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Caudate X Period Candle TM Plus 策略

概述

该策略复刻 Caudate X Period Candle TM Plus 智能顾问的逻辑。它先对每根蜡烛的开、高、低、收价格进行可配置的平滑处理，再构建平滑 Donchian 区间，并依据蜡烛实体在区间中的位置将已完成蜡烛划分为六种颜色代码。颜色 0/1（看涨下影）触发做多，颜色 5/6（看跌上影）触发做空，对立的颜色组用于平仓。

交易规则

  1. 订阅所选时间框架的蜡烛，并按照 Smoothing Method 对 OHLC 四个价格序列分别进行平滑。
  2. 以 Donchian Period 为窗口计算平滑最高价与最低价，再扩展区间以覆盖平滑后的开盘价和收盘价。
  3. 根据实体在区间中的相对位置确定颜色：
    • 0/1 – 实体靠近区间上方，形成下影线。
    • 2/4 – 实体位于区间中部。
    • 5/6 – 实体靠近区间下方，形成上影线。
  4. 按 Signal Bar 指定的偏移读取颜色（默认 1 使用上一根完整蜡烛）。
  5. 当颜色属于入场组且没有相反方向持仓时开仓。
  6. 当颜色属于离场组或持仓时间超过设定上限时平仓。
  7. 如设置了止损或止盈距离，策略会通过 StartProtection 注册对应的保护指令。

参数说明

参数 说明
Candle Type 信号计算所用的时间框架。
Donchian Period 平滑高/低价区间的窗口长度。
Signal Bar 信号回看的条数（0 表示使用当前完成蜡烛）。
Smoothing Method OHLC 平滑方法，可选 SMA、EMA、SMMA、LWMA、Jurik JJMA 近似、Kaufman AMA。
MA Length 平滑滤波器长度。
MA Phase 为 JJMA 兼容保留，当前实现不会使用。
Enable Long/Short Entries 是否允许开多/开空。
Enable Long/Short Exits 是否允许信号触发平多/平空。
Enable Time Exit 是否启用持仓时间上限。
Time Exit (minutes) 强制平仓前允许的持仓分钟数。
Stop Loss (points) 以价格步长为单位的止损距离。
Take Profit (points) 以价格步长为单位的止盈距离。

注意事项

  • Signal Bar = 1 对应原始 MQL5 版本的做法，即使用上一根完成的蜡烛给出信号。
  • 止损/止盈距离大于零时会调用 StartProtection，并基于 Security.PriceStep 计算绝对价格偏移。
  • MA Phase 仅为兼容性保留，StockSharp 自带的均线实现不会使用该值。
  • 下单数量通过基类的 Strategy.Volume 设置；当满足入场条件时策略会先平掉反向持仓再建立新仓。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Caudate X Period Candle TM Plus strategy (simplified). Detects candle body/tail
/// patterns using ATR-based filtering and EMA trend direction.
/// </summary>
public class CaudateXPeriodCandleTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public CaudateXPeriodCandleTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, (ICandleMessage candle, decimal atrValue, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (atrValue <= 0)
					return;

				var close = candle.ClosePrice;
				var body = Math.Abs(close - candle.OpenPrice);

				// Strong body candle in the trend direction.
				if (body > atrValue * 0.75m)
				{
					if (close > candle.OpenPrice && close > emaValue && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (close < candle.OpenPrice && close < emaValue && Position >= 0)
						SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}