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ColorX2MA Digit NN3 MMRec 戦略

概要

  • ColorX2MA Digitインジケーターに基づくトリプル時間軸エキスパートアドバイザーを再現します。
  • 選択可能な平滑化方法（Simple、Exponential、Smoothed、Linear Weighted、Jurik、Kaufman Adaptive）でオリジナルのX2MAロジックを模倣するカスタム二重平滑化移動平均インジケーターを使用します。
  • 3つの独立したインジケーターインスタンス（デフォルト：12h、6h、3h）を適用；各インスタンスは独自の設定に従ってロング/ショートエクスポージャーを独立して開いたり閉じたりできます。
  • 各時間軸の希望ボリュームを集約し、差分を成行注文で取引してネットポジションが常に個々のシグナルの合計と一致するようにします。
  • シグナルは同じ傾斜方向のSignalBars本の連続したバーの後に確認されます。これはMQLバージョンのSignalBarシフトをエミュレートします。
  • 各時間軸に対してロングとショートエクスポージャーの開閉を個別に許可または禁止するオプションスイッチが含まれており、オリジナルの「Must Trade」フラグを再現しています。

パラメーター

  • A/B/C Candle Type – 各インジケーターインスタンスのデータタイプ（時間軸）。
  • Fast/Slow Method – X2MAクローン内の第1および第2移動平均の平滑化方法。
  • Fast/Slow Length – 各移動平均の期間（デフォルト：12と5）。
  • Signal Bars – 新しい方向を受け入れる前に必要な連続バーの数（デフォルト：1）。
  • Digits – 傾斜計算前にインジケーター出力に適用される四捨五入精度（Digit入力をシミュレート）。
  • Price Type – インジケーターが使用する価格ソース（終値、始値、中央値、典型的、加重、簡略化、四分の一、TrendFollowおよびDeMark式）。
  • Allow Long/Short Entry/Exit – 特定の時間軸がロング/ショートエクスポージャーを開いたり閉じたりできるかどうかを制御するブールフラグ。
  • Volume – 時間軸がロング（正）またはショート（負）のときに提供される取引ボリューム。

シグナルとポジション管理

  1. 各時間軸は完成したローソク足のみを処理し、インジケーター値を更新します。
  2. 二重平滑化平均の傾斜が正になり（MQLインジケーターのカラーインデックス0）、設定された本数のバー分その状態が続くと、コンテキストは強気になります：
    • Allow Short Exitが有効の場合、既存のショートエクスポージャーが閉じられます。
    • Allow Long Entryが有効の場合、設定されたボリュームのロングポジションが開かれます。
  3. 傾斜が負になると（カラーインデックス2）、コンテキストは弱気になります：
    • Allow Long Exitが有効の場合、既存のロングエクスポージャーが閉じられます。
    • Allow Short Entryが有効の場合、設定されたボリュームのショートポジションが開かれます。
  4. 戦略は3つの時間軸の希望ボリュームを合計し、現在のポートフォリオとの差分について成行注文を送信して、グローバルなPositionが常に結合された意図を反映するようにします。

注意事項

  • MQLライブラリのサポートされていない平滑化タイプ（JurX、Parabolic MA、T3、VIDYA/AMAのバリエーション）は公開されていません；必要な場合は手動でマッピングできます。
  • カスタムインジケーターはDigitsを使用して値を四捨五入し、完成したローソク足でのみ動作することでバー内の再描画を避けます。
  • オリジナルがMMRecマネーマネジメントを使用するため、組み込みのストップロスやテイクプロフィットは追加されていません；代わりにVolumeパラメーターで手動サイジングが可能です。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Double-smoothed moving average slope strategy.
/// Uses two SMAs (fast and slow). Trades on slope direction changes.
/// </summary>
public class ColorX2MaDigitNn3MmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;
	private int _prevSignal;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public ColorX2MaDigitNn3MmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
		_prevSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastSma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowSma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastSma, slowSma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastSma);
			DrawIndicator(area, slowSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		// Determine signal based on fast vs slow crossover
		var signal = fastVal > slowVal ? 1 : fastVal < slowVal ? -1 : _prevSignal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (signal == _prevSignal)
			return;

		var oldSignal = _prevSignal;
		_prevSignal = signal;

		if (signal == 1 && oldSignal <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (signal == -1 && oldSignal >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}