中文 ZH
在 GitHub 上查看

Flat 001a 区间策略

概述

Flat 001a 是一套针对 EURUSD 小时图的剥头皮系统。策略读取最近三根完成的 K 线，计算最高点与最低点之间的距离。当该范围处于设定的点数区间内时，系统假设行情维持横盘状态，并尝试在区间边缘进行逆势交易。只要收盘价落在区间的上四分之一或下四分之一区域，并且没有持仓，策略就会进场并立即设置保护性订单。

原始的 MQL4 智能交易系统仅允许在 EURUSD、H1 周期上运行，如果符号或周期不符合要求便拒绝交易。移植到 StockSharp 的版本延续了这些默认设置（EURUSD、60 分钟 K 线），并完整复刻了入场、止损、止盈以及追踪止损的计算方法。

数据与指标

  • 使用周期为 3 的 Highest 与 Lowest 指标，持续更新最近三根 K 线的最高价和最低价。
  • 蜡烛类型参数默认设为 60 分钟，保持与原策略一致。
  • 不依赖额外振荡指标，交易决策完全基于价格极值。

入场逻辑

  1. 仅在订阅蜡烛收盘后处理数据，忽略未完成的 K 线。
  2. 检查当前标的代码是否与参数 SecurityCode 一致（默认 EURUSD）。若不一致，策略保持观望。
  3. 应用可选的交易时段过滤。默认允许在午夜开始的两个小时内（0 点与 1 点）入场，可通过参数关闭。
  4. 计算三根 K 线的区间 range = highest - lowest，并借助合约的 PriceStep 转换为点数。
  5. 只有当点数位于 DiffMinPoints 与 DiffMaxPoints 之间时才继续。
  6. 当收盘价落入区间下四分之一且当前无持仓时，开多单。
  7. 当收盘价落入区间上四分之一且当前无持仓时，开空单。

仓位管理

  • 初始止损
    • 多单：lowest - range / 3。
    • 空单：highest + range / 3。
  • 止盈
    • 多单：入场价 + TakeProfitPoints * PriceStep。
    • 空单：入场价 − TakeProfitPoints * PriceStep。
  • 追踪止损
    • 当未实现收益超过 TrailingStopPoints * PriceStep 时，按照每根收盘价更新止损。
    • 多单把止损提高到 closePrice - TrailingDistance（若高于当前止损）。
    • 空单把止损降低到 closePrice + TrailingDistance（若低于当前止损）。
  • 所有出场均使用市价单执行。一旦新蜡烛触及止损或止盈，整笔仓位立即平仓。

参数

分组 名称 说明 默认值
通用 CandleType 计算所用的蜡烛类型，建议保持为 60 分钟。 TimeFrame(60m)
通用 SecurityCode 期望的品种代码。留空则不做限制。 EURUSD
区间过滤 DiffMinPoints 允许交易的最小三蜡烛区间（点）。 18
区间过滤 DiffMaxPoints 允许交易的最大三蜡烛区间（点）。 28
交易时段 EnableTimeFilter 是否启用时间过滤。 true
交易时段 OpenHour 交易窗口的起始小时（0–23）。策略同样允许紧随其后的一个小时。 0
风控 TakeProfitPoints 止盈距离（点），为 0 时表示不开启。 8
风控 TrailingStopPoints 追踪止损距离（点），为 0 时表示不追踪。 6

使用建议

  • 下单手数由 Strategy.Volume 控制，请根据账户合约规模调整。
  • 请确保标的提供有效的 PriceStep。若为空，策略会回退到 1 并记录警告。
  • 原版 EA 支持基于余额的简易资金管理，示例代码采用固定手数。如果需要，可自行扩展下单量逻辑。
  • 建议先在模拟环境中验证策略。追踪止损假设当蜡烛极值穿越价格时能够成交，极端行情可能导致额外滑点。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Flat 001a: RSI reversal with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class Flat001aStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public Flat001aStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}