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XRSI DeMarker ヒストグラム戦略

概要

この戦略はエキスパートアドバイザー Exp_XRSIDeMarker_Histogram を再現します。相対強度指数（RSI）とDeMarkerインジケーターを組み合わせ、結果を平滑化するカスタムオシレーターで検出された反転を取引します。システムはロングとショートのトレードを独立して開閉でき、価格ステップで表現されたオプションの保護ストップをサポートします。

インジケーターの構成

  1. 適用価格 – RSIは設定された期間を使用して選択された入力（終値、始値、高値、安値、中値、典型的または加重価格）で計算されます。
  2. DeMarkerコンポーネント – 完成した各ローソク足について、戦略は上昇（deMax）と下降（deMin）圧力を測定します：
    • deMax = max(High_t - High_{t-1}, 0)
    • deMin = max(Low_{t-1} - Low_t, 0) 両方のシリーズはRSI期間と同じ長さの単純移動平均で平滑化されます。
    • DeMarker = deMaxAvg / (deMaxAvg + deMinAvg)（0–100の範囲にスケーリング）。
  3. 複合オシレーター – 最終値は(RSI + 100 * DeMarker) / 2です。
  4. 平滑化 – 複合オシレーターはサポートされている移動平均（SMA、EMA、SMMA、LWMA、またはJurik）の1つを通過します。オリジナルMQLバージョンからサポートされていない平滑化モードが選択された場合、インジケーターは要求された長さのEMAにフォールバックします。Jurikオプションはフェーズパラメーターも考慮します。
  5. シグナル履歴 – 戦略は履歴値を保存し、SignalBarで定義されたバーのシグナルを評価します。これは取引前に次のローソク足を待つオリジナルEAを模倣します。

トレードロジック

  • 強気の反転
    • 条件：SignalBar+1の値がSignalBar+2より低く（下降傾向）、SignalBarの値が再び上昇（>=）。
    • アクション：
      • CloseShortOnLongSignalが真の場合、既存のショートトレードを閉じます。
      • AllowBuyEntriesが有効な場合、TradeVolumeで新しいロングトレードを開きます（ショートからの反転に必要な数量を加算）。
  • 弱気の反転
    • 条件：SignalBar+1の値がSignalBar+2より高く（上昇傾向）、SignalBarの値が下降（<=）。
    • アクション：
      • CloseLongOnShortSignalが真の場合、既存のロングトレードを閉じます。
      • AllowSellEntriesが有効な場合、新しいショートトレードを開きます。
  • インジケーターとDeMarkerコンポーネントが完全に形成されるまでシグナルは無視され、戦略がオンラインでトレードが許可されている場合のみ注文が置かれます。

リスク管理

  • StopLossTicksとTakeProfitTicksは価格ステップの距離を表します。戦略はこれらの値をSecurity.PriceStepで掛けます（インストゥルメントステップが不明な場合は1にフォールバック）、ローソク足の範囲内で距離に達したときにポジションを閉じます。
  • 0を渡すと対応する保護が無効になります。
  • TradeVolumeパラメーターはデフォルトの注文サイズとして使用され、反転の計算にも使われます（反対のポジションが新しいポジションを開く前に閉じられます）。

パラメーター

パラメーター 説明 デフォルト値
TradeVolume 新しいポジションを開く際のボリューム。 0.1
StopLossTicks 価格ステップでの保護ストップ。 1000
TakeProfitTicks 価格ステップでの利益目標。 2000
AllowBuyEntries ロングトレードの有効化/無効化。 true
AllowSellEntries ショートトレードの有効化/無効化。 true
CloseLongOnShortSignal ショートシグナルが表示されたときにロングを閉じる。 true
CloseShortOnLongSignal ロングシグナルが表示されたときにショートを閉じる。 true
CandleType 分析に使用するタイムフレーム（デフォルト4時間ローソク足）。 H4
IndicatorPeriod RSIとDeMarkerコンポーネントのルックバック。 14
AppliedPriceSelection RSI計算で使用される適用価格。 Close
SmoothingMethodSelection 平滑化に使用する移動平均（SMA/EMA/SMMA/LWMA/Jurik/Adaptive）。 Sma
SmoothingLength 平滑化平均の期間。 5
SmoothingPhase Jurik平滑化に渡されるフェーズ引数。 15
SignalBar シグナル評価に使用される閉じたバーの数。 1

オリジナルEAとの相違点

  • MQLバージョンの資金管理モード（残高ベース、フリーマージンベースなど）は直接のTradeVolumeパラメーターに置き換えられます。
  • StockSharpは成行注文を使用するため、注文スリッページ（Deviation）は不要です。
  • 高度な平滑化アルゴリズム（放物線MA、T3、VIDYA、AMA）はStockSharpでは利用できず、Adaptiveオプションを介してEMAにマッピングされます。
  • C#ソースコードのすべてのコメントは英語で書かれており、ロジックはオリジナルの実装と同様に完成したローソク足のみで実行されます。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// XRSI DeMarker Histogram strategy (simplified).
/// Uses RSI combined with momentum to detect reversals.
/// Buys on RSI reversal from oversold, sells on reversal from overbought.
/// </summary>
public class XrsidDeMarkerHistogramStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _prevPrevRsi;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	public XrsidDeMarkerHistogramStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI indicator period", "Indicators");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "Smoothing period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0m;
		_prevPrevRsi = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_prevPrevRsi = 0;
		_initialized = false;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, sma, (ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal smaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!_initialized)
				{
					_prevPrevRsi = rsiValue;
					_prevRsi = rsiValue;
					_initialized = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					_prevPrevRsi = _prevRsi;
					_prevRsi = rsiValue;
					return;
				}

				// Buy on RSI reversal from oversold (V-bottom)
				var buySignal = _prevPrevRsi > _prevRsi && rsiValue >= _prevRsi && _prevRsi < 35m;
				// Sell on RSI reversal from overbought (inverse V)
				var sellSignal = _prevPrevRsi < _prevRsi && rsiValue <= _prevRsi && _prevRsi > 65m;

				if (buySignal && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				else if (sellSignal && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				_prevPrevRsi = _prevRsi;
				_prevRsi = rsiValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}