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Straddle Trail 策略

概述

Straddle Trail 策略复刻了 MetaTrader 5 "Straddle&Trail" 智能交易系统的核心逻辑。策略会在重大事件前或启动后立即在当前价格上下方挂出一组止损单（买入止损与卖出止损），在任一方向触发后，系统会负责移动止损到保本位、跟踪止损以及在需要时清理仓位或撤销挂单。

实现基于 StockSharp 的高级 API，全部功能通过 Strategy 基类提供的方法完成，无需手工处理底层消息。

交易流程

  1. 布置双向止损单

    • 当到达预设的事件窗口，或启用 PlaceStraddleImmediately 时，立即同时下达买入止损和卖出止损订单。
    • 每个订单的价格相对当前 Bid/Ask 偏移 DistanceFromPrice 个点（pip），偏移量通过合约的最小报价步长转换成价格。
    • 同一天内不会重复创建新的止损单，除非原有的订单被调整或取消。

  2. 事件前的订单调整

    • AdjustPendingOrders 为真时，系统会在每个新分钟撤销并重新下单，使止损单始终保持与市场价格对称。
    • 调整会在事件前 StopAdjustMinutes 分钟停止，以避免新闻发布前的剧烈波动。
    • RemoveOppositeOrder 启用后，一旦某一方向触发并建仓，另一侧未成交的止损单会自动撤销。

  3. 仓位管理

    • 初始止损/止盈距离由 StopLossPips 和 TakeProfitPips 决定并在策略内部跟踪。
    • 当浮动盈利达到 BreakevenTriggerPips 时，止损移动到开仓价并锁定 BreakevenLockPips 的利润（空头为对称处理）。
    • 若 TrailPips 大于 0，则会按照设定的距离跟踪止损；可选择在到达保本后才开始 (TrailAfterBreakeven)。
    • 止损和止盈通过市价单执行，以保证执行可靠性。

  4. 手动停止

    • 将 ShutdownNow 设为 true 会在下一根已完成的 K 线触发清理流程，具体动作为 ShutdownMode 指定的项目（平掉多/空仓位或撤销挂单）。

参数说明

参数 说明
ShutdownNow 在下一根 K 线执行清理流程，执行后自动复位为 false。
ShutdownMode 选择清理对象：All、LongPositions、ShortPositions、PendingLong、PendingShort。
DistanceFromPrice 买入/卖出止损距离当前价格的点数。
StopLossPips 初始止损距离，0 表示不设止损。
TakeProfitPips 初始止盈距离，0 表示不设止盈。
TrailPips 跟踪止损的距离，0 表示禁用。
TrailAfterBreakeven 为真时，仅在达到保本后才开始跟踪止损。
BreakevenLockPips 触发保本时锁定的利润点数。
BreakevenTriggerPips 激活保本逻辑所需的浮盈点数。
EventHour / EventMinute 计划事件的服务器时间，两个值均为 0 时禁用事件调度。
PreEventEntryMinutes 事件前多少分钟开始布置止损单，禁用事件或立即布置时忽略。
StopAdjustMinutes 事件前多少分钟停止自动调整挂单。
RemoveOppositeOrder 成交后撤销对侧止损单。
AdjustPendingOrders 启用自动对齐未成交的止损挂单。
PlaceStraddleImmediately 策略启动后立即布置双向止损。
CandleType 用于时间管理的 K 线数据类型（默认为 1 分钟）。

交易量：策略的 Volume 属性决定下单数量，默认值为 1，可在启动前调整。

数据订阅

  • 选择的 K 线序列（默认 1 分钟）用于调度事件、跟踪止损和执行停止指令。
  • 订单簿数据用于获取最新的 Bid/Ask 价格，以精确定位止损单。

注意事项

  • 为简化实现并保持与原版一致，止损和止盈通过市价单触发，而不是修改经纪商端的保护单。
  • Pip 的换算使用 PriceStep，若交易品种的报价方式特殊，请相应调整参数。
  • 停止指令在新 K 线到来时才会检查，如需更快响应可使用更短周期的 K 线。
  • 该策略仅管理自身下单产生的仓位，未处理外部/手工交易。
  • 按要求未提供 Python 版本。

转换说明

  • 保本和跟踪止损逻辑按照原始 MQL 代码逐步移植，但在 StockSharp 中采用内部变量并以市价单实现退出。
  • 原 EA 使用魔术号区分仓位，这里依赖 StockSharp 的内部状态管理，不再生成独立的魔术号。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that simulates a straddle approach: defines upper/lower breakout levels
/// from a consolidation range (ATR-based) and enters on breakouts with trailing stop.
/// </summary>
public class StraddleTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossMult;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitMult;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailMult;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal? _stopLevel;
	private decimal? _takeLevel;
	private int _barsSinceEntry;
	private int _cooldownCounter;

	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public decimal StopLossMult { get => _stopLossMult.Value; set => _stopLossMult.Value = value; }
	public decimal TakeProfitMult { get => _takeProfitMult.Value; set => _takeProfitMult.Value = value; }
	public decimal TrailMult { get => _trailMult.Value; set => _trailMult.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public StraddleTrailStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR calculation length", "ATR");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "Breakout distance multiplier", "ATR");

		_stopLossMult = Param(nameof(StopLossMult), 1.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SL Multiplier", "Stop loss as ATR multiple", "Risk");

		_takeProfitMult = Param(nameof(TakeProfitMult), 3.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("TP Multiplier", "Take profit as ATR multiple", "Risk");

		_trailMult = Param(nameof(TrailMult), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trail Multiplier", "Trailing distance as ATR multiple", "Risk");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Cooldown", "Bars to wait after exit", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle subscription", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
		_stopLevel = null;
		_takeLevel = null;
		_barsSinceEntry = 0;
		_cooldownCounter = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atr, decimal sma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Manage existing position
		if (Position != 0)
		{
			_barsSinceEntry++;

			if (Position > 0)
			{
				// Trail stop up
				var newTrail = close - TrailMult * atr;
				if (_stopLevel == null || newTrail > _stopLevel)
					_stopLevel = newTrail;

				// Check stop or take
				if (close <= _stopLevel || (_takeLevel != null && close >= _takeLevel))
				{
					SellMarket(Math.Abs(Position));
					ResetPosition();
					return;
				}
			}
			else
			{
				// Trail stop down
				var newTrail = close + TrailMult * atr;
				if (_stopLevel == null || newTrail < _stopLevel)
					_stopLevel = newTrail;

				// Check stop or take
				if (close >= _stopLevel || (_takeLevel != null && close <= _takeLevel))
				{
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
					ResetPosition();
					return;
				}
			}

			return;
		}

		// Cooldown after exit
		if (_cooldownCounter > 0)
		{
			_cooldownCounter--;
			return;
		}

		// Entry: breakout above/below SMA + ATR distance
		var upperLevel = sma + AtrMultiplier * atr;
		var lowerLevel = sma - AtrMultiplier * atr;

		if (close > upperLevel)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_stopLevel = close - StopLossMult * atr;
			_takeLevel = close + TakeProfitMult * atr;
			_barsSinceEntry = 0;
		}
		else if (close < lowerLevel)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_stopLevel = close + StopLossMult * atr;
			_takeLevel = close - TakeProfitMult * atr;
			_barsSinceEntry = 0;
		}
	}

	private void ResetPosition()
	{
		_entryPrice = 0;
		_stopLevel = null;
		_takeLevel = null;
		_barsSinceEntry = 0;
		_cooldownCounter = CooldownBars;
	}
}