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Maximus vX Lite 戦略

この戦略は、短期のコンソリデーションゾーンからのブレイクアウトを取引しようとします。15 分足チャートでコンパクトな価格レンジを検索し、価格がそれらのレンジから指定した距離だけ離れたときに取引を開始します。

戦略ロジック

  1. 完成した 15 分足ごとに、直近 40 本のローソク足の最高値と最安値が計算されます。
  2. これらの極値間の距離が Range パラメーター未満であれば、コンソリデーションゾーンと見なされます。
  3. 新規取引なしで Delay Open 期間が過ぎた後、上限 + Distance ポイントを超えるブレイクアウトでロングポジションが開かれ、下限 - Distance ポイントを下回るブレイクアウトでショートポジションが開かれます。
  4. ポジションが開かれると、固定の Stop Loss と Trail ポイントのトレーリングストップが適用されます。
  5. Period 時間が経過するとコンソリデーションの境界がリセットされます。

パラメーター

  • DelayOpen – 新規取引を開く前の待機時間（時間）。
  • Distance – コンソリデーション境界からのブレイクアウト距離（ポイント）。
  • Period – コンソリデーションレベルを再計算するまでの時間（時間）。
  • Range – コンソリデーションゾーンの最大サイズ（ポイント）。
  • StopLoss – 初期ストップロス（ポイント）。
  • Trail – トレーリングストップ距離（ポイント）。

注意事項

この戦略は高レベル API のみを使用します: ローソク足は SubscribeCandles を通じて受信され、インジケーターの値は Bind を使用してバインドされます。注文は BuyMarket および SellMarket メソッドで送信されます。ソースコードのコメントは英語で書かれています。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy based on consolidation zones.
/// </summary>
public class MaximusVxLiteStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int Lookback { get => _lookback.Value; set => _lookback.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MaximusVxLiteStrategy()
	{
		_lookback = Param(nameof(Lookback), 20)
			.SetDisplay("Lookback", "Highest/Lowest lookback period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Lookback };
		var lowest = new Lowest { Length = Lookback };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = highest;
			_prevLow = lowest;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Breakout above previous highest
		if (close > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below previous lowest
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = highest;
		_prevLow = lowest;
	}
}