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Estratégia Caudate X Período Vela TM Plus

Visão Geral

A estratégia replica a lógica do especialista Caudate X Period Candle TM Plus. Ela suaviza os preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento da vela com uma média móvel configurável, constrói um intervalo estilo Donchian e classifica cada vela finalizada em um de seis códigos de cor dependendo da posição do corpo dentro do intervalo. Entradas compradas são acionadas pelas cores de cauda inferior de alta (0 ou 1), enquanto entradas vendidas são acionadas pelas cores de cauda superior de baixa (5 ou 6). Grupos de cores opostos são usados para sair de posições existentes.

Regras de Trading

  1. Assinar a série de velas selecionada e suavizar cada componente com a média móvel escolhida.
  2. Calcular o máximo mais alto e o mínimo mais baixo dos máximos e mínimos suavizados durante o Donchian Period especificado, depois expandir o intervalo para que sempre contenha a abertura e o fechamento suavizados.
  3. Determinar a cor da vela:
    • Cores 0/1 – corpo próximo ao topo do intervalo (cauda inferior).
    • Cores 2/4 – corpo centrado dentro do intervalo.
    • Cores 5/6 – corpo próximo ao fundo do intervalo (cauda superior).
  4. Avaliar a cor da barra deslocada por Signal Bar (o padrão 1 usa a vela completada anterior).
  5. Abrir posições quando a cor pertence ao grupo de entrada e a posição oposta não está ativa.
  6. Fechar posições quando a cor pertence ao grupo de saída ou quando o tempo máximo de retenção expira.
  7. Offsets opcionais de stop-loss e take-profit são definidos através do módulo de proteção incorporado.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Candle Type Período usado para os cálculos de sinal.
Donchian Period Número de velas para o intervalo suavizado de máximo/mínimo.
Signal Bar Número de barras para atrasar a avaliação de sinal (0 = barra atual).
Smoothing Method Média móvel aplicada aos preços OHLC (SMA, EMA, SMMA, LWMA, aproximação Jurik JJMA, Kaufman AMA).
MA Length Comprimento do filtro de suavização.
MA Phase Reservado para compatibilidade JJMA (não usado pelas médias do StockSharp).
Enable Long/Short Entries Alternar a abertura de novas posições compradas ou vendidas.
Enable Long/Short Exits Alternar o fechamento de posições compradas ou vendidas existentes em sinais.
Enable Time Exit Habilitar o filtro de tempo máximo de retenção.
Time Exit (minutes) Duração de retenção antes de um fechamento forçado.
Stop Loss (points) Distância de stop-loss em passos de preço (multiplicado por Security.PriceStep).
Take Profit (points) Distância de take-profit em passos de preço.

Notas

  • Signal Bar = 1 corresponde ao comportamento do especialista MQL5 agindo na última vela completamente fechada.
  • Quando as distâncias de stop ou alvo são maiores que zero, a estratégia chama StartProtection com offsets absolutos baseados no passo de preço do instrumento.
  • MA Phase é mantido por compatibilidade mas não é consumido pelas implementações de média móvel do StockSharp.
  • Definir o tamanho base da ordem através da propriedade Strategy.Volume herdada; a implementação sempre fecha posições opostas antes de abrir uma nova.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Caudate X Period Candle TM Plus strategy (simplified). Detects candle body/tail
/// patterns using ATR-based filtering and EMA trend direction.
/// </summary>
public class CaudateXPeriodCandleTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public CaudateXPeriodCandleTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, (ICandleMessage candle, decimal atrValue, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (atrValue <= 0)
					return;

				var close = candle.ClosePrice;
				var body = Math.Abs(close - candle.OpenPrice);

				// Strong body candle in the trend direction.
				if (body > atrValue * 0.75m)
				{
					if (close > candle.OpenPrice && close > emaValue && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (close < candle.OpenPrice && close < emaValue && Position >= 0)
						SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}