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XRSI DeMarker Histogram 策略

策略概述

该策略复刻 Exp_XRSIDeMarker_Histogram 专家顾问的思路。它利用一个由 RSI 和 DeMarker 组合而成的自定义振荡器来捕捉趋势反转，并对结果进行平滑处理。多空方向可以分别开启或关闭，并提供以价格步长表示的可选止损与止盈。

指标构成

  1. 价格输入：按照设定的周期，对所选价格类型（收盘、开盘、最高、最低、中价、典型价或加权价）计算 RSI。
  2. DeMarker 部分：对每根完结的 K 线计算向上压力 deMax 和向下压力 deMin：
    • deMax = max(High_t - High_{t-1}, 0)
    • deMin = max(Low_{t-1} - Low_t, 0) 两个序列均采用与 RSI 相同长度的简单移动平均进行平滑，
    • DeMarker = deMaxAvg / (deMaxAvg + deMinAvg)，并缩放到 0–100 区间。
  3. 综合振荡器：最终数值为 (RSI + 100 * DeMarker) / 2。
  4. 平滑处理：综合振荡器经由所选均线（SMA、EMA、SMMA、LWMA 或 Jurik）进行平滑。如果选择了 StockSharp 尚未实现的算法（ParMA、T3、VIDYA、AMA），系统会退回到指定周期的 EMA；Jurik 模式会应用相应的相位参数。
  5. 信号历史：保存平滑值并在 SignalBar 指定的历史位置上评估条件，从而模拟原始 EA 等待下一根 K 线再下单的行为。

交易规则

  • 多头反转
    • 条件：SignalBar+1 的数值低于 SignalBar+2（形成下降坡度），且 SignalBar 的数值重新抬头（>=）。
    • 执行：
      • 若 CloseShortOnLongSignal 为真，则先平掉现有空单。
      • 若 AllowBuyEntries 为真，在当前收盘价开多，数量为 TradeVolume，并在从空头翻多时加回原仓位。
  • 空头反转
    • 条件：SignalBar+1 的数值高于 SignalBar+2（形成上升坡度），且 SignalBar 的数值转向下行（<=）。
    • 执行：
      • 若 CloseLongOnShortSignal 为真，则先平掉现有多单。
      • 若 AllowSellEntries 为真，在当前收盘价开空。
  • 在 RSI 与 DeMarker 尚未完成初始化之前信号会被忽略，并且只有在策略在线且允许交易时才会下单。

风险控制

  • StopLossTicks 与 TakeProfitTicks 表示价格步长数量。策略将该数值乘以 Security.PriceStep（若未知则回退为 1），当 K 线的高低点触及该距离时平仓。
  • 设置为 0 可关闭对应的止损或止盈。
  • TradeVolume 为默认下单数量，同时在反手时用于补偿原有仓位。

参数说明

参数 含义 默认值
TradeVolume 新建仓位的下单量。 0.1
StopLossTicks 以价格步长表示的止损距离。 1000
TakeProfitTicks 以价格步长表示的止盈距离。 2000
AllowBuyEntries 是否允许做多。 true
AllowSellEntries 是否允许做空。 true
CloseLongOnShortSignal 出现做空信号时是否平多。 true
CloseShortOnLongSignal 出现做多信号时是否平空。 true
CandleType 使用的 K 线周期（默认 4 小时）。 H4
IndicatorPeriod RSI 与 DeMarker 的周期。 14
AppliedPriceSelection RSI 的价格类型。 Close
SmoothingMethodSelection 平滑方法（SMA/EMA/SMMA/LWMA/Jurik/Adaptive）。 Sma
SmoothingLength 平滑均线的周期。 5
SmoothingPhase Jurik 平滑的相位。 15
SignalBar 用于判定信号的历史 K 线偏移。 1

与原版 EA 的差异

  • 原版的资金管理模式（基于余额或可用保证金等）由直接的 TradeVolume 参数替代。
  • 由于使用市价下单，无需 Deviation（滑点）设定。
  • StockSharp 暂不提供 ParMA、T3、VIDYA、AMA 等平滑算法，Adaptive 选项会自动回退为 EMA。
  • C# 源码中的注释全部采用英文，且与原 EA 一样只处理收盘完成的 K 线。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// XRSI DeMarker Histogram strategy (simplified).
/// Uses RSI combined with momentum to detect reversals.
/// Buys on RSI reversal from oversold, sells on reversal from overbought.
/// </summary>
public class XrsidDeMarkerHistogramStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _prevPrevRsi;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	public XrsidDeMarkerHistogramStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI indicator period", "Indicators");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "Smoothing period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0m;
		_prevPrevRsi = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_prevPrevRsi = 0;
		_initialized = false;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, sma, (ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal smaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!_initialized)
				{
					_prevPrevRsi = rsiValue;
					_prevRsi = rsiValue;
					_initialized = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					_prevPrevRsi = _prevRsi;
					_prevRsi = rsiValue;
					return;
				}

				// Buy on RSI reversal from oversold (V-bottom)
				var buySignal = _prevPrevRsi > _prevRsi && rsiValue >= _prevRsi && _prevRsi < 35m;
				// Sell on RSI reversal from overbought (inverse V)
				var sellSignal = _prevPrevRsi < _prevRsi && rsiValue <= _prevRsi && _prevRsi > 65m;

				if (buySignal && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				else if (sellSignal && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				_prevPrevRsi = _prevRsi;
				_prevRsi = rsiValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}