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ChannelEA2-Strategie

Übersicht

Die ChannelEA2-Strategie repliziert den MetaTrader-Expertenberater „ChannelEA2" in StockSharp. Die Strategie erstellt einen Intraday-Preiskanal zwischen den konfigurierten Sitzungsstart- und -endstunden. Wenn die Sitzung endet, platziert sie Stop-Orders über dem Kanalhoch und unterhalb des Kanaltiefs. Jede Stop-Order trägt einen durch den gegenüberliegenden Kanalrand definierten Schutz-Stop-Loss. Der Ansatz zielt darauf ab, Ausbrüche nach einer Konsolidierungsphase während des Sitzungsfensters zu erfassen.

Handelslogik

  • Bei der ersten abgeschlossenen Kerze, deren Eröffnungszeit BeginHour überschreitet, setzt die Strategie die Sitzung zurück.
    • Alle offenen Positionen werden mit Market-Orders geschlossen.
    • Alle aktiven Orders, einschließlich früherer Stop-Einstiege oder Schutz-Stops, werden storniert.
    • Sitzungshoch und -tief werden mit der ersten Kerze innerhalb der neuen Sitzung initialisiert.
  • Während der Sitzung (von BeginHour bis EndHour) aktualisieren Hoch und Tief jeder abgeschlossenen Kerze die Kanalgrenzen.
  • Bei der ersten Kerze, die nach dem Ende der Sitzung (EndHour) eröffnet, berechnet die Strategie:
    • Eine Kauf-Stop-Order am aufgezeichneten Sitzungshoch plus einem optionalen Buffer in Preisschritten.
    • Eine Verkauf-Stop-Order am aufgezeichneten Sitzungstief minus demselben Buffer.
    • Der Stop-Loss für die Kauf-Order ist das Sitzungstief, der Stop-Loss für die Verkauf-Order ist das Sitzungshoch.
  • Wenn eine Position eröffnet wird, wird die entgegengesetzte Einstiegs-Order storniert und ein Schutz-Stop mit dem gespeicherten Stop-Niveau im Markt registriert.
  • Orders bleiben bis zum nächsten Sitzungsstart aktiv, wenn alles wieder zurückgesetzt wird.

Parameter

Name Beschreibung Standard
BeginHour Stunde (0-23), bei der die Sitzung zurückgesetzt wird und der Kanal beginnt, Daten zu sammeln. 1
EndHour Stunde (0-23), bei der Stop-Orders geplant werden. Unterstützt Übernachtsitzungen, wenn BeginHour > EndHour. 10
TradeVolume Volumen für jede Einstiegs-Order. 1
CandleType Kerzenserie zum Aufbau des Kanals (Standard 1-Stunden-Kerzen). 1 Stunde
StopBufferMultiplier Multiplikator des Instrument-Preisschritts als Sicherheitspuffer für Einstiegsaktivierung und Schutz-Stops. 2

Risikomanagement

  • Die Strategie ruft automatisch StartProtection() auf, um StockSharp unerwartete Positionen verwalten zu lassen.
  • Schutz-Stop-Orders werden sofort nach dem Erscheinen einer Position übermittelt. Sie werden storniert, wenn die Position auf null zurückgeht.
  • Stop-Preise werden um StopBufferMultiplier * PriceStep verschoben, um die Mindest-Stop-Abstands-Grenzen der Börse nicht zu verletzen.

Zusätzliche Hinweise

  • Der Kanalbereich friert ein, sobald die Stop-Orders generiert werden; spätere Kerzen beeinflussen die Einstiegsniveaus bis zum nächsten Sitzungsstart nicht.
  • Wenn das Instrument kein PriceStep definiert hat, wird der Buffer ignoriert und Orders werden an den genauen Kanalniveaus platziert.
  • Volumenwerte sind Dezimalzahlen, was fraktionierte Kontrakte oder Lots erlaubt, wenn der Broker dies unterstützt.
  • Die Strategie zeichnet Kerzen und ausgeführte Trades im Chart-Bereich zur visuellen Nachverfolgung.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy that places stop orders at the extremes of the intraday channel.
/// </summary>
public class ChannelEa2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _beginHour;
	private readonly StrategyParam<int> _endHour;
	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopBufferMultiplier;

	private decimal? _sessionHigh;
	private decimal? _sessionLow;
	private bool _channelReady;
	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopLossPrice;

	/// <summary>
	/// Trading session start hour.
	/// </summary>
	public int BeginHour
	{
		get => _beginHour.Value;
		set => _beginHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trading session end hour.
	/// </summary>
	public int EndHour
	{
		get => _endHour.Value;
		set => _endHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Order volume.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set => _tradeVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for channel detection.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of price steps added as a buffer to entry and protective orders.
	/// </summary>
	public decimal StopBufferMultiplier
	{
		get => _stopBufferMultiplier.Value;
		set => _stopBufferMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ChannelEa2Strategy"/> class.
	/// </summary>
	public ChannelEa2Strategy()
	{
		_beginHour = Param(nameof(BeginHour), 1)
			.SetDisplay("Begin Hour", "Hour when the session resets", "Trading")
			
			.SetOptimize(0, 23, 1);

		_endHour = Param(nameof(EndHour), 10)
			.SetDisplay("End Hour", "Hour when breakout orders are scheduled", "Trading")
			
			.SetOptimize(0, 23, 1);

		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 1m)
			.SetDisplay("Volume", "Order volume", "Trading")
			.SetGreaterThanZero();

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used for the channel", "General");

		_stopBufferMultiplier = Param(nameof(StopBufferMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("Stop Buffer", "Price step multiplier for safety offsets", "Risk")
			.SetNotNegative();
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sessionHigh = null;
		_sessionLow = null;
		_channelReady = false;
		_entryPrice = null;
		_stopLossPrice = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var hour = candle.OpenTime.Hour;

		// During channel-building hours, accumulate the range.
		if (hour >= BeginHour && hour < EndHour)
		{
			if (_sessionHigh is null || candle.HighPrice > _sessionHigh)
				_sessionHigh = candle.HighPrice;
			if (_sessionLow is null || candle.LowPrice < _sessionLow)
				_sessionLow = candle.LowPrice;
			_channelReady = true;
			return;
		}

		// Outside the channel window, attempt breakout entries.
		if (!_channelReady || _sessionHigh is not decimal high || _sessionLow is not decimal low || high <= low)
			return;

		var buffer = GetPriceBuffer();

		// Manage existing positions.
		if (Position > 0)
		{
			if (_stopLossPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _stopLossPrice.Value)
			{
				SellMarket(Position);
				_entryPrice = null;
				_stopLossPrice = null;
			}
			return;
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_stopLossPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _stopLossPrice.Value)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_stopLossPrice = null;
			}
			return;
		}

		// Long breakout: price exceeds channel high.
		if (candle.HighPrice > high + buffer)
		{
			BuyMarket(TradeVolume > 0 ? TradeVolume : Volume);
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
			_stopLossPrice = low - buffer;
			// Reset channel for next session.
			_sessionHigh = null;
			_sessionLow = null;
			_channelReady = false;
			return;
		}

		// Short breakout: price drops below channel low.
		if (candle.LowPrice < low - buffer)
		{
			SellMarket(TradeVolume > 0 ? TradeVolume : Volume);
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
			_stopLossPrice = high + buffer;
			_sessionHigh = null;
			_sessionLow = null;
			_channelReady = false;
		}
	}

	private decimal GetPriceBuffer()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m || StopBufferMultiplier <= 0m)
			return 0m;

		return step * StopBufferMultiplier;
	}
}