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Strategie zur Auflistung von Positionen

Übersicht

Die Strategie zur Auflistung von Positionen reproduziert das Verhalten des ursprünglichen MetaTrader-Skripts, indem sie die aktuellen Portfolio-Positionen regelmäßig in das Strategieprotokoll schreibt. Sie ist ein reines Überwachungs-Helper, der niemals Aufträge platziert. Stattdessen erstellt sie einen Snapshot der offenen Positionen, damit der Operator Symbol, Richtung, Größe, Einstiegspreis und aktuellen Gewinn direkt aus dem Designer oder den StockSharp-Protokollen inspizieren kann.

Hauptmerkmale

  • Timer-gesteuertes Positions-Reporting, wobei der erste Snapshot unmittelbar nach dem Start der Strategie geliefert wird.
  • Optionale Filterung nach dem Strategie-Wertpapier oder nach Strategie-Identifier (das Analogon der MetaTrader-Magic-Number).
  • Detaillierte Log-Ausgabe einschließlich Positions-Identifier, letztem Änderungszeitpunkt, Seite, Menge, Durchschnittspreis und Gewinn.
  • Thread-sichere Verarbeitung, die überlappende Timer-Callbacks verhindert, wenn die Umgebung beschäftigt ist.

Parameter

Name Beschreibung Standard
StrategyIdFilter Zu überspringender Strategie-Identifier. Wenn leer gelassen, werden alle Positionen gemeldet. Leerer String
SelectionMode Steuert, ob Positionen von jedem Symbol oder nur von Strategy.Security gemeldet werden. AllSymbols
TimerInterval Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Positions-Snapshots. 6 Sekunden

Funktionsweise

  1. Während OnStarted überprüft die Strategie, ob ein Portfolio angehängt ist und das Timer-Intervall positiv ist.
  2. Ein System.Threading.Timer wird mit null Verzögerung erstellt, sodass der erste Bericht sofort produziert und dann im konfigurierten Intervall wiederholt wird.
  3. Jeder Timer-Tick ruft ProcessPositions auf, das über Portfolio.Positions iteriert, die optionalen Symbol- und Strategie-ID-Filter anwendet und formatierte Zeilen an einen StringBuilder anhängt.
  4. Wenn mindestens eine Position die Filter passiert, wird die erstellte Tabelle mit LogInfo in das Protokoll geschrieben. Wenn nichts übereinstimmt, wird stattdessen eine prägnante Benachrichtigung protokolliert.
  5. Timer-Überlappungen werden mit einem Interlocked-Guard verhindert, sodass langsame I/O keine parallelen Ausführungen auslösen kann.

Verwendungshinweise

  • Weisen Sie sowohl Portfolio als auch Connector zu, bevor Sie die Strategie starten. Wenn SelectionMode auf CurrentSymbol gesetzt ist, setzen Sie auch Strategy.Security auf das zu überwachende Instrument.
  • Um den MetaTrader magic-Filter zu emulieren, füllen Sie StrategyIdFilter mit dem String-Wert, der als StrategyId verwendet wird, wenn andere Strategien Orders einreichen. Diese Positionen werden vom Bericht ausgeschlossen.
  • Die Strategie ändert nie Positionen oder registriert Orders, was es sicher macht, sie neben Live-Trading-Logik als informationales Widget auszuführen.
  • Die Log-Ausgabe wird unter dem Spaltenheader Idx | Symbol | PositionId | LastChange | Side | Quantity | AvgPrice | PnL gruppiert, sodass sie bei Bedarf leicht von externen Tools geparst werden kann.

Unterschiede zur MQL-Version

  • MetaTrader verwendet eine vorzeichenlose 64-Bit magic-Zahl. StockSharp-Positionen exponieren den Strategie-Identifier als String, daher akzeptiert der Filter Textwerte.
  • Anstatt in den Chart-Kommentar zu schreiben, zeichnet dieser Port den Snapshot über LogInfo auf, was in Designer, Runner oder jedem Log-Listener sichtbar ist.
  • Die StockSharp-Version schützt gegen überlappende Timer-Aufrufe, um unter hoher Last reaktionsfähig zu bleiben.
  • Zeitstempel basieren auf Position.LastChangeTime, was StockSharp-Positions-Updates widerspiegelt, während das MQL-Skript die Ticket-Erstellungszeit anzeigte.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Logs the current position on every candle. Simplified from the original multi-position listing.
/// When position changes direction based on candle close, trades accordingly.
/// </summary>
public class ListPositionsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _logInterval;

	private int _candleCount;
	private decimal? _prevClose;

	/// <summary>
	/// Candle type for monitoring.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of candles between position log entries.
	/// </summary>
	public int LogInterval
	{
		get => _logInterval.Value;
		set => _logInterval.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public ListPositionsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe for monitoring", "General");

		_logInterval = Param(nameof(LogInterval), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Log Interval", "Log position every N candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candleCount = 0;
		_prevClose = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormed)
			return;

		_candleCount++;

		if (_prevClose != null)
		{
			if (candle.ClosePrice > _prevClose.Value && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (candle.ClosePrice < _prevClose.Value && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		if (_candleCount % LogInterval == 0)
		{
			LogInfo($"Position: {Position}, Price: {candle.ClosePrice:0.#####}, Equity: {Portfolio?.CurrentValue:0.##}");
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}