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MA クロス戦略

概要

この戦略はMetaTrader 5のエキスパートアドバイザー「MA Cross」（ファイル MA Cross.mq5）をStockSharpフレームワーク内に再現します。システムは2つの設定可能な移動平均を観察し、高速平均が低速平均をクロスするたびに成行注文を発行します。実装は両方の曲線に対して移動平均メソッド、適用価格、インジケーターシフトを公開することで、元の柔軟性レベルを維持しています。

戦略ロジック

  1. CandleTypeパラメーターで定義される単一のローソク足ストリームをサブスクライブする。
  2. 完成した各ローソク足で高速・低速移動平均を計算する。各移動平均は4つのメソッドのいずれか（単純、指数、平滑化、または線形加重）を使用でき、MetaTrader方式の適用価格の1つ（終値、始値、高値、安値、中値、標準値、または加重値）を読み取る。
  3. 設定されたシフトを考慮しながら最新のインジケーター値を保存し、必要な場合に前のバーの値でクロスオーバーテストが実行されるようにする。
  4. 高速平均がシフトされた低速平均の下から上に移動するときに強気クロスオーバーを検出する。反対の動きが起きるときに弱気クロスオーバーを検出する。
  5. 両方のインジケーターが完全に形成され、戦略がオンラインになった後にのみ成行注文を発行する。ロングシグナルは既存のショートポジションをクローズし、OrderVolumeのロングポジションを開く。ショートシグナルは既存のロングポジションをクローズし、同じサイズのショートポジションを開く。

戦略は完成したローソク足のみで厳密に動作し、未完成のデータを検査しません。保護ロジックはStartProtection()を通じて有効化され、StockSharpが異常な条件のためにオープンポジションを監視することを保証します。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
FastPeriod 3 高速移動平均の期間。
SlowPeriod 13 低速移動平均の期間。
FastMethod Simple 高速ラインの移動平均メソッド（単純、指数、平滑化、または線形加重）。
SlowMethod LinearWeighted 低速ラインの移動平均メソッド。
FastPriceType Close 高速ラインで使用する適用価格（終値、始値、高値、安値、中値、標準値、加重値）。
SlowPriceType Median 低速ラインで使用する適用価格。
FastShift 0 高速平均を左にシフトするために使用する完成バーの数。
SlowShift 0 低速平均を左にシフトするために使用する完成バーの数。
OrderVolume 1 各成行注文のボリューム。
CandleType 1分足時間軸 戦略が処理するローソク足データシリーズ。

コンストラクターがStrategyParamヘルパーを使用してすべてのパラメーターを登録するため、StockSharp内で最適化できます。

取引ルール

  • ロングエントリー: シフト調整値に従って高速平均が低速平均を上抜けたときに発動。戦略がすでにショートの場合、ショートエクスポージャーをクローズして新しいロングポジションを開くための単一の成行買い注文を送信する。ポジションがない場合は正確にOrderVolumeを買う。
  • ショートエントリー: 高速平均が低速平均を下抜けたときに発動。既存のロングエクスポージャーは単一の成行売り注文で反転される。そうでなければ戦略はOrderVolumeの新しいショートトレードを開く。
  • 追加スケーリングなし: ポジションに入ると、同方向のシグナルは逆クロスが起きるまで無視される。
  • 実行スタイル: 注文はBuyMarketまたはSellMarketで送信される。戦略はストップロスまたはテイクプロフィットレベルを設定しない。必要に応じてリスク管理は他のStockSharpモジュールを通じて追加できる。

変換ノート

  • インジケーターの作成はMetaTraderのiMAコールを反映する。カスタムMovingAverageMethods列挙型はMODE_SMA、MODE_EMA、MODE_SMMA、MODE_LWMAをそれぞれStockSharpのSimpleMovingAverage、ExponentialMovingAverage、SmoothedMovingAverage、WeightedMovingAverageにマッピングする。
  • 適用価格の処理はローソク足データから直接中値、標準値、加重値を計算することでMetaTraderのENUM_APPLIED_PRICEオプションを再現する。
  • シフトパラメーターは元のロジックを再利用する：戦略はインジケーター値をバッファリングし、FastShiftまたはSlowShiftが正の場合に以前のバーからエントリーおよびエグジット比較を取得する。
  • ポジション管理ロジックは元のアプローチと一致する。逆シグナルはまず既存のポジションをクローズし、その後同じバーで新しい方向にポジションを確立する。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average crossover strategy converted from MetaTrader 5 script.
/// Implements dual SMA crossover signals.
/// </summary>
public class MaCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrevValues;

	/// <summary>
	/// Fast moving average period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow moving average period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public MaCrossStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Period for the fast moving average", "Moving Averages")
			.SetOptimize(2, 20, 1);

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Period for the slow moving average", "Moving Averages")
			.SetOptimize(5, 60, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for calculations", "Data");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrevValues = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrevValues = false;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_hasPrevValues)
		{
			var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
			var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

			if (crossUp && Position <= 0)
			{
				BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			}
			else if (crossDown && Position >= 0)
			{
				SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			}
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_hasPrevValues = true;
	}
}