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Maximus vX Lite 策略

本策略尝试交易短期盘整区域的突破。它分析 15 分钟K线，当价格离开这些紧凑区间一定距离时开仓。

策略逻辑

  1. 对每根已完成的 15 分钟K线，计算最近 40 根K线的最高价和最低价。
  2. 如果高低差小于 Range 参数，则认为形成了盘整区间。
  3. 在没有新交易的 Delay Open 小时后，价格突破上边界并超过 Distance 点时做多；突破下边界并超过 Distance 点时做空。
  4. 开仓后设置固定的 Stop Loss，并应用 Trail 点的移动止损。
  5. 经过 Period 小时后重新计算盘整区间。

参数

  • DelayOpen – 开启新交易前等待的小时数。
  • Distance – 突破盘整边界的点数。
  • Period – 重新计算盘整区间的小时数。
  • Range – 盘整区间允许的最大宽度（点）。
  • StopLoss – 初始止损距离（点）。
  • Trail – 移动止损距离（点）。

说明

该策略仅使用高级 API：通过 SubscribeCandles 订阅K线，并使用 Bind 绑定指标。订单通过 BuyMarket 和 SellMarket 方法发送。源代码中的注释均为英文。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy based on consolidation zones.
/// </summary>
public class MaximusVxLiteStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int Lookback { get => _lookback.Value; set => _lookback.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MaximusVxLiteStrategy()
	{
		_lookback = Param(nameof(Lookback), 20)
			.SetDisplay("Lookback", "Highest/Lowest lookback period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Lookback };
		var lowest = new Lowest { Length = Lookback };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = highest;
			_prevLow = lowest;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Breakout above previous highest
		if (close > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below previous lowest
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = highest;
		_prevLow = lowest;
	}
}