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重心 OSMA 策略

该策略利用 重心 OSMA 振荡器来识别潜在的趋势反转。 振荡器将简单和加权移动平均相乘，并进行两次平滑处理以跟踪方向变化。 当指标在下跌后向上转折时，策略平掉空头并可选择开多； 当指标在上涨后向下转折时，策略平掉多头并可选择开空。

工作原理

  1. 使用收盘价作为自定义指标输入。
  2. 指标计算过程：
    • 计算周期为 Period 的简单移动平均 (SMA)；
    • 计算相同周期的加权移动平均 (WMA)；
    • 将两个平均值相乘；
    • 使用 SmoothPeriod1 与 SmoothPeriod2 进行两次额外平滑。
  3. 交易规则：
    • 若前一个值低于其前值且当前值高于前一个值，说明振荡器向上转折，关闭空头并可开多；
    • 若前一个值高于其前值且当前值低于前一个值，说明振荡器向下转折，关闭多头并可开空；
    • StopLoss 与 TakeProfit 以价格单位定义止损和止盈。

参数

  • Period – SMA 与 WMA 的基础周期；
  • SmoothPeriod1 – 第一次平滑的周期；
  • SmoothPeriod2 – 第二次平滑的周期；
  • StopLoss – 止损距离，0 表示禁用；
  • TakeProfit – 止盈距离，0 表示禁用；
  • BuyPosOpen – 是否允许开多；
  • SellPosOpen – 是否允许开空；
  • BuyPosClose – 是否在卖出信号时关闭多头；
  • SellPosClose – 是否在买入信号时关闭空头；
  • CandleType – 用于计算的K线类型（时间框）。

说明

  • 仅提供 C# 版本，Python 文件夹故意缺失。
  • 修改代码时请使用制表符缩进。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Center of Gravity OSMA strategy.
/// Uses SMA vs WMA difference (center of gravity concept) direction changes for signals.
/// </summary>
public class CenterOfGravityOsmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOsma;
	private decimal _prevPrevOsma;
	private int _count;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CenterOfGravityOsmaStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Calculation period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOsma = 0;
		_prevPrevOsma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = Period };
		var wma = new WeightedMovingAverage { Length = Period };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(sma, wma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue, decimal wmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var osma = smaValue - wmaValue;
		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevOsma = _prevOsma;
			_prevOsma = osma;
			return;
		}

		// Buy when OSMA turns up
		var turnUp = _prevOsma < _prevPrevOsma && osma > _prevOsma;
		// Sell when OSMA turns down
		var turnDown = _prevOsma > _prevPrevOsma && osma < _prevOsma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevOsma = _prevOsma;
		_prevOsma = osma;
	}
}