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Exp XPeriod Candle X2 策略

概述

Exp XPeriod Candle X2 在 StockSharp 高级 API 上复刻了原始的 MetaTrader 专家顾问。策略在两个时间框架上构建平滑的合成蜡烛，并将指定周期内的延迟开盘价与最新的平滑收盘价进行比较。较高时间框架的蜡烛颜色定义趋势方向，工作时间框架等待颜色翻转触发进出场信号。可选的止损和止盈参数与原始脚本的资金管理设定保持一致。

工作机制

  • 趋势判定：较高时间框架对开盘价和收盘价应用所选平滑方法。每根完成的蜡烛都会把平滑收盘价与 TrendPeriod 根之前的平滑开盘价进行比较。收盘价高于延迟开盘价得到多头颜色（0），低于则得到空头颜色（2）。TrendSignalBar 指定的颜色决定全局趋势是多头（+1）、空头（-1）还是中性。
  • 入场逻辑：工作时间框架应用相同的平滑过程，并保存 EntrySignalBar 及其上一根的颜色。当趋势为下行且当前颜色为 0、上一根颜色为 2 时产生做空信号；趋势为上行且当前颜色为 2、上一根颜色为 0 时产生做多信号，与原版 XPeriodCandle 的翻转规则一致。
  • 仓位管理：CloseLongOnTrendFlip、CloseShortOnTrendFlip、CloseLongOnEntrySignal、CloseShortOnEntrySignal 等开关控制在趋势反转或入场级别反向时平仓。新下单的手数为 Volume + |Position|，与原始 EA 一样在反向信号时先平仓再反向开仓。
  • 风险控制：止损和止盈距离以价格最小变动单位表示（StopLossTicks、TakeProfitTicks），仅在对应布尔值启用时生效。
  • 平滑方式：使用 StockSharp 内置移动平均替代 SmoothAlgorithms 库，可选简单、指数、平滑（SMMA）、加权、Hull、Kaufman 自适应和 Jurik。TrendPhase 与 EntryPhase 仅在使用 Jurik 时生效，并限制在 ±100 之间。

参数

参数 说明
TrendCandleType 用于趋势过滤的高时间框架蜡烛类型。
EntryCandleType 用于进出场信号的工作时间框架蜡烛类型。
TrendPeriod 计算趋势延迟开盘价时使用的平滑蜡烛数量。
EntryPeriod 计算入场延迟开盘价时使用的平滑蜡烛数量。
TrendLength 趋势时间框架的平滑长度。
EntryLength 入场时间框架的平滑长度。
TrendPhase 趋势时间框架的 Jurik 相位参数（其他平滑方式忽略）。
EntryPhase 入场时间框架的 Jurik 相位参数（其他平滑方式忽略）。
TrendSignalBar 用于读取趋势颜色的偏移量（1 表示最新收盘蜡烛）。
EntrySignalBar 用于读取入场颜色的偏移量（1 为最新收盘蜡烛，2 为其前一根）。
TrendSmoothing 高时间框架使用的平滑类型。
EntrySmoothing 工作时间框架使用的平滑类型。
EnableLongEntries 允许在满足多头条件时建多仓。
EnableShortEntries 允许在满足空头条件时建空仓。
CloseLongOnTrendFlip 当高时间框架转为空头时平掉多仓。
CloseShortOnTrendFlip 当高时间框架转为多头时平掉空仓。
CloseLongOnEntrySignal 当入场时间框架出现空头颜色时平掉多仓。
CloseShortOnEntrySignal 当入场时间框架出现多头颜色时平掉空仓。
UseStopLoss 启用以跳动单位表示的止损。
StopLossTicks 止损距离（以价格跳动为单位）。
UseTakeProfit 启用以跳动单位表示的止盈。
TakeProfitTicks 止盈距离（以价格跳动为单位）。

说明

  • 延迟开盘价逻辑会保留周期内最早的平滑开盘价，与原指标的循环数组一致。
  • 当 TrendCandleType 与 EntryCandleType 相同时只会创建一次订阅，但双颜色逻辑仍正常运行。
  • 请合理设置 Volume，反手信号会自动加上当前绝对仓位，以符合原 EA 的手数处理方式。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp XPeriodCandle X2 strategy (simplified). Uses candle body analysis
/// with EMA trend filter for breakout entries.
/// </summary>
public class ExpXPeriodCandleX2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public ExpXPeriodCandleX2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		decimal prevClose = 0, prevOpen = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevOpen = candle.OpenPrice;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevOpen = candle.OpenPrice;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// Two consecutive bullish candles above EMA
				if (prevClose > prevOpen && close > candle.OpenPrice && close > emaValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Two consecutive bearish candles below EMA
				else if (prevClose < prevOpen && close < candle.OpenPrice && close < emaValue && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevClose = close;
				prevOpen = candle.OpenPrice;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}