中文 ZH
在 GitHub 上查看

日线 STP 入场框架策略（StockSharp 版本）

策略简介

该策略基于 MetaTrader EA “Daily STP Entry Frame”，使用 StockSharp 高级 API 重新实现。系统在每天开盘后，根据上一交易日的高点和低点预先放置突破方向的止损挂单，并通过多重过滤条件确保当前价格已经接近关键区间。策略特别适用于外汇品种，默认把“基点”视为五位报价下的 0.0001。

工作流程

  1. 记录昨日区间：订阅日线级别的 K 线，持续保存上一根完成蜡烛的最高价和最低价。
  2. 实时监控：订阅 Level1 行情，获取即时的买价、卖价与最新成交价，用于下单与仓位管理。
  3. 挂单条件：当新交易日开始且满足以下约束时提交挂单：
    • 最新价与昨日高/低的距离不少于 ThresholdPoints；
    • 当天开盘价位于突破方向所需的一侧；
    • 买入止损价 = 昨日高点 + SpreadPoints / 2；卖出止损价 = 昨日低点 − SpreadPoints / 2。
  4. 风险过滤：若账户回撤超过 MaximumDrawdownPercent，或时间过滤（周末、时段、指定日）不满足，则不会创建新挂单。
  5. 仓位管理：成交后执行以下保护措施：
    • 固定止损与止盈（单位为基点，自动转换为价格距离）；
    • 按 CloseAfterSeconds 设置的秒数强制平仓；
    • 当 TrailingSlope < 1 时启用拖尾止损，按原 EA 的斜率公式动态推进保护价位。
  6. 日终处理：到达 NoNewOrdersHour（周五使用专门的 NoNewOrdersHourFriday）或跨过自然日时，立即撤销尚未成交的挂单。

入场与风险规则

  • 做多条件
    • SideFilter 为 0（双向）或 1（仅多）。
    • 昨日高点 − 当前价格 ≥ ThresholdPoints。
    • 今日开盘价低于昨日高点。
    • 目标买入价需与当前卖价保持最小距离。
  • 做空条件
    • SideFilter 为 0（双向）或 -1（仅空）。
    • 当前价格 − 昨日低点 ≥ ThresholdPoints。
    • 今日开盘价高于昨日低点。
    • 目标卖出价需与当前买价保持最小距离。
  • 资金管理
    • 依据账户累计盈利的 PercentOfProfit 百分比计算仓位。
    • 挂单手数始终限制在 MinVolume 与 MaxVolume 之间，并根据 VolumeStep 进行对齐。
    • 当回撤超过 MaximumDrawdownPercent 时停止生成新挂单。
  • 保护机制
    • 止损、止盈均以基点定义，并按照品种的点值转换为实际价格。
    • 拖尾止损遵循原 EA 的公式：多头 Stop = Bid - StopLoss - Slope * (Bid - Entry)，空头逻辑对称。
    • CloseAfterSeconds 可实现到时强制平仓。

主要参数

参数 说明
CandleType 计算昨日区间的时间框架（默认日线）。
StopLossPoints / TakeProfitPoints 止损、止盈距离（基点）。
TrailingSlope 拖尾比例，≥1 表示禁用。
SideFilter -1 仅空、0 双向、1 仅多。
ThresholdPoints 距离门槛，决定是否挂单。
SpreadPoints 用于补偿点差的附加位移。
SlippagePoints 验证最小距离时的额外缓冲。
NoNewOrdersHour / NoNewOrdersHourFriday 正常日与周五撤单时间。
EarliestOrderHour 允许开始挂单的最早小时。
DayFilter 6 表示全周，其余 0–5 对应周日到周五。
CloseAfterSeconds 仓位存续秒数，0 表示关闭功能。
PercentOfProfit 按盈利比例调整仓位。
MinVolume / MaxVolume 挂单数量上下限。
MaximumDrawdownPercent 最大允许回撤百分比。

实现细节

  • 若合约的 Decimals 为 3 或 5，基点按 PriceStep * 10 计算，与原始 EA 一致。
  • 每个交易日更替时自动撤销旧挂单，避免重复下单。
  • 日终撤单逻辑保留了周五单独设置的截止时间。
  • Equity 邮件提醒被日志输出取代，便于在 StockSharp Designer/Runner 中查看。
  • 即使已有持仓仍允许新的挂单保持激活，忠实重现原策略风格。

