Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия ColorJFatl Digit NN3 MMRec (конверсия StockSharp)

Данная стратегия — адаптация советника MetaTrader 5 Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec под высокоуровневый API StockSharp. В оригинале использовался пользовательский индикатор ColorJFatl_Digit и сложные алгоритмы манименеджмента. Версия на StockSharp переносит логику сигналов и организует её в три независимых модуля, работающих на разных таймфреймах.

Каждый модуль применяет скользящую Jurik (JMA) к выбранной цене свечи и отслеживает знак наклона индикатора. Положительный наклон воспринимается как бычий режим: модуль закрывает шорт и, при разрешении, открывает новую длинную позицию. Отрицательный наклон приводит к зеркальным действиям для коротких сделок. Все модули используют общий торговый счёт стратегии, поэтому всегда работает суммарная позиция.

Логика торговли

  1. Подписаться на свечи трёх таймфреймов (по умолчанию: 1 день, 8 часов, 3 часа).
  2. Для каждой завершённой свечи:
    • Преобразовать цену свечи в выбранный тип (Close, Open, Typical, DeMark и т. д.).
    • Пропустить значение через Jurik MA для сглаживания.
    • Сравнить текущее значение JMA с предыдущим и определить направление наклона. Положительный наклон даёт состояние «up», отрицательный — «down», при нулевом наклоне состояние сохраняется.
    • Сохранить последовательность состояний с учётом задержки SignalBar, чтобы можно было реагировать на сигналы прошлых баров (как в оригинале).
  3. При смене состояния:
    • Переход вверх — по необходимости закрыть шорт и открыть лонг указанным объёмом.
    • Переход вниз — закрыть лонг и открыть шорт.
  4. Сигналы других модулей могут перевернуть или закрыть позицию в зависимости от разрешающих флагов.

Жёсткие стопы и тейки не задаются; вместо этого стратегия полагается на противоположные сигналы и защиту StartProtection().

Параметры

Параметры сгруппированы по модулям (A, B, C), что повторяет MT5-шаблон. В каждой группе доступны:

  • CandleType — таймфрейм свечей.
  • JmaLength — период Jurik MA.
  • JmaPhase — хранится для документации; JMA в StockSharp не поддерживает фазу.
  • SignalBar — число закрытых баров, через которое исполняется сигнал (0 — без задержки).
  • AppliedPrices — способ расчёта цены (Close, Open, Median, Typical, Weighted, Simple, Quarter, TrendFollow, DeMark).
  • AllowBuyOpen / AllowSellOpen — разрешение открывать сделки соответствующего направления.
  • AllowBuyClose / AllowSellClose — разрешение закрывать позицию при обратном сигнале.
  • Volume — объём ордера при открытии новой сделки.

Так как все модули работают с общей позицией, одновременно может существовать только один чистый лонг или шорт. Если модуль пытается открыть позицию в ту же сторону, где уже есть экспозиция, операция пропускается; при противоположной позиции она сначала закрывается (при включённых флагах), затем открывается новая.

Рекомендации по использованию

  • Метод GetWorkingSecurities() добавляет все используемые таймфреймы, чтобы торговая среда получила нужные серии свечей.
  • Обработка выполняется только по завершённым свечам, что исключает перерисовку.
  • Перечисление AppliedPrices повторяет варианты исходного индикатора, включая два трендовых режима и цену DeMark.
  • Логика восстановления объёма из MQL-версии не переносилась; управление рисками можно реализовать через StartProtection() или настройку объёмов.
  • Комментарии внутри кода на английском языке описывают этапы конверсии и упрощают дальнейшее сопровождение или портирование.

Расширение

  • Для подключения стопов или тейков замените вызов StartProtection() на нужную конфигурацию.
  • При необходимости можно добавить новые модули, скопировав шаблон SignalModule.
  • Для отслеживания позиций каждого модуля отдельно можно использовать дочерние стратегии или виртуальные портфели StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Multi-timeframe JMA slope strategy.
/// Three modules monitor different timeframes and react to slope changes of a Jurik MA.
/// </summary>
public class ColorJFatlDigitNn3MmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _jmaLength;

	private JurikMovingAverage _jma;
	private decimal? _prevJma;
	private int _prevSignal; // -1 down, 0 neutral, 1 up

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int JmaLength
	{
		get => _jmaLength.Value;
		set => _jmaLength.Value = value;
	}

	public ColorJFatlDigitNn3MmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_jmaLength = Param(nameof(JmaLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("JMA Length", "Jurik MA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_jma = null;
		_prevJma = null;
		_prevSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_jma = new JurikMovingAverage { Length = JmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_jma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _jma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal jmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevJma = jmaValue;
			return;
		}

		if (_prevJma == null)
		{
			_prevJma = jmaValue;
			return;
		}

		var diff = jmaValue - _prevJma.Value;
		var signal = diff > 0 ? 1 : diff < 0 ? -1 : _prevSignal;
		_prevJma = jmaValue;

		if (signal == _prevSignal)
			return;

		var oldSignal = _prevSignal;
		_prevSignal = signal;

		if (signal == 1 && oldSignal == -1)
		{
			// Slope turned up -- close short, open long
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (signal == -1 && oldSignal == 1)
		{
			// Slope turned down -- close long, open short
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}