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Early Top Prorate V1 策略

本文档说明 MetaTrader 专家顾问 earlyTopProrate_V1 在 StockSharp 平台上的移植版本。该策略关注日内价格相对于每日开盘价的偏离，并通过三个分级止盈逐步减仓。移植使用 StockSharp 高级 API，保留了原策略的仓位管理与资金管理思想。

核心流程

  1. 日内背景：根据收到的K线重建当日开盘价、最高价和最低价，通过比较 high - open 与 open - low 判断多空方向。
  2. 交易时段：仅在 StartHour（含）到 EndHour（不含）之间允许开仓。默认设置覆盖欧洲早盘。
  3. 开仓条件：
    • 若多头方向占优且最新收盘价高于日开盘价，则开多单。
    • 若空头方向占优且最新收盘价低于日开盘价，则开空单。
    • 任意时刻只允许持有一张净仓（默认 MaxPositions = 1）。
  4. 资金管理：开仓手数由 MoneyManagementType 选择的模式计算，并根据交易所最小/最大手数及步长进行调整。
  5. 仓位管理：建仓后按照下节所述规则进行止损、移动保护和分级止盈。逻辑与原EA一致，但通过高级API发送市价单实现。
  6. 收盘平仓：到达 ClosingHour 时，如仍有持仓，则立即市价平仓。

仓位管理细节

原始 EA 通过修改止损/止盈实现保护。本移植版本在每根收盘K线执行以下检查：

  • 回本保护（BreakEvenTrigger）：若价格对持仓不利移动指定点数，则等待价格回到开仓价并在该价位离场。
  • 紧急止损（StopLoss0）：当浮亏超过阈值时立即平仓。
  • 移动到开仓价（StopLoss1）：获利达到该距离后，将保护价移至开仓价。
  • 移动到盈利区（StopLoss2）：利润继续扩大到该阈值后，保护价进一步移动到开仓价之外，偏移量等于 StopLoss2 - StopLoss1，对应原代码中的 setSL2-35 计算。
  • 分批止盈（TakeProfit1/2/3 和 Ratio1/2/3）：三个目标价分别关闭当前持仓的一部分，比例基于剩余仓位，因此目标越靠后，剩余仓位越小。第三个目标会清空全部仓位。

所有距离类参数均以“点”（points）表示。参数 PointMultiplier 用于将 PriceStep 乘以倍率，以复刻原脚本中 value * 10 * Point 的计算方式（默认倍率为 10）。

资金管理模式

MoneyManagementType 决定下列四种仓位计算方式之一：

模式 说明
0 或 1 固定手数，等于 BaseVolume（与原EA一致）。
2 平方根模型：0.1 * sqrt(balance / 1000) * MoneyManagementFactor，余额使用当前投资组合价值。
3 权益风险模型：equity / price / 1000 * MoneyManagementRiskPercent / 100，模拟 MetaTrader 的 AccountEquity/Close[0] 公式。

最终结果会按交易所手数步长及限制进行归一化。

参数概览

参数 含义
CandleType 用于决策的K线类型（默认 5 分钟）。
StartHour / EndHour 允许开仓的小时区间（0–23）。
ClosingHour 收盘强制平仓的小时。
TimeZoneShift 保留的时区偏移，仅用于说明。
BaseVolume 资金管理前的基础手数。
MaxPositions 最大同时持仓数量。
TakeProfit1/2/3 三个止盈目标的点数距离。
BreakEvenTrigger 触发回本保护的亏损点数。
StopLoss0/1/2 控制紧急止损与移动保护的点数阈值。
Ratio1/2/3 各止盈目标关闭的仓位百分比。
MoneyManagementType 资金管理模式（0–3）。
MoneyManagementFactor 平方根模型的乘数。
MoneyManagementRiskPercent 权益风险模型使用的百分比。
PointMultiplier 将点数转换为实际价格偏移时乘以的倍率。

使用建议

  • 根据品种流动性选择合适的K线周期，默认的 5 分钟在响应速度和噪音之间取得平衡。
  • 若经纪商对“点”的定义不同，请调整 PointMultiplier 以匹配真实跳动单位。
  • 本实现依赖收盘K线计算移动止损，因此与原始基于tick的执行相比，可能存在细微差异，回测时请注意验证。
  • TimeZoneShift 仅用于记录。实际交易时间请通过 StartHour、EndHour 和 ClosingHour 配置。

上手步骤

  1. 将策略添加到 StockSharp 项目中，或在 Designer/Runner 环境运行。
  2. 配置目标品种的K线类型 (CandleType) 以及交易时间。
  3. 根据波动率调节点数阈值和分批比例。
  4. 选择资金管理模式，并设定相关参数（如 BaseVolume、MoneyManagementFactor、MoneyManagementRiskPercent）。
  5. 先在模拟或历史数据环境验证策略行为，确认符合预期后再连接真实资金。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Early Top Prorate V1: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class EarlyTopProrateV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public EarlyTopProrateV1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 25)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 55) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 45) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}