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ChannelEA2 策略

概述

ChannelEA2 策略在 StockSharp 中复刻 MetaTrader 专家顾问 “ChannelEA2”。策略会在配置的会话开始与结束时间之间构建日内价格通道。当会话结束时，它会在通道上沿上方和下沿下方挂入场止损单，每个止损单的保护止损价都设置为通道的另一侧边界。此方法旨在捕捉会话期间盘整后的突破行情。

交易逻辑

  • 当第一根完成的 K 线开盘时间跨越 BeginHour 时，策略会重置当日会话：
    • 使用市价单平掉所有持仓。
    • 取消所有活动订单（包括上一轮的入场止损单以及保护止损单）。
    • 使用会话内第一根 K 线初始化通道的最高价和最低价。
  • 在会话运行期间（从 BeginHour 到 EndHour），每根完成的 K 线都会更新通道的最高价和最低价。
  • 在会话结束后的第一根 K 线开盘时（EndHour 之后），策略会：
    • 在会话最高价之上（可选价差缓冲）挂出买入止损单；
    • 在会话最低价之下（同样的缓冲）挂出卖出止损单；
    • 买入订单的保护止损设为会话最低价，卖出订单的保护止损设为会话最高价。
  • 一旦有方向被触发形成持仓，策略会取消相反方向的入场订单，并根据记录的止损价注册保护止损单。
  • 这些订单会一直保留到下一次会话开始时，届时所有仓位和订单都会被重新清理。

参数

名称 描述 默认值
BeginHour 会话重置并开始收集数据的小时（0-23）。 1
EndHour 安排挂入止损单的小时（0-23），当 BeginHour > EndHour 时可跨夜。 10
TradeVolume 每笔入场订单使用的成交量。 1
CandleType 构建通道所用的 K 线类型（默认 1 小时）。 1 小时
StopBufferMultiplier 以价格最小变动为单位的缓冲倍数，用于入场触发价和保护止损。 2

风险控制

  • 策略会自动调用 StartProtection()，让 StockSharp 处理意外持仓。
  • 保护止损单会在出现持仓后立即提交，当仓位归零时自动取消。
  • 止损价格会按照 StopBufferMultiplier * PriceStep 偏移，避免触犯交易所的最小止损距离限制。

其他说明

  • 一旦生成入场止损单，通道高低值会被冻结，直到下一次会话开始才重新计算。
  • 如果标的没有定义 PriceStep，则缓冲忽略，止损单直接挂在通道价格。
  • TradeVolume 支持小数，方便在允许的市场中使用分数手或手数。
  • 策略会在图表区域绘制 K 线和成交记录，便于可视化跟踪。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy that places stop orders at the extremes of the intraday channel.
/// </summary>
public class ChannelEa2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _beginHour;
	private readonly StrategyParam<int> _endHour;
	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopBufferMultiplier;

	private decimal? _sessionHigh;
	private decimal? _sessionLow;
	private bool _channelReady;
	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopLossPrice;

	/// <summary>
	/// Trading session start hour.
	/// </summary>
	public int BeginHour
	{
		get => _beginHour.Value;
		set => _beginHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trading session end hour.
	/// </summary>
	public int EndHour
	{
		get => _endHour.Value;
		set => _endHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Order volume.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set => _tradeVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for channel detection.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of price steps added as a buffer to entry and protective orders.
	/// </summary>
	public decimal StopBufferMultiplier
	{
		get => _stopBufferMultiplier.Value;
		set => _stopBufferMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ChannelEa2Strategy"/> class.
	/// </summary>
	public ChannelEa2Strategy()
	{
		_beginHour = Param(nameof(BeginHour), 1)
			.SetDisplay("Begin Hour", "Hour when the session resets", "Trading")
			
			.SetOptimize(0, 23, 1);

		_endHour = Param(nameof(EndHour), 10)
			.SetDisplay("End Hour", "Hour when breakout orders are scheduled", "Trading")
			
			.SetOptimize(0, 23, 1);

		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 1m)
			.SetDisplay("Volume", "Order volume", "Trading")
			.SetGreaterThanZero();

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used for the channel", "General");

		_stopBufferMultiplier = Param(nameof(StopBufferMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("Stop Buffer", "Price step multiplier for safety offsets", "Risk")
			.SetNotNegative();
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sessionHigh = null;
		_sessionLow = null;
		_channelReady = false;
		_entryPrice = null;
		_stopLossPrice = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var hour = candle.OpenTime.Hour;

		// During channel-building hours, accumulate the range.
		if (hour >= BeginHour && hour < EndHour)
		{
			if (_sessionHigh is null || candle.HighPrice > _sessionHigh)
				_sessionHigh = candle.HighPrice;
			if (_sessionLow is null || candle.LowPrice < _sessionLow)
				_sessionLow = candle.LowPrice;
			_channelReady = true;
			return;
		}

		// Outside the channel window, attempt breakout entries.
		if (!_channelReady || _sessionHigh is not decimal high || _sessionLow is not decimal low || high <= low)
			return;

		var buffer = GetPriceBuffer();

		// Manage existing positions.
		if (Position > 0)
		{
			if (_stopLossPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _stopLossPrice.Value)
			{
				SellMarket(Position);
				_entryPrice = null;
				_stopLossPrice = null;
			}
			return;
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_stopLossPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _stopLossPrice.Value)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_stopLossPrice = null;
			}
			return;
		}

		// Long breakout: price exceeds channel high.
		if (candle.HighPrice > high + buffer)
		{
			BuyMarket(TradeVolume > 0 ? TradeVolume : Volume);
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
			_stopLossPrice = low - buffer;
			// Reset channel for next session.
			_sessionHigh = null;
			_sessionLow = null;
			_channelReady = false;
			return;
		}

		// Short breakout: price drops below channel low.
		if (candle.LowPrice < low - buffer)
		{
			SellMarket(TradeVolume > 0 ? TradeVolume : Volume);
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
			_stopLossPrice = high + buffer;
			_sessionHigh = null;
			_sessionLow = null;
			_channelReady = false;
		}
	}

	private decimal GetPriceBuffer()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m || StopBufferMultiplier <= 0m)
			return 0m;

		return step * StopBufferMultiplier;
	}
}