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EA Stochastic 策略

这是 MetaTrader「EA Stochastic」专家顾问的 StockSharp 高级 API 版本。策略订阅单一的 K 线序列，读取随机指标数值， 并且始终只保持一笔仓位。当随机指标的主线在多根 K 线中持续位于同一侧阈值时触发开仓。止损、止盈与跟踪止损按点 数实现，尽量还原原始 MQL 逻辑。

策略概览

  • 指标：经典随机指标（可设置 %K、%D 周期及最终平滑）
  • 方向：多、空双向
  • 持仓：任意时刻最多一笔仓位（如果已有平仓指令在途，则忽略新的信号）
  • 委托类型：使用固定手数的市价单
  • 数据源：单一用户自选的蜡烛序列（默认 15 分钟）

入场逻辑

  1. 每根收盘蜡烛都会保存最新的随机指标主线值。
  2. 当缓存数量达到 ComparedBar 时，将当前值与 ComparedBar - 1 根之前的值进行比较。
  3. 做多：当前值和对比值都低于 UpperLevel，对应原 EA 只有在随机指标持续低于上限时才买入。
  4. 做空：当前值和对比值都高于 LowerLevel，对应原 EA 在随机指标持续高于下限时卖出。
  5. 若已有仓位或已经发出平仓指令，则忽略新的入场信号。

出场与风控

  • 止损：可选的点数距离，按入场价计算。多单使用蜡烛最低价，空单使用最高价判断触发。
  • 止盈：可选的固定点数目标，利用最高价/最低价模拟 MetaTrader 中的止盈委托行为。
  • 跟踪止损：当浮盈大于 (TrailingStopPips + TrailingStepPips) 点时启动，新的止损价位距离最新极值 TrailingStopPips 点，同时必须超过 TrailingStepPips 的增量，完全复刻原 EA 的条件。
  • 平仓方式：通过 SellMarket / BuyMarket 市价单实现。利用标志位避免在仓位尚未确认平掉时重复发送 指令。

参数说明

  • StopLossPips（默认 50）：初始止损距离，0 表示禁用。
  • TakeProfitPips（默认 150）：止盈距离，0 表示禁用。
  • TrailingStopPips（默认 15）：跟踪止损距离，启用跟踪时必须大于 0。
  • TrailingStepPips（默认 5）：每次移动跟踪止损所需的最小盈利增量，若为 0 则禁止开启跟踪。
  • Volume（默认 1）：多空两侧共用的市价单手数。
  • KPeriod（默认 5）：%K 计算周期。
  • DPeriod（默认 3）：%D 平滑周期。
  • Slowing（默认 3）：%K 最终平滑周期。
  • UpperLevel（默认 80）：验证做多信号的阈值。
  • LowerLevel（默认 20）：验证做空信号的阈值。
  • ComparedBar（默认 3）：比较用的蜡烛数量（至少为 1）。
  • CandleType（默认 15 分钟蜡烛）：策略订阅的蜡烛类型。

实现细节

  • 点值由 Security.PriceStep 推算，若步长小于 0.001，会乘以 10 以模拟 MetaTrader 中对 3/5 位小数的处理。
  • 在启动阶段验证跟踪止损参数，避免出现 TrailingStop > 0 且 TrailingStep = 0 的配置错误。
  • StockSharp 的随机指标采用默认的高/低价范围与简单平滑方式，与 EA 的设置对应。
  • 原版 EA 支持按风险百分比计算手数。本移植版本保留固定 Volume，需要时可自行扩展。
  • 策略会在图表上绘制蜡烛、指标与成交，方便调试与回测分析。

使用建议

  • 适用于日内到波段级别的周期，请根据品种调整 CandleType 与随机指标参数。
  • 调整 UpperLevel、LowerLevel 与 ComparedBar 以适配震荡或趋势行情。
  • 实盘时建议结合券商端风控，因为策略通过蜡烛收盘后发送市价单来离场。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EA Stochastic strategy (simplified). Uses RSI as oscillator proxy.
/// </summary>
public class EaStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _upperLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lowerLevel;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public decimal UpperLevel
	{
		get => _upperLevel.Value;
		set => _upperLevel.Value = value;
	}

	public decimal LowerLevel
	{
		get => _lowerLevel.Value;
		set => _lowerLevel.Value = value;
	}

	public EaStochasticStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_upperLevel = Param(nameof(UpperLevel), 70m)
			.SetDisplay("Upper Level", "Overbought level", "Levels");

		_lowerLevel = Param(nameof(LowerLevel), 30m)
			.SetDisplay("Lower Level", "Oversold level", "Levels");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		decimal prevRsi = 50;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, (ICandleMessage candle, decimal rsiValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevRsi = rsiValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevRsi = rsiValue;
					return;
				}

				// Cross up from oversold
				if (prevRsi < LowerLevel && rsiValue >= LowerLevel && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Cross down from overbought
				else if (prevRsi > UpperLevel && rsiValue <= UpperLevel && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevRsi = rsiValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}