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Psi Proc EMA MACD 策略

该策略源自 MQL 专家 e-PSI@PROC.mq4 的 T4 系统。它根据多条指数移动平均线的排列和 MACD 过滤器进行交易。

策略逻辑

  1. 计算 EMA(200)、EMA(50) 和 EMA(10)。
  2. 使用参数 12、26、9 计算 MACD。
  3. 做多条件：
    • EMA200 上升且 EMA50 > EMA200；
    • EMA50 上升且 EMA10 > EMA50；
    • MACD 上升并且大于 LimitMACD。
  4. 做空条件：
    • EMA200 下降且 EMA50 < EMA200；
    • EMA50 下降且 EMA10 < EMA50；
    • MACD 下降并且小于 -LimitMACD。
  5. 当收盘价跌破 EMA50 时平多。
  6. 当收盘价升破 EMA50 时平空。

支持可选的止盈和移动止损保护。

参数

名称 说明
LimitMACD 允许进场的最小 MACD 绝对值。
TakeProfitPoints 以价格点表示的止盈水平。
TrailStopPoints 以价格点表示的移动止损。
CandleType 策略使用的K线周期。

说明

  • 使用市价单开仓。
  • 仅处理已完成的K线。
  • 策略仅针对一个标的运行。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on multiple EMA alignment with MACD confirmation.
/// Buys when EMA10 > EMA50 > EMA200 and MACD positive.
/// Sells on opposite alignment.
/// </summary>
public class PsiProcEmaMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma200;
	private decimal _prevEma50;
	private decimal _prevEma10;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PsiProcEmaMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma200 = 0;
		_prevEma50 = 0;
		_prevEma10 = 0;
		_initialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema200 = new ExponentialMovingAverage { Length = 50 };
		var ema50 = new ExponentialMovingAverage { Length = 20 };
		var ema10 = new ExponentialMovingAverage { Length = 10 };
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema200, ema50, ema10, macd, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema200, decimal ema50, decimal ema10, decimal macdVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevEma200 = ema200;
			_prevEma50 = ema50;
			_prevEma10 = ema10;
			_initialized = true;
			return;
		}

		// Entry/reversal conditions - EMA alignment
		if (ema10 > ema50 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (ema10 < ema50 && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevEma200 = ema200;
		_prevEma50 = ema50;
		_prevEma10 = ema10;
	}
}