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Estratégia Exp XPeriodCandle X2

Visão geral

Exp XPeriodCandle X2 recria o especialista original do MetaTrader usando a API de alto nível do StockSharp. A estratégia constrói candles sintéticos em dois períodos suavizando cada barra e comparando a abertura atrasada de uma janela de retrospectiva configurável com o último fechamento suavizado. A cor do candle do período superior define o viés de tendência, enquanto o período de trabalho aguarda transições de cor para acionar entradas e saídas. Proteções opcionais de stop-loss e take-profit replicam as entradas de gestão monetária do código-fonte.

Como funciona

  • Detecção de tendência – a assinatura do período superior suaviza os preços de abertura e fechamento com a média móvel selecionada. Cada candle completado compara seu fechamento suavizado com a abertura suavizada atrasada de TrendPeriod barras atrás. Um fechamento acima da abertura atrasada produz uma cor altista (0), enquanto um fechamento abaixo produz uma cor baixista (2). A cor armazenada em TrendSignalBar determina se a tendência global é comprada (+1), vendida (-1) ou neutra.
  • Lógica de entrada – o período de trabalho aplica o mesmo suavizado. Para cada candle concluído, a estratégia armazena as cores atual e anterior referenciadas por EntrySignalBar. Um setup vendido aparece quando a tendência do período superior é baixista, a cor atual é 0 e a cor anterior é 2, espelhando o flip de sinal XPeriodCandle original. Um setup comprado requer que a tendência seja altista, a cor atual seja 2 e a cor anterior seja 0.
  • Gestão de posição – interruptores configuráveis fecham posições em flips de tendência (CloseLongOnTrendFlip, CloseShortOnTrendFlip) e em reversões de nível de entrada (CloseLongOnEntrySignal, CloseShortOnEntrySignal). Novos trades dimensionam Volume + |Position|, portanto um sinal oposto tanto sai quanto reverte como o especialista MQL.
  • Controles de risco – distâncias opcionais de stop-loss e take-profit são expressas em passos de preço (StopLossTicks, TakeProfitTicks). São ativados apenas quando o booleano correspondente está habilitado.
  • Métodos de suavização – as médias móveis do StockSharp são usadas em vez da biblioteca SmoothAlgorithms original. Os modos disponíveis são Simple, Exponential, Smoothed (SMMA), Weighted, Hull, Kaufman Adaptive e Jurik. Os parâmetros TrendPhase e EntryPhase afetam apenas a suavização Jurik e são limitados ao intervalo ±100.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
TrendCandleType Tipo de candle de período superior usado para o filtro de tendência.
EntryCandleType Tipo de candle de período de trabalho usado para entradas.
TrendPeriod Número de candles suavizados que definem a abertura atrasada no período de tendência.
EntryPeriod Número de candles suavizados que definem a abertura atrasada no período de entrada.
TrendLength Comprimento de suavização para candles sintéticos de período superior.
EntryLength Comprimento de suavização para candles sintéticos de período de trabalho.
TrendPhase Parâmetro de fase Jurik para o período de tendência (ignorado por outros tipos de suavização).
EntryPhase Parâmetro de fase Jurik para o período de entrada (ignorado por outros tipos de suavização).
TrendSignalBar Deslocamento usado para ler a cor do candle de tendência (1 corresponde à barra mais recentemente fechada).
EntrySignalBar Deslocamento usado para ler cores de entrada (1 referencia a última barra fechada, 2 a anterior).
TrendSmoothing Tipo de média móvel aplicada à suavização do período superior.
EntrySmoothing Tipo de média móvel aplicada à suavização do período de trabalho.
EnableLongEntries Permitir posições compradas quando aparecem condições altistas.
EnableShortEntries Permitir posições vendidas quando aparecem condições baixistas.
CloseLongOnTrendFlip Fechar posições compradas quando a tendência do período superior se torna baixista.
CloseShortOnTrendFlip Fechar posições vendidas quando a tendência do período superior se torna altista.
CloseLongOnEntrySignal Fechar posições compradas quando o período de entrada imprime uma cor baixista.
CloseShortOnEntrySignal Fechar posições vendidas quando o período de entrada imprime uma cor altista.
UseStopLoss Habilitar proteção de stop-loss medida em passos de preço.
StopLossTicks Distância de stop-loss em passos de preço.
UseTakeProfit Habilitar proteção de take-profit medida em passos de preço.
TakeProfitTicks Distância de take-profit em passos de preço.

Notas

  • A lógica de abertura atrasada armazena a abertura suavizada mais antiga dentro do período configurado, correspondendo ao buffer circular do indicador original.
  • Quando TrendCandleType e EntryCandleType são iguais, apenas uma assinatura de candle é criada, mas a lógica de dupla cor ainda funciona.
  • Garantir que Volume esteja configurado adequadamente; trades de reversão incluem automaticamente a posição absoluta atual para replicar o comportamento de manipulação de lotes do MetaTrader.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp XPeriodCandle X2 strategy (simplified). Uses candle body analysis
/// with EMA trend filter for breakout entries.
/// </summary>
public class ExpXPeriodCandleX2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public ExpXPeriodCandleX2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		decimal prevClose = 0, prevOpen = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevOpen = candle.OpenPrice;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevOpen = candle.OpenPrice;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// Two consecutive bullish candles above EMA
				if (prevClose > prevOpen && close > candle.OpenPrice && close > emaValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Two consecutive bearish candles below EMA
				else if (prevClose < prevOpen && close < candle.OpenPrice && close < emaValue && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevClose = close;
				prevOpen = candle.OpenPrice;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}