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KWAN RDP 趋势策略

该策略是 MetaTrader 专家顾问 Exp_KWAN_RDP 的 StockSharp 版本。它通过组合三种指标并进行平滑来计算 KWAN RDP 振荡器：

  1. DeMarker：比较最近高点和低点，用来衡量动量耗尽程度。
  2. 资金流量指数（MFI）：结合价格与成交量判断超买或超卖。
  3. 动量（Momentum）：衡量价格变化速度。
  4. 将原始值 100 * DeMarker * MFI / Momentum 通过可配置的移动平均（SMA、EMA、SMMA、WMA 或 Jurik）进行平滑。

平滑后的振荡器斜率用于产生信号：

  • 斜率向上：平掉空头仓位，并在允许的情况下开多。
  • 斜率向下：平掉多头仓位，并在允许的情况下开空。
  • 斜率为零时不执行任何操作。

参数

  • CandleType：用于计算指标的K线类型（默认 H1）。
  • DeMarkerPeriod：DeMarker 指标周期。
  • MfiPeriod：资金流量指数周期。
  • MomentumPeriod：动量指标周期。
  • SmoothingLength：平滑移动平均的周期长度。
  • Smoothing：平滑方法（Simple、Exponential、Smoothed、Weighted、Jurik）。
  • EnableLongEntries / EnableShortEntries：允许开多或开空。
  • CloseLongsOnReverse / CloseShortsOnReverse：在反向信号出现时是否平仓。
  • TakeProfitPercent / StopLossPercent：可选的百分比止盈止损，通过 StartProtection 应用。

交易规则

  1. 订阅指定周期的K线，并在每根完成的K线上计算 DeMarker、MFI、Momentum 及平滑后的 KWAN 值。
  2. 判断最新振荡器数值与前一数值之间的斜率方向。
  3. 当斜率向上时，先平掉空头仓位（若启用），若允许做多且当前无多头，则以市价做多。
  4. 当斜率向下时，先平掉多头仓位（若启用），若允许做空且当前无空头，则以市价做空。
  5. 通过可选的百分比止盈止损保护持仓。

说明

  • 仅在收盘K线处理信号，避免盘中噪声。
  • DeMarker 的计算包含内部平滑，以匹配原始 MQL 实现。
  • 按项目要求，C# 代码中的注释全部为英文。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// KWAN RDP trend strategy converted from MetaTrader version.
/// Combines DeMarker and Momentum indicators to detect trend reversals.
/// Opens long when DeMarker rises and momentum is positive, short when DeMarker falls and momentum is negative.
/// </summary>
public class KwanRdpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _deMarkerPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;

	private decimal _prevDem;
	private decimal _prevMom;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int DeMarkerPeriod
	{
		get => _deMarkerPeriod.Value;
		set => _deMarkerPeriod.Value = value;
	}

	public int MomentumPeriod
	{
		get => _momentumPeriod.Value;
		set => _momentumPeriod.Value = value;
	}

	public KwanRdpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary candle series", "General");

		_deMarkerPeriod = Param(nameof(DeMarkerPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker indicator length", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum indicator length", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDem = 0m;
		_prevMom = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevDem = 0;
		_prevMom = 0;
		_initialized = false;

		var deMarker = new DeMarker { Length = DeMarkerPeriod };
		var momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(deMarker, momentum, (ICandleMessage candle, decimal demValue, decimal momValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (!_initialized)
				{
					_prevDem = demValue;
					_prevMom = momValue;
					_initialized = true;
					return;
				}

				var demUp = demValue > _prevDem;
				var demDown = demValue < _prevDem;
				var momUp = momValue > _prevMom;
				var momDown = momValue < _prevMom;

				// Long when DeMarker and Momentum both turn up
				if (demUp && momUp && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Short when DeMarker and Momentum both turn down
				else if (demDown && momDown && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				_prevDem = demValue;
				_prevMom = momValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, deMarker);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}