使用建议

  • 在真实交易前，通过 StockSharp Designer 进行参数回测与优化。
  • 确保所选品种已正确设置 PriceStep、StepPrice 与 VolumeStep，否则点值换算会出现误差。
  • 可结合平台的组合风控、滑点模拟等功能强化风险控制。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily breakout strategy that enters on price crossing previous session extremes.
/// Converted from "Daily STP Entry Frame" MetaTrader expert.
/// Uses market orders when price breaks above previous high or below previous low.
/// </summary>
public class DailyStpEntryFrameStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPoints;

	private decimal _pipSize;
	private decimal _stopLossOffset;
	private decimal _takeProfitOffset;

	private decimal? _previousDayHigh;
	private decimal? _previousDayLow;
	private decimal _currentDayHigh;
	private decimal _currentDayLow;
	private DateTime? _currentTradingDay;
	private bool _tradedToday;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal? _longStop;
	private decimal? _longTake;
	private decimal? _shortStop;
	private decimal? _shortTake;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	public DailyStpEntryFrameStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time-frame for monitoring", "General");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 80m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop-Loss (points)", "Stop-loss distance", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 200m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take-Profit (points)", "Take-profit distance", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_pipSize = 0m;
		_stopLossOffset = 0m;
		_takeProfitOffset = 0m;
		_previousDayHigh = null;
		_previousDayLow = null;
		_currentDayHigh = 0m;
		_currentDayLow = 0m;
		_currentTradingDay = null;
		_tradedToday = false;
		_entryPrice = 0m;
		_longStop = null;
		_longTake = null;
		_shortStop = null;
		_shortTake = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_pipSize = Security?.PriceStep ?? 0.01m;
		if (_pipSize <= 0) _pipSize = 0.01m;

		_stopLossOffset = StopLossPoints * _pipSize;
		_takeProfitOffset = TakeProfitPoints * _pipSize;

		_previousDayHigh = null;
		_previousDayLow = null;
		_currentTradingDay = null;
		_tradedToday = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var date = candle.OpenTime.Date;

		// Track daily high/low
		if (_currentTradingDay != date)
		{
			// Save previous day's range
			if (_currentTradingDay != null)
			{
				_previousDayHigh = _currentDayHigh;
				_previousDayLow = _currentDayLow;
			}

			_currentTradingDay = date;
			_currentDayHigh = candle.HighPrice;
			_currentDayLow = candle.LowPrice;
			_tradedToday = false;
		}
		else
		{
			_currentDayHigh = Math.Max(_currentDayHigh, candle.HighPrice);
			_currentDayLow = Math.Min(_currentDayLow, candle.LowPrice);
		}

		// Manage existing position
		ManagePosition(candle);

		// Check for breakout entries
		if (_previousDayHigh is null || _previousDayLow is null)
			return;

		if (_tradedToday || Position != 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Breakout above previous day high => buy
		if (close > _previousDayHigh.Value)
		{
			_entryPrice = close;
			_longStop = _stopLossOffset > 0 ? close - _stopLossOffset : null;
			_longTake = _takeProfitOffset > 0 ? close + _takeProfitOffset : null;
			_shortStop = null;
			_shortTake = null;
			BuyMarket();
			_tradedToday = true;
		}
		// Breakout below previous day low => sell
		else if (close < _previousDayLow.Value)
		{
			_entryPrice = close;
			_shortStop = _stopLossOffset > 0 ? close + _stopLossOffset : null;
			_shortTake = _takeProfitOffset > 0 ? close - _takeProfitOffset : null;
			_longStop = null;
			_longTake = null;
			SellMarket();
			_tradedToday = true;
		}
	}

	private void ManagePosition(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position > 0)
		{
			if (_longStop is decimal stop && candle.LowPrice <= stop)
			{
				SellMarket();
				_longStop = null;
				_longTake = null;
				return;
			}
			if (_longTake is decimal take && candle.HighPrice >= take)
			{
				SellMarket();
				_longStop = null;
				_longTake = null;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_shortStop is decimal stop && candle.HighPrice >= stop)
			{
				BuyMarket();
				_shortStop = null;
				_shortTake = null;
				return;
			}
			if (_shortTake is decimal take && candle.LowPrice <= take)
			{
				BuyMarket();
				_shortStop = null;
				_shortTake = null;
			}
		}
	}
}