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Magna Rapax Copper戦略

この戦略は、オリジナルのMQLエキスパートの「レインボー」移動平均システムを再現します。 11本の指数移動平均線をMADCとADXフィルターと組み合わせて使用します。

仕組み

  • 終値に対してEMA(2)、EMA(3)、EMA(5)、EMA(8)、EMA(13)、EMA(21)、EMA(34)、EMA(55)、EMA(89)、EMA(144)、EMA(233)を計算します。
  • MACD（速い、遅い、シグナル）を計算し、シグナルラインを使用します。
  • トレンド強度を測定するためにADXを計算します。
  • 買い条件：
    • MACDシグナルラインがゼロより上にある。
    • すべてのEMAが厳密に上昇している（各速いEMAが遅いEMAより上にある）。
    • ADX値がしきい値を超えている。
  • 売り条件：
    • MACDシグナルラインがゼロより下にある。
    • すべてのEMAが厳密に下降している。
    • ADX値がしきい値を超えている。

反対のシグナルが現れるとポジションが反転します。

パラメーター

名前 説明
FastMacd MACDの速いEMAの期間。
SlowMacd MACDの遅いEMAの期間。
SignalPeriod MACDのシグナルライン期間。
AdxPeriod ADXインジケーターの期間。
AdxThreshold 取引に必要な最小ADX値。
CandleType 計算に使用するローソク足の時間軸。

注意事項

  • 戦略はBuyMarketとSellMarketを通じて成行注文を使用します。
  • 一度に保持するポジションは1つだけで、反対のシグナルでポジションが反転します。
  • これはオリジナルのMQL戦略の直接変換であり、オプションのマーチンゲールロジックは含みません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA rainbow trend following strategy.
/// </summary>
public class MagnaRapaxCopperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MagnaRapaxCopperStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}