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玛格纳掠夺者铜版策略

该策略复现原始 MQL 专家中的“彩虹”均线系统。 它使用十一条指数移动平均线，并结合 MACD 与 ADX 过滤器。

工作原理

  • 计算 EMA(2)、EMA(3)、EMA(5)、EMA(8)、EMA(13)、EMA(21)、EMA(34)、EMA(55)、EMA(89)、EMA(144) 和 EMA(233) 的收盘价。
  • 计算 MACD（快线、慢线、信号线），使用信号线判断方向。
  • 计算 ADX 以评估趋势强度。
  • 买入 条件：
    • MACD 信号线大于零；
    • 所有 EMA 严格递增（快线在慢线之上）；
    • ADX 大于阈值。
  • 卖出 条件：
    • MACD 信号线小于零；
    • 所有 EMA 严格递减；
    • ADX 大于阈值。

出现相反信号时，仓位反向。

参数

名称 说明
FastMacd MACD 快速 EMA 周期
SlowMacd MACD 慢速 EMA 周期
SignalPeriod MACD 信号线周期
AdxPeriod ADX 指标周期
AdxThreshold 进行交易所需的最小 ADX 值
CandleType 计算所使用的K线周期

备注

  • 策略通过 BuyMarket 和 SellMarket 下达市价单。
  • 同一时间仅持有一个方向的仓位，出现反向信号时将反向开仓。
  • 未实现原策略中的可选马丁格尔逻辑。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA rainbow trend following strategy.
/// </summary>
public class MagnaRapaxCopperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MagnaRapaxCopperStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}