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Blonde Trader 策略

Blonde Trader 是从 MQL 移植而来的网格交易策略。它监控价格相对近期极值的偏离程度，并在触发条件时建立头寸并挂出一组挂单。

思路

  • 计算最近 Period X 根 K 线的最高价和最低价。
  • 当当前价格低于最近最高价超过 Limit 个跳动点时，按市价买入并在下方按 Grid 间距挂出一系列 Buy Limit 单。
  • 当当前价格高于最近最低价超过 Limit 个跳动点时，按市价卖出并在上方按 Grid 间距挂出一系列 Sell Limit 单。
  • 当累计利润达到 Amount 时，关闭所有头寸和挂单。
  • 另外，如果价格朝有利方向运行了 LockDown 个跳动点，会在成本价附近放置保护性止损单。

参数

名称 说明
PeriodX 计算极值的回溯周期长度。
Limit 当前价格距离极值的最小跳动点数。
Grid 网格挂单之间的跳动点间隔。
Amount 以账户货币计的目标利润。
LockDown 价格获利一定跳动点后移动止损到保本价。
CandleType 用于分析的 K 线类型。

指标

  • Highest – 追踪窗口内的最高价。
  • Lowest – 追踪窗口内的最低价。

订单逻辑

  1. 多头信号：
    • 按市价买入默认数量。
    • 在入场价下方按 Grid 间隔挂出四个 Buy Limit，每个订单的数量翻倍。
  2. 空头信号：
    • 按市价卖出默认数量。
    • 在入场价上方按相同间隔挂出四个 Sell Limit，数量同样逐次翻倍。
  3. 当 PnL 达到 Amount 时，所有头寸与挂单立即关闭。
  4. 若 LockDown 大于零且价格朝有利方向运行到指定跳动点，则在成本价附近放置一张保护性的止损单。

备注

该策略演示了基本的网格交易思想，使用了高层 API 特性：SubscribeCandles、指标绑定以及 BuyMarket、SellLimit、SellStop 等简化下单函数。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Blonde Trader strategy. Buys when price pulls back from recent high,
/// sells when price bounces from recent low. Uses Highest/Lowest indicators.
/// </summary>
public class BlondeTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;
	private readonly StrategyParam<decimal> _threshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;

	public int Lookback { get => _lookback.Value; set => _lookback.Value = value; }
	public decimal Threshold { get => _threshold.Value; set => _threshold.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BlondeTraderStrategy()
	{
		_lookback = Param(nameof(Lookback), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback", "Period for Highest/Lowest", "General");

		_threshold = Param(nameof(Threshold), 0.002m)
			.SetDisplay("Threshold", "Min distance ratio from extreme", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Lookback };
		var lowest = new Lowest { Length = Lookback };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var range = high - low;

		if (range <= 0 || high == 0)
			return;

		var distFromHigh = (high - price) / high;
		var distFromLow = (price - low) / price;

		// Buy signal: price pulled back from high by at least threshold
		if (distFromHigh > Threshold && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = price;
		}
		// Sell signal: price bounced up from low by at least threshold
		else if (distFromLow > Threshold && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = price;
		}
	}
}