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Estratégia de Gerenciamento de Trailing Straddle

Visão geral

A Estratégia de Gerenciamento de Trailing Straddle replica o comportamento do Expert Advisor original do MetaTrader 5 "Straddle&Trail". A estratégia coloca um par de ordens stop (um straddle) ao redor do preço atual antes de eventos de notícias programados ou imediatamente sob demanda. Uma vez que uma posição é acionada, o algoritmo gerencia transições de break-even, trailing stops e comandos opcionais de encerramento que cancelam ordens pendentes ou fecham posições abertas.

Esta implementação é construída sobre a API de alto nível do StockSharp. O posicionamento de ordens, o gerenciamento de posições e os controles de risco são implementados sem usar processamento de mensagens de baixo nível.

Lógica de negociação

  1. Posicionamento do straddle

    • Duas ordens stop (buy stop acima e sell stop abaixo) são criadas assim que a janela do evento programado é atingida ou instantaneamente se PlaceStraddleImmediately estiver habilitado.
    • Os preços das ordens são deslocados do bid/ask atual por DistanceFromPrice (expresso em pips). O deslocamento é convertido em unidades de preço usando o passo de preço do instrumento.
    • A estratégia evita recriar o straddle múltiplas vezes no mesmo dia, a menos que as ordens sejam ajustadas ou explicitamente canceladas.

  2. Gerenciamento de ordens pré-evento

    • Quando AdjustPendingOrders está habilitado, as ordens stop são canceladas e reposicionadas a cada novo minuto para que permaneçam alinhadas com o preço atual.
    • Os ajustes param StopAdjustMinutes antes do evento para evitar perseguir o preço quando a volatilidade aumenta.
    • Se RemoveOppositeOrder estiver habilitado, a ordem stop restante é automaticamente cancelada assim que um lado do straddle é acionado e abre uma posição.

  3. Gerenciamento de risco

    • Os níveis iniciais de stop-loss e take-profit são calculados a partir de StopLossPips e TakeProfitPips e são rastreados internamente.
    • Quando o lucro aberto atinge BreakevenTriggerPips, o nível de stop é movido para o preço de entrada mais BreakevenLockPips (ou o valor simétrico para operações vendidas).
    • Se TrailPips for maior que zero, um trailing stop segue o preço. O trailing pode começar imediatamente ou apenas após a condição de break-even, dependendo de TrailAfterBreakeven.
    • As saídas de take-profit e stop são executadas com ordens a mercado para confiabilidade.

  4. Encerramento manual

    • Definir ShutdownNow como true aciona uma limpeza imediata de acordo com a opção ShutdownMode. As ações possíveis incluem fechar posições compradas/vendidas e cancelar ordens pendentes compradas/vendidas.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
ShutdownNow Aciona o procedimento de encerramento na próxima atualização de vela. Redefine automaticamente para false após a execução.
ShutdownMode Define o que deve ser cancelado ou fechado (All, LongPositions, ShortPositions, PendingLong, PendingShort).
DistanceFromPrice Distância entre o preço atual e cada ordem stop, medida em pips.
StopLossPips Distância inicial de stop-loss para posições acionadas. Definir como 0 para desabilitar.
TakeProfitPips Distância inicial de take-profit. Definir como 0 para desabilitar.
TrailPips Distância do trailing stop. Definir como 0 para desabilitar o trailing.
TrailAfterBreakeven Quando true, o trailing começa apenas após a condição de break-even ser satisfeita.
BreakevenLockPips Lucro bloqueado quando o gatilho de break-even é ativado.
BreakevenTriggerPips Limite de lucro que ativa a lógica de break-even.
EventHour / EventMinute Horário do evento programado (horário do broker/servidor). Definir ambos como 0 para desabilitar o agendador de eventos.
PreEventEntryMinutes Minutos antes do evento quando o straddle deve ser colocado. Ignorado quando o evento está desabilitado ou quando o posicionamento imediato está habilitado.
StopAdjustMinutes Número de minutos antes do evento quando o ajuste automático de ordens pendentes para.
RemoveOppositeOrder Cancela a ordem stop não preenchida quando a primeira parte do straddle é acionada.
AdjustPendingOrders Habilita o recentramento automático de ordens pendentes enquanto aguarda o evento.
PlaceStraddleImmediately Coloca o straddle logo após a estratégia iniciar, ignorando o agendamento de eventos.
CandleType Assinatura de velas usada para rastreamento de tempo. Padrão: velas de 1 minuto.

Volume – a propriedade Volume do StockSharp controla o tamanho da ordem. É definida como 1 por padrão e pode ser modificada antes de iniciar a estratégia.

