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持仓列表策略

概述

持仓列表策略 复刻了原始 MetaTrader 脚本的行为，会定期把当前投资组合中的持仓写入策略日志。该策略仅用于监控，不会发送任何订单。它会生成一份持仓快照，便于操作者在 Designer 或其他 StockSharp 日志工具中直接查看交易品种、方向、数量、开仓价格以及当前盈亏。

主要特性

  • 通过定时器驱动的持仓报告，策略启动后立即生成首个快照。
  • 支持按策略标的证券或策略标识符（等同于 MetaTrader 的 magic number）进行可选过滤。
  • 在日志中输出详尽信息，包括持仓编号、最近更新时间、方向、数量、均价及盈亏。
  • 使用原子操作避免定时器回调重叠，确保在繁忙环境下依旧稳定。

参数

名称 说明 默认值
StrategyIdFilter 需要忽略的策略标识符。留空则报告所有持仓。 空字符串
SelectionMode 控制是遍历所有品种还是仅遍历 Strategy.Security 对应的品种。 AllSymbols
TimerInterval 连续快照之间的时间间隔。 6 秒

工作流程

  1. 在 OnStarted 中检查是否已绑定投资组合以及定时器间隔是否为正值。
  2. 创建 System.Threading.Timer，首个触发延迟为零，因此第一份报告会立即产生，并按设定间隔重复执行。
  3. 每次定时器触发都会调用 ProcessPositions，遍历 Portfolio.Positions，应用可选的品种及策略标识符过滤，并将格式化后的信息写入 StringBuilder。
  4. 至少有一条持仓通过过滤时，通过 LogInfo 将表格写入日志；若没有匹配项，则输出简洁的提示。
  5. 借助原子变量阻止定时器重入，避免因为日志写入阻塞而出现并发执行。

使用注意事项

  • 启动前请设置好 Portfolio 和 Connector。若 SelectionMode 选为 CurrentSymbol，还需为 Strategy.Security 指定需要监控的标的。
  • 若要复刻 MetaTrader 的 magic 过滤功能，可在 StrategyIdFilter 中填写其他策略下单时使用的 StrategyId 字符串，这些持仓将被排除在外。
  • 本策略不会修改持仓或发送订单，可与其他实盘策略并行运行，作为信息面板使用。
  • 日志输出以 Idx | Symbol | PositionId | LastChange | Side | Quantity | AvgPrice | PnL 为表头，方便人工阅读或外部工具解析。

与 MQL 版本的差异

  • MetaTrader 使用无符号 64 位整数表示 magic number，StockSharp 持仓提供的是字符串类型的策略标识符，因此过滤条件也采用字符串。
  • MQL 脚本把结果写入图表批注，本移植版本通过 LogInfo 输出，在 Designer、Runner 等工具中均可查看。
  • StockSharp 版本加入了定时器互斥保护，在负载较高时更加可靠。
  • 时间戳基于 Position.LastChangeTime，反映 StockSharp 的持仓更新时间；原脚本显示的是订单创建时间。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Logs the current position on every candle. Simplified from the original multi-position listing.
/// When position changes direction based on candle close, trades accordingly.
/// </summary>
public class ListPositionsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _logInterval;

	private int _candleCount;
	private decimal? _prevClose;

	/// <summary>
	/// Candle type for monitoring.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of candles between position log entries.
	/// </summary>
	public int LogInterval
	{
		get => _logInterval.Value;
		set => _logInterval.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public ListPositionsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe for monitoring", "General");

		_logInterval = Param(nameof(LogInterval), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Log Interval", "Log position every N candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candleCount = 0;
		_prevClose = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormed)
			return;

		_candleCount++;

		if (_prevClose != null)
		{
			if (candle.ClosePrice > _prevClose.Value && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (candle.ClosePrice < _prevClose.Value && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		if (_candleCount % LogInterval == 0)
		{
			LogInfo($"Position: {Position}, Price: {candle.ClosePrice:0.#####}, Equity: {Portfolio?.CurrentValue:0.##}");
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}