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Stop Hunter 策略

概览

  • 将 MetaTrader 4 的 Stop Hunter 专家顾问移植到 StockSharp 高阶策略框架中。
  • 专注圆整价位突破：持续寻找右侧 Zeroes 个数字为零的价格，并在该圆整价附近布置止损挂单。
  • 继续使用“隐藏”止盈/止损的做法，由策略内部监控退出条件，不在交易所端暴露保护单。
  • 保留两阶段加减仓机制：首个目标位平掉一半仓位，剩余仓位等待翻倍目标或翻倍止损。

数据流与订阅

  1. 在 OnStarted 中调用 SubscribeLevel1().Bind(ProcessLevel1) 订阅 Level1 数据，只需要最优买卖价即可。
  2. 每次更新缓存最新的 Bid/Ask，并在 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() 通过后触发交易逻辑。
  3. 若启用图表，可创建绘图区域并调用 DrawOwnTrades 展示策略成交。

挂单逻辑

  • 圆整价识别
    • 使用 Security.PriceStep 作为 MQL Point 的等价物。
    • 计算圆整价步长：roundStep = PriceStep * 10^Zeroes。
    • 根据 Bid 求取下一个圆整价：Math.Ceiling(bid / roundStep) * roundStep。
    • 若 Ask 已经进入缓冲区，向前移动圆整价，避免挂单距离买卖价过近。
    • 通过 roundStep 得到下方圆整价 LevelS 并进行同样的安全调整。
  • 止损挂单
    • 当允许做多且没有空头仓位时，在 LevelB - DistancePoints * PriceStep 处放置 BuyStop。
    • 当允许做空且没有多头仓位时，在 LevelS + DistancePoints * PriceStep 处放置 SellStop。
    • 一旦新的圆整价出现或价格偏离超过 roundStep + DistancePoints * 50 * PriceStep，便取消旧的挂单，与原 EA 的 Delete*Stop() 行为保持一致。
    • 通过 CountActiveSlots() 控制总槽位数量不超过 MaxLongPositions + MaxShortPositions。

虚拟止盈/止损

  • 记录平均入场价 (Position.AveragePrice) 以及当前仓位量。
  • 通过 _takeProfitExtension 与 _stopLossExtension 模拟 EA 中的 TP2/SL2 变量：
    • 第一阶段：价格朝有利方向移动 TakeProfitPoints * PriceStep 时，平掉一半仓位。
    • 平掉一半后，两组距离都会再增加 TakeProfitPoints / StopLossPoints，进入第二阶段跟踪。
    • 第二阶段：剩余仓位在达到翻倍目标或翻倍止损时整体平仓。
  • 退出使用 SellMarket 或 BuyMarket 下市价单，与原始策略保持一致。
  • 开仓后立即撤掉相反方向的挂单，避免形成对冲头寸。

资金管理

  • 复刻 EA 中的 Call_MM()：volume = 账户价值 / 100000 * RiskPercent。
  • 计算结果被限制在 MinimumVolume 与 MaximumVolume 之间，并按照合约的交易量步长取整（若步长未知，则根据 MinimumVolume 决定保留的小数位数）。
  • 部分平仓按当前仓位的一半计算，再次取整以满足交易所要求。

实现细节

  • 完全依赖 StockSharp 高层方法：BuyStop、SellStop、BuyMarket、SellMarket 以及 Level1 绑定，不使用底层 Connector 调用。
  • 通过 ResetState() 在启动或复位时清理内部状态，确保不会遗留旧的引用。
  • OnOwnTradeReceived 只有在收到成交确认后才更新 _secondTrade 标记，与原 EA 检查 OrderClose 成功的逻辑一致。
  • OnOrderChanged 负责清除被撤单或失败的挂单引用，防止重复使用过期句柄。

与 MQL 版本的差异

  • StockSharp 采用净持仓模式，无法像 MT4 对冲账户那样同时持有多笔相反订单。默认的 MaxLongPositions = MaxShortPositions = 1 保留了 EA 的典型行为。
  • 风险计算使用 Portfolio.CurrentValue（回退到 BeginValue）代替 AccountFreeMargin，适合多品种环境。
  • 在新仓位建立时重置扩展距离，避免原始代码中可能出现的 TP2/SL2 残留问题。
  • 代码注释统一使用英文，文档按照项目要求提供英文、俄文和中文版本。

参数说明

参数 默认值 含义
Zeroes 2 圆整价末尾必须为零的位数。
DistancePoints 15 挂单距离圆整价的点数偏移。
TakeProfitPoints 15 隐藏止盈的点数距离（第二阶段也沿用该值）。
StopLossPoints 15 隐藏止损的点数距离（第二阶段翻倍）。
EnableLongOrders true 是否允许放置 BuyStop。
EnableShortOrders true 是否允许放置 SellStop。
RiskPercent 5 参与建仓的资金百分比。
MinimumVolume 0.1 计算后允许的最小下单量。
MaximumVolume 30 计算后允许的最大下单量。
MaxLongPositions 1 多头槽位上限（含挂单 + 仓位）。
MaxShortPositions 1 空头槽位上限。

使用建议

  1. 选择与 MQL Point 定义兼容的品种，例如大多数外汇货币对的 Zeroes = 2。
  2. 根据交易所或券商的最小成交量调整 MinimumVolume，避免出现“无效手数”错误。
  3. 由于止损/止盈在本地执行，请保持策略在线运行，必要时可结合 StartProtection() 设置交易所端保护单。
  4. 参考俄文与英文文档，为不同团队提供本地化说明。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stop Hunter: EMA crossover with ATR trailing stops.
/// </summary>
public class StopHunterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _bestPrice;

	public StopHunterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _bestPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _bestPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close > _bestPrice) _bestPrice = close;
			if (close <= _bestPrice - atrVal * 2m || (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _bestPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close < _bestPrice) _bestPrice = close;
			if (close >= _bestPrice + atrVal * 2m || (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _bestPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; _bestPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; _bestPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}