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Early Open Trend 策略

概述

  • 基于 MQL/9826 中的 MetaTrader 4 专家顾问 earlyOpenTrend.mq4 改写。
  • 每个交易日每个方向最多入场一次，利用当前价格相对当日开盘价的位置以及影线长度进行确认。
  • 保留原始程序的交易时段逻辑，包括依赖夏令时偏移（ZD）的 1 小时 / 2 小时服务器时间调整。
  • 使用 StockSharp 高阶 API：自动订阅 K 线、管理持仓保护，并在框架内实现会话控制。

市场逻辑

  1. 构建日内 K 线序列（默认 15 分钟），实时重建当日的开盘价、最高价和最低价。
  2. 依据 SummerTimeStartDay 与 WinterTimeStartDay 判断夏令时：介于这两个日期之间时，所有时段参数减去 2 小时，否则减去 1 小时，对应原始脚本中的 ZD。
  3. 仅在更正后的 [StartHour, EndHour) 时段内且当前无持仓时评估信号。
  4. 多头条件：
    • 最新收盘价高于当日开盘价；
    • 当日开盘价与最低价之间的距离大于 RangeFilterPips（按品种点值换算成价格）；
    • 当天尚未开过多单。
  5. 空头条件：
    • 最新收盘价低于当日开盘价；
    • 当日最高价与开盘价之间的距离大于 RangeFilterPips；
    • 当天尚未开过空单。
  6. 触发信号后按 OrderVolume 下市价单，并记录入场时间用于持仓时长限制。

会话与离场规则

  • EndHour 限制新仓的产生，超过该时间（经夏令时校正）将不再开仓。
  • ClosingHour 在到达指定小时后强制平仓。
  • HoldingHours 为最大持仓时长，超过设定值即便仍在交易时段也会平仓。
  • 每个方向每天仅执行一次，日切换时自动重置标记。

风险管理

  • StopLossPips 与 TakeProfitPips 会依据 Security.PriceStep 自动换算为绝对价格；若为五位报价，系统会自动乘以 10 以获得标准点值。
  • 任意一个参数大于零即启用 StartProtection，等效于原始程序在建仓后调用 OrderModify 设置止盈止损。
  • 除了时间/持仓限制外，不包含额外的移动止损或跟踪逻辑。

参数

参数 默认值 说明
OrderVolume 0.1 每次下单的数量。
OrderType 0 方向过滤：0=双向，1=仅多头，2=仅空头。
RangeFilterPips 1 当日开盘价与反方向极值之间的最小影线长度。
TakeProfitPips 100 止盈距离（点），0 表示关闭。
StopLossPips 1000 止损距离（点），0 表示关闭。
StartHour 7 交易开始小时（夏令时修正前）。
EndHour 18 交易结束小时（夏令时修正前）。
ClosingHour 20 强制平仓的小时。
HoldingHours 0 最大持仓时长（小时），0 表示无限制。
SummerTimeStartDay 87 触发 2 小时时差的起始日（一年中的第几天）。
WinterTimeStartDay 297 恢复 1 小时时差的日期。
CandleType 15 分钟 计算所用的 K 线类型。

使用建议

  1. 将策略附加到目标品种，确保 K 线类型与行情源一致。
  2. 根据经纪商服务器时间调整会话参数，并在必要时修改夏令时起止日期以匹配当地制度。
  3. 按交易品种调整止损/止盈点数；策略会自动根据 PriceStep 换算到价格单位。
  4. 启动策略后，它会在每根已完成 K 线上刷新当日档案、评估入场条件，并保证每个方向每日仅交易一次。

与原版 MQL 的差异

  • 使用已收盘的 K 线代替实时 Bid/Ask，信号可能略微延后，但逻辑在 StockSharp 中更可复现。
  • 通过 StartProtection 设置保护单，取代原脚本中的手动 OrderModify 调用。
  • 去除了 MetaTrader 图表上的矩形、文本及点差显示等图形元素。
  • 会话结束时直接市价平仓，而不是在亏损状态下改写为保本止盈。

测试建议

  • 使用覆盖完整交易时段的日内历史数据进行回测，以确保当日高低点与真实环境一致。
  • 跨越夏令时与冬令时区间进行模拟，确认时差设置正确。
  • 结合不同的影线阈值与会话时间测试，以适配经纪商的波动特征。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Early Open Trend: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class EarlyOpenTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public EarlyOpenTrendStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}