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MA 交叉策略

概述

本策略在 StockSharp 平台中重现了 MetaTrader 5 指标顾问“MA Cross”（文件 MA Cross.mq5）的逻辑。系统跟踪两条可配置的移动平均线，只要快线穿越慢线就会发送市价单。为了与原脚本保持一致，代码提供了移动平均类型、应用价格以及指标位移等完整的参数。

策略逻辑

  1. 根据 CandleType 参数订阅单一的蜡烛流。
  2. 在每根已完成蜡烛上计算快慢两条移动平均线。移动平均可选择简单、指数、平滑或线性加权方式，输入值可选择收盘价、开盘价、最高价、最低价、中价、典型价或加权价。
  3. 保存最近的指标值，并考虑配置的位移，使交叉检测能够使用前几根蜡烛的结果。
  4. 当快线从慢线下方穿越至上方时触发看多信号；当快线从慢线上方跌破至下方时触发看空信号。
  5. 仅在两条移动平均均已形成且策略处于在线状态时下单。多头信号会平掉现有空头仓位并按 OrderVolume 开多头；空头信号则反向操作。

策略仅处理完成的蜡烛，不会提前使用未完结数据。调用 StartProtection() 以启用 StockSharp 的保护逻辑，对未平仓头寸进行监控。

参数

名称 默认值 说明
FastPeriod 3 快速移动平均周期。
SlowPeriod 13 慢速移动平均周期。
FastMethod Simple 快线的移动平均计算方式（简单、指数、平滑或线性加权）。
SlowMethod LinearWeighted 慢线的计算方式。
FastPriceType Close 快线使用的应用价格（收盘、开盘、最高、最低、中价、典型价、加权价）。
SlowPriceType Median 慢线使用的应用价格。
FastShift 0 快线向左移动的已完成蜡烛数量。
SlowShift 0 慢线向左移动的已完成蜡烛数量。
OrderVolume 1 每笔市价单的交易量。
CandleType 1 分钟 参与计算的蜡烛类型。

所有参数均通过 StrategyParam 注册，可以在 StockSharp 中进行优化测试。

交易规则

  • 做多： 快线在位移修正后的慢线上方完成金叉。如果策略持有空头，将发送一笔买单同时平空并建立多头；若无持仓，则仅买入 OrderVolume。
  • 做空： 快线在慢线下方完成死叉。若当前持有多头，将通过单笔卖单反向；若空仓，则直接卖出 OrderVolume。
  • 不叠加仓位： 已持仓的方向重复出现同向信号时被忽略，直到出现反向交叉。
  • 执行方式： 使用 BuyMarket 与 SellMarket 发出市价单，策略本身不设置止损或止盈，风险控制可由其他模块补充。

转换说明

  • MovingAverageMethods 枚举对应 MetaTrader 的 MODE_SMA、MODE_EMA、MODE_SMMA 与 MODE_LWMA，分别映射到 SimpleMovingAverage、ExponentialMovingAverage、SmoothedMovingAverage 和 WeightedMovingAverage。
  • 应用价格计算严格遵循 MetaTrader 的 ENUM_APPLIED_PRICE 定义，通过蜡烛的高、低、收盘价组合得到中价、典型价和加权价。
  • FastShift 与 SlowShift 的实现保留了原脚本逻辑：策略缓存指标值，并在比较时引用位移后的历史数值。
  • 持仓管理逻辑与原版一致：出现反向信号时先平掉现有仓位，再在同一根蜡烛上建立新仓位。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average crossover strategy converted from MetaTrader 5 script.
/// Implements dual SMA crossover signals.
/// </summary>
public class MaCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrevValues;

	/// <summary>
	/// Fast moving average period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow moving average period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public MaCrossStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Period for the fast moving average", "Moving Averages")
			.SetOptimize(2, 20, 1);

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Period for the slow moving average", "Moving Averages")
			.SetOptimize(5, 60, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for calculations", "Data");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrevValues = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrevValues = false;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_hasPrevValues)
		{
			var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
			var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

			if (crossUp && Position <= 0)
			{
				BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			}
			else if (crossDown && Position >= 0)
			{
				SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			}
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_hasPrevValues = true;
	}
}