Assinaturas de dados

A estratégia assina:

  • A série de velas configurada (padrão 1 minuto) para executar o agendador, lógica de trailing e verificações de encerramento.
  • O livro de ordens para acompanhar os preços mais recentes de bid/ask para alinhamento preciso de ordens stop.

Notas e limitações

  • O gerenciamento de stop-loss e take-profit é executado via ordens a mercado em vez de modificar ordens de proteção do lado do broker. Isso espelha o comportamento original enquanto mantém a implementação simples.
  • A estratégia usa o PriceStep do instrumento para aproximar o tamanho do pip. Para instrumentos exóticos, ajuste os parâmetros adequadamente.
  • O comando de encerramento é avaliado apenas quando novos dados de velas chegam. Para ação imediata, reduza o período das velas.
  • A implementação em Python é intencionalmente omitida conforme solicitado.

Notas de conversão

  • A lógica de break-even e trailing é portada linha por linha da versão MQL. A versão StockSharp mantém as mesmas relações numéricas, mas opera com preços decimais e usa saídas a mercado.
  • O tratamento manual de trades (magic number 0 em MQL) não é reproduzido porque as estratégias do StockSharp gerenciam suas próprias posições. Toda a lógica de proteção se aplica apenas a trades gerados pela estratégia.
  • A função CalcMagic é desnecessária no StockSharp e, portanto, foi removida. O estado da estratégia é rastreado internamente pelo framework.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that simulates a straddle approach: defines upper/lower breakout levels
/// from a consolidation range (ATR-based) and enters on breakouts with trailing stop.
/// </summary>
public class StraddleTrailStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossMult;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitMult;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailMult;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal? _stopLevel;
	private decimal? _takeLevel;
	private int _barsSinceEntry;
	private int _cooldownCounter;

	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public decimal StopLossMult { get => _stopLossMult.Value; set => _stopLossMult.Value = value; }
	public decimal TakeProfitMult { get => _takeProfitMult.Value; set => _takeProfitMult.Value = value; }
	public decimal TrailMult { get => _trailMult.Value; set => _trailMult.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public StraddleTrailStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR calculation length", "ATR");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "Breakout distance multiplier", "ATR");

		_stopLossMult = Param(nameof(StopLossMult), 1.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SL Multiplier", "Stop loss as ATR multiple", "Risk");

		_takeProfitMult = Param(nameof(TakeProfitMult), 3.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("TP Multiplier", "Take profit as ATR multiple", "Risk");

		_trailMult = Param(nameof(TrailMult), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trail Multiplier", "Trailing distance as ATR multiple", "Risk");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Cooldown", "Bars to wait after exit", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle subscription", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
		_stopLevel = null;
		_takeLevel = null;
		_barsSinceEntry = 0;
		_cooldownCounter = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atr, decimal sma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Manage existing position
		if (Position != 0)
		{
			_barsSinceEntry++;

			if (Position > 0)
			{
				// Trail stop up
				var newTrail = close - TrailMult * atr;
				if (_stopLevel == null || newTrail > _stopLevel)
					_stopLevel = newTrail;

				// Check stop or take
				if (close <= _stopLevel || (_takeLevel != null && close >= _takeLevel))
				{
					SellMarket(Math.Abs(Position));
					ResetPosition();
					return;
				}
			}
			else
			{
				// Trail stop down
				var newTrail = close + TrailMult * atr;
				if (_stopLevel == null || newTrail < _stopLevel)
					_stopLevel = newTrail;

				// Check stop or take
				if (close >= _stopLevel || (_takeLevel != null && close <= _takeLevel))
				{
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
					ResetPosition();
					return;
				}
			}

			return;
		}

		// Cooldown after exit
		if (_cooldownCounter > 0)
		{
			_cooldownCounter--;
			return;
		}

		// Entry: breakout above/below SMA + ATR distance
		var upperLevel = sma + AtrMultiplier * atr;
		var lowerLevel = sma - AtrMultiplier * atr;

		if (close > upperLevel)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_stopLevel = close - StopLossMult * atr;
			_takeLevel = close + TakeProfitMult * atr;
			_barsSinceEntry = 0;
		}
		else if (close < lowerLevel)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_stopLevel = close + StopLossMult * atr;
			_takeLevel = close - TakeProfitMult * atr;
			_barsSinceEntry = 0;
		}
	}

	private void ResetPosition()
	{
		_entryPrice = 0;
		_stopLevel = null;
		_takeLevel = null;
		_barsSinceEntry = 0;
		_cooldownCounter = CooldownBars;
	}
}