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Slope RSI MTF 策略

概述

Slope RSI MTF 策略 是对 MetaTrader 4 智能交易程序 SLOPE_RSI_MTF_LBranjord.mq4 及其配套指标 Slope_Direction_Line_Alert.mq4 的移植。原始系统在多个时间周期上叠加所谓的“坡度方向线”（实质为 Hull 移动平均），只有在所有周期同时指向同一方向并且四层 RSI 过滤器确认动量时才开仓。本移植版使用 StockSharp 的高级 API 重建这种多周期确认逻辑，保留 ATR 止损/止盈规则，并通过参数系统提供更多可配置选项。

交易逻辑

  1. 为同一标的订阅四个蜡烛序列：交易时间周期 (BaseTimeframe)、小时确认周期、四小时确认周期以及日线确认周期。
  2. 将每个周期分别送入一个 HullMovingAverage（替代原版的坡度方向线）和一个 RelativeStrengthIndex 指标。基准周期使用 SlopeTriggerLength（默认 60），所有确认周期使用 SlopeTrendLength（默认 200）。
  3. 记录每个周期最近两根 Hull 值：当前值高于前值表示周期看涨，当前值低于前值表示周期看跌。
  4. 同时检查各周期 RSI：
    • 做多条件：所有周期的 RSI 必须高于 RsiMiddleLevel（默认 50）且低于 RsiUpperBound（默认 90）。
    • 做空条件：所有周期的 RSI 必须低于 RsiMiddleLevel 且高于 RsiLowerBound（默认 10）。
  5. 当基准周期收盘且所有确认周期均为看涨时发出买入信号；全部看跌时发出卖出信号。在所有指标形成并拥有历史值之前，信号会被忽略。
  6. 每次尝试开仓前先从 ATR 指标计算保护距离：小时周期提供止损距离，日线周期提供止盈距离。
  7. 按照 MaxOrders 限制逐步加仓。StockSharp 采用净持仓模式，因此在加仓前会先平掉反向持仓。
  8. 每次加仓都会重新计算保护价格，并在之后的基准周期蜡烛中检查。如果最高价或最低价触及保存的止损/止盈价，策略会使用市价指令平仓。

风险管理与仓位控制

  • UseCompounding 复用原 EA 的复利逻辑：volume = PortfolioValue / BalanceDivider。关闭后则固定使用 BaseVolume。
  • AdjustVolume 会按交易品种的 VolumeStep 四舍五入，并遵守 MinVolume/MaxVolume 限制，同时更新 Strategy.Volume 以保持手动操作的一致性。
  • AtrPeriod（默认 21）同时用于止损和止盈距离计算：小时 ATR 设置止损，日线 ATR 设置止盈。
  • _longEntries 与 _shortEntries 计数器确保任一方向的加仓次数不超过 MaxOrders。

多周期数据处理

  • 通过 SubscribeCandles(...) 与 Bind 订阅所有周期，不手工缓存历史数据，指标会在回调中返回最终结果。
  • 内部的 TimeframeState 类型保存当前与上一根 Hull 值以及 RSI，避免直接访问指标缓存。
  • 只有当 ATR 指标的 IsFormed 为真时才更新止损/止盈距离，确保使用完整蜡烛数据。

参数

名称 类型 默认值 MetaTrader 对应参数 说明
SlopeTriggerLength int 60 SDL1_trigger 交易周期的 Hull 周期长度。
SlopeTrendLength int 200 SDL1_period 确认周期的 Hull 周期长度。
RsiPeriod int 14 RSI 周期 所有周期使用的 RSI 回溯长度。
RsiLowerBound decimal 10 RSI 下限 做空时 RSI 的下限过滤。
RsiMiddleLevel decimal 50 隐含中间值 划分多空的中性 RSI 水平。
RsiUpperBound decimal 90 RSI 上限 做多时 RSI 的上限过滤。
AtrPeriod int 21 ATR_Period ATR 止损/止盈窗口长度。
MaxOrders int 5 MaxOrders 每个方向允许的最多加仓次数。
UseCompounding bool true compounding 是否按照账户权益自动调整手数。
BaseVolume decimal 0.1 Lots 关闭复利后的固定下单手数。
BalanceDivider decimal 100000 AccountBalance/100000 复利公式的分母。
BaseTimeframe DataType 5m 图表周期 主交易周期。
HourTimeframe DataType 1h PERIOD_H1 第一个确认周期。
FourHourTimeframe DataType 4h PERIOD_H4 第二个确认周期。
DayTimeframe DataType 1d PERIOD_D1 最高级别确认周期。

与原始 EA 的差异

  • StockSharp 使用净头寸模式，不支持同时持有多张对冲订单，策略会先平掉反向仓位再按信号加仓。
  • 止损与止盈通过蜡烛价格监控来实现，而不是修改交易服务器上的订单，仍然保持原始 ATR 距离。
  • 使用内置的 HullMovingAverage、RelativeStrengthIndex 与 AverageTrueRange 指标，遵循高阶 API 不直接读取指标缓存的原则。
  • 所有输入均通过 Param(...).SetDisplay(...) 暴露，方便在界面中配置或做参数优化。

使用建议

  • 建议确认周期不小于交易周期，否则失去多周期趋势确认的意义。
  • 请确保合约元数据（PriceStep、VolumeStep、MinVolume、MaxVolume）填写完整，以便价格/数量四舍五入正确执行。
  • 止损与止盈仅在基准周期收盘时检查一次，若需要更细的盘中退出，可缩短交易周期或扩展策略以监控更细粒度的数据。
  • Hull 坡度判定要求当前值与上一值不同，若指标横盘（值相等）即使 RSI 满足条件也不会开仓，与原脚本的 SDL > SDL[1] 逻辑一致。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Slope RSI MTF: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class SlopeRsiMtfStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public SlopeRsiMtfStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}