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Estrategia Psi Proc EMA MACD

Esta estrategia replica el sistema T4 del experto MQL original e-PSI@PROC.mq4. Opera basándose en la alineación de múltiples medias móviles exponenciales y un filtro MACD.

Lógica de la Estrategia

  1. Calcular EMA(200), EMA(50) y EMA(10) en cada vela entrante.
  2. Calcular MACD con parámetros 12, 26, 9.
  3. Ir largo cuando:
    • EMA200 sube y EMA50 > EMA200.
    • EMA50 sube y EMA10 > EMA50.
    • MACD sube y está por encima de LimitMACD.
  4. Ir corto cuando:
    • EMA200 cae y EMA50 < EMA200.
    • EMA50 cae y EMA10 < EMA50.
    • MACD cae y está por debajo de -LimitMACD.
  5. Salir del largo cuando el precio cierra por debajo de EMA50.
  6. Salir del corto cuando el precio cierra por encima de EMA50.

Se admiten protecciones opcionales de take-profit y trailing stop.

Parámetros

Nombre Descripción
LimitMACD Nivel mínimo absoluto de MACD para permitir entrada.
TakeProfitPoints Nivel de take-profit en puntos de precio.
TrailStopPoints Nivel de trailing stop en puntos de precio.
CandleType Marco temporal de las velas utilizadas por la estrategia.

Notas

  • Las operaciones se abren con órdenes de mercado.
  • Solo se procesan velas completadas.
  • La estrategia opera sobre un único valor.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on multiple EMA alignment with MACD confirmation.
/// Buys when EMA10 > EMA50 > EMA200 and MACD positive.
/// Sells on opposite alignment.
/// </summary>
public class PsiProcEmaMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma200;
	private decimal _prevEma50;
	private decimal _prevEma10;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PsiProcEmaMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma200 = 0;
		_prevEma50 = 0;
		_prevEma10 = 0;
		_initialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema200 = new ExponentialMovingAverage { Length = 50 };
		var ema50 = new ExponentialMovingAverage { Length = 20 };
		var ema10 = new ExponentialMovingAverage { Length = 10 };
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema200, ema50, ema10, macd, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema200, decimal ema50, decimal ema10, decimal macdVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevEma200 = ema200;
			_prevEma50 = ema50;
			_prevEma10 = ema10;
			_initialized = true;
			return;
		}

		// Entry/reversal conditions - EMA alignment
		if (ema10 > ema50 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (ema10 < ema50 && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevEma200 = ema200;
		_prevEma50 = ema50;
		_prevEma10 = ema10;
	}
}