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Estratégia de Centro de Gravidade OSMA

Esta estratégia utiliza o oscilador Center of Gravity OSMA para detectar potenciais reversões de tendência. O oscilador multiplica médias móveis simples e ponderadas, suaviza o resultado duas vezes e rastreia mudanças de direção. Quando o indicador forma um mínimo local e vira para cima, a estratégia fecha posições vendidas e pode abrir uma nova posição comprada. Quando um máximo local vira para baixo, as posições compradas são fechadas e shorts opcionais são abertos.

Como Funciona

  1. O preço de fechamento é usado como entrada para o indicador personalizado.
  2. O indicador calcula:
    • Média móvel simples (SMA) com comprimento Period.
    • Média móvel ponderada (WMA) com o mesmo comprimento.
    • Produto dessas duas médias.
    • Dois passos de suavização adicionais com comprimentos SmoothPeriod1 e SmoothPeriod2.
  3. Regras de negociação:
    • Se o valor anterior era menor que o valor antes dele e o valor atual é maior que o anterior, o oscilador virou para cima. Qualquer posição vendida é fechada e uma comprada pode ser aberta.
    • Se o valor anterior era maior que o valor antes dele e o valor atual é menor que o anterior, o oscilador virou para baixo. Qualquer posição comprada é fechada e uma vendida pode ser aberta.
    • Valores opcionais de stop loss e take profit em unidades de preço protegem as posições abertas.

Parâmetros

  • Period – período base para SMA e WMA.
  • SmoothPeriod1 – comprimento da primeira etapa de suavização.
  • SmoothPeriod2 – comprimento da segunda etapa de suavização.
  • StopLoss – distância do stop loss em unidades de preço (0 para desativar).
  • TakeProfit – distância do take profit em unidades de preço (0 para desativar).
  • BuyPosOpen – permitir abertura de posições compradas.
  • SellPosOpen – permitir abertura de posições vendidas.
  • BuyPosClose – permitir fechar posições compradas em um sinal de venda.
  • SellPosClose – permitir fechar posições vendidas em um sinal de compra.
  • CandleType – tipo de candle (período) para cálculos.

Notas

  • Apenas a versão em C# é fornecida. A pasta Python está intencionalmente ausente.
  • Use tabulações para indentação ao modificar o código.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Center of Gravity OSMA strategy.
/// Uses SMA vs WMA difference (center of gravity concept) direction changes for signals.
/// </summary>
public class CenterOfGravityOsmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOsma;
	private decimal _prevPrevOsma;
	private int _count;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CenterOfGravityOsmaStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Calculation period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOsma = 0;
		_prevPrevOsma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = Period };
		var wma = new WeightedMovingAverage { Length = Period };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(sma, wma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue, decimal wmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var osma = smaValue - wmaValue;
		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevOsma = _prevOsma;
			_prevOsma = osma;
			return;
		}

		// Buy when OSMA turns up
		var turnUp = _prevOsma < _prevPrevOsma && osma > _prevOsma;
		// Sell when OSMA turns down
		var turnDown = _prevOsma > _prevPrevOsma && osma < _prevOsma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevOsma = _prevOsma;
		_prevOsma = osma;
	}
}