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ColorJFatl Digit NN3 MMRec 策略（StockSharp 版本）

本策略是 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec 的 StockSharp 高级 API 迁移版。原始脚本依赖自定义的 ColorJFatl_Digit 指标和复杂的补仓管理。本版本保留信号引擎，将其拆分为三个在不同周期运行的模块。

每个模块都会把蜡烛价格转换为指定的价格类型（收盘价、典型价、DeMark 价等），然后送入 Jurik 移动平均 (JMA)。通过比较当前与上一个 JMA 值的差异判断斜率方向：斜率向上表示多头环境，模块会平掉空头并在允许时开多；斜率向下则执行相反操作。三个模块共享同一账户，因此始终处理净仓位。

交易流程

  1. 订阅三个周期的蜡烛数据（默认：日线、8 小时、3 小时）。
  2. 对每根已完成蜡烛执行：
    • 根据 AppliedPrices 选择价格输入。
    • 用 Jurik MA 平滑价格。
    • 计算当前与前一值的差，确定状态（上升、下降或保持不变）。
    • 根据 SignalBar 参数将状态放入队列，实现延迟信号。
  3. 状态发生变化时：
    • 上升：可选地平掉空头，按模块的成交量开多。
    • 下降：可选地平掉多头，按模块的成交量开空。
  4. 其他模块的信号可根据权限标志平仓或反向。

策略默认不设置固定止损/止盈，可结合 StartProtection() 或外部风控使用。

参数说明

每个模块（A、B、C）包含以下参数：

  • CandleType：蜡烛时间周期。
  • JmaLength：Jurik MA 周期。
  • JmaPhase：保留原脚本的参数，StockSharp 的 JMA 暂不支持调整相位。
  • SignalBar：执行信号前需要等待的已完成蜡烛数。
  • AppliedPrices：价格类型，支持 Close、Open、Median、Typical、Weighted、Simple、Quarter、TrendFollow、DeMark 等。
  • AllowBuyOpen / AllowSellOpen：允许开多 / 开空。
  • AllowBuyClose / AllowSellClose：允许在反向信号时平多 / 平空。
  • Volume：开仓数量。

由于共享净仓位，策略同一时刻只会维持一个方向的持仓。如果目标方向已有仓位则不会加仓；若方向相反则先平仓再视情况开仓。

使用建议

  • GetWorkingSecurities() 会自动注册所需的所有蜡烛序列。
  • 所有信号都在蜡烛收盘后触发，避免重绘。
  • AppliedPrices 枚举完整复制了原指标的选项，包括两个 TrendFollow 价格和 DeMark 价格。
  • 未移植 MQL 中的补仓算法，可通过调整 Volume 或 StartProtection() 控制风险。
  • 代码中包含英文注释，方便维护及后续可能的 Python 版本移植。

扩展方向

  • 若需要固定止损或止盈，可替换 StartProtection() 的参数配置。
  • 复制 SignalModule 模板即可添加新的周期组合。
  • 如需细分各模块持仓，可在此基础上叠加子策略或虚拟投资组合管理。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Multi-timeframe JMA slope strategy.
/// Three modules monitor different timeframes and react to slope changes of a Jurik MA.
/// </summary>
public class ColorJFatlDigitNn3MmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _jmaLength;

	private JurikMovingAverage _jma;
	private decimal? _prevJma;
	private int _prevSignal; // -1 down, 0 neutral, 1 up

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int JmaLength
	{
		get => _jmaLength.Value;
		set => _jmaLength.Value = value;
	}

	public ColorJFatlDigitNn3MmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_jmaLength = Param(nameof(JmaLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("JMA Length", "Jurik MA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_jma = null;
		_prevJma = null;
		_prevSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_jma = new JurikMovingAverage { Length = JmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_jma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _jma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal jmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevJma = jmaValue;
			return;
		}

		if (_prevJma == null)
		{
			_prevJma = jmaValue;
			return;
		}

		var diff = jmaValue - _prevJma.Value;
		var signal = diff > 0 ? 1 : diff < 0 ? -1 : _prevSignal;
		_prevJma = jmaValue;

		if (signal == _prevSignal)
			return;

		var oldSignal = _prevSignal;
		_prevSignal = signal;

		if (signal == 1 && oldSignal == -1)
		{
			// Slope turned up -- close short, open long
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (signal == -1 && oldSignal == 1)
		{
			// Slope turned down -- close long, open short
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}