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ColorX2MA Digit NN3 MMRec 策略

概览

  • 复现基于 ColorX2MA Digit 指标的三周期专家策略。
  • 内置一个双重平滑均线指标来还原 X2MA 逻辑，可选择 Simple、Exponential、Smoothed、Linear Weighted、Jurik、Kaufman Adaptive 等平滑方法。
  • 默认分别在 12 小时、6 小时、3 小时三个周期上运行，每个周期都可以独立控制多头和空头的开仓与平仓。
  • 将三个周期的目标仓位相加，与当前仓位对比并通过市价单调整，保证账户净头寸始终等于各周期信号之和。
  • SignalBars 参数用于要求连续若干根同向信号后才确认方向，对应原始 MQL 程序中的 SignalBar 偏移。
  • 提供多头/空头开仓与平仓的开关，映射原策略中的 Must Trade 控制项。

参数

  • A/B/C Candle Type：每个周期使用的蜡烛类型（时间框架）。
  • Fast/Slow Method：X2MA 内部第一条、第二条均线的平滑方法。
  • Fast/Slow Length：对应均线的周期长度（默认 12 和 5）。
  • Signal Bars：确认信号需要的连续同向蜡烛数量（默认 1）。
  • Digits：在计算斜率前对指标值进行的小数位保留，用于模拟原指标的数字化处理。
  • Price Type：指标取值的价格来源（收盘、开盘、中值、典型价、加权价、简化价、四分位价、TrendFollow、DeMark 等公式）。
  • Allow Long/Short Entry/Exit：分别允许或禁止某个周期开/平多头或空头。
  • Volume：当该周期给出信号时希望持有的仓位数量。

信号逻辑

  1. 仅在蜡烛收盘后处理数据并更新指标。
  2. 当双重平滑均线的斜率转为正且持续 SignalBars 根蜡烛时，该周期被视为多头：
    • 若允许 Allow Short Exit，先平掉现有空单。
    • 若允许 Allow Long Entry，按设定的 Volume 开多。
  3. 当斜率转为负时，该周期转为空头：
    • 若允许 Allow Long Exit，先平掉现有多单。
  • 若允许 Allow Short Entry，按设定的 Volume 开空。
  1. 每次目标仓位变化后都会重新计算三周期的总量，并通过市价单调整账户净头寸，使其与目标一致。

备注

  • JurX、ParMA、T3、VIDYA/AMA 等原库中的特殊平滑方法未加入，如有需要可自行扩展。
  • 指标输出会按 Digits 进行四舍五入，并且仅对收盘蜡烛计算，避免重绘。
  • 策略未内置止损/止盈，原系统的 MMRec 资金管理可通过 Volume 参数手动调节仓位实现。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Double-smoothed moving average slope strategy.
/// Uses two SMAs (fast and slow). Trades on slope direction changes.
/// </summary>
public class ColorX2MaDigitNn3MmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;
	private int _prevSignal;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public ColorX2MaDigitNn3MmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
		_prevSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastSma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowSma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastSma, slowSma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastSma);
			DrawIndicator(area, slowSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		// Determine signal based on fast vs slow crossover
		var signal = fastVal > slowVal ? 1 : fastVal < slowVal ? -1 : _prevSignal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (signal == _prevSignal)
			return;

		var oldSignal = _prevSignal;
		_prevSignal = signal;

		if (signal == 1 && oldSignal <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (signal == -1 && oldSignal >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}