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Estratégia de Tendência KWAN RDP

Esta estratégia é uma conversão StockSharp do especialista MetaTrader Exp_KWAN_RDP. A lógica calcula o oscilador KWAN RDP combinando três indicadores padrão e suavizando seu produto:

  1. DeMarker — mede a relação entre máximas e mínimas recentes para avaliar o esgotamento do momentum.
  2. Money Flow Index — avalia preço e volume para detectar condições de sobrecompra ou sobrevenda.
  3. Momentum — captura a velocidade das mudanças de preço usando o período selecionado.
  4. O valor bruto 100 * DeMarker * MFI / Momentum é suavizado com uma média móvel configurável (SMA, EMA, SMMA, WMA ou Jurik).

A inclinação do oscilador suavizado produz sinais de trading:

  • Virada de alta (inclinação ascendente): fechar posições vendidas e opcionalmente abrir uma posição comprada.
  • Virada de baixa (inclinação descendente): fechar posições compradas e opcionalmente abrir uma posição vendida.
  • Barras neutras (inclinação plana) não acionam ações.

Parâmetros

  • CandleType — série de velas para cálculos de indicadores (padrão: período H1).
  • DeMarkerPeriod — período do indicador DeMarker.
  • MfiPeriod — período do Money Flow Index.
  • MomentumPeriod — período do indicador Momentum.
  • SmoothingLength — comprimento da média móvel de suavização.
  • Smoothing — método de suavização (Simple, Exponential, Smoothed, Weighted, Jurik).
  • EnableLongEntries / EnableShortEntries — permite abrir posições compradas ou vendidas.
  • CloseLongsOnReverse / CloseShortsOnReverse — fechar posições opostas quando um sinal de reversão aparecer.
  • TakeProfitPercent / StopLossPercent — proteção opcional baseada em porcentagem aplicada através de StartProtection.

Regras de trading

  1. Subscrever a série de velas configurada e calcular DeMarker, MFI, Momentum e o valor KWAN suavizado em cada vela terminada.
  2. Detectar a direção da inclinação do último valor do oscilador em relação ao anterior.
  3. Quando a inclinação sobe, fechar vendidos (se habilitado) e abrir um comprado se o trading comprado estiver permitido e nenhuma posição comprada estiver ativa.
  4. Quando a inclinação desce, fechar comprados (se habilitado) e abrir um vendido se o trading vendido estiver permitido e nenhuma posição vendida estiver ativa.
  5. Usar as porcentagens opcionais de stop-loss e take-profit para proteger as posições com a proteção da plataforma.

Notas

  • Os sinais são processados apenas em velas completadas para evitar ruído intrabarra.
  • O cálculo do DeMarker usa suavização interna para corresponder à implementação do MetaTrader.
  • Todos os comentários no código C# são escritos em inglês conforme as diretrizes do projeto.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// KWAN RDP trend strategy converted from MetaTrader version.
/// Combines DeMarker and Momentum indicators to detect trend reversals.
/// Opens long when DeMarker rises and momentum is positive, short when DeMarker falls and momentum is negative.
/// </summary>
public class KwanRdpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _deMarkerPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;

	private decimal _prevDem;
	private decimal _prevMom;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int DeMarkerPeriod
	{
		get => _deMarkerPeriod.Value;
		set => _deMarkerPeriod.Value = value;
	}

	public int MomentumPeriod
	{
		get => _momentumPeriod.Value;
		set => _momentumPeriod.Value = value;
	}

	public KwanRdpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary candle series", "General");

		_deMarkerPeriod = Param(nameof(DeMarkerPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker indicator length", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum indicator length", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDem = 0m;
		_prevMom = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevDem = 0;
		_prevMom = 0;
		_initialized = false;

		var deMarker = new DeMarker { Length = DeMarkerPeriod };
		var momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(deMarker, momentum, (ICandleMessage candle, decimal demValue, decimal momValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (!_initialized)
				{
					_prevDem = demValue;
					_prevMom = momValue;
					_initialized = true;
					return;
				}

				var demUp = demValue > _prevDem;
				var demDown = demValue < _prevDem;
				var momUp = momValue > _prevMom;
				var momDown = momValue < _prevMom;

				// Long when DeMarker and Momentum both turn up
				if (demUp && momUp && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Short when DeMarker and Momentum both turn down
				else if (demDown && momDown && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				_prevDem = demValue;
				_prevMom = momValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, deMarker);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}