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Robot ADX + 2 MA 策略

概述

Robot ADX + 2 MA 策略是 MetaTrader 专家顾问 Robot_ADX+2MA 的 StockSharp 移植版本。系统把一快一慢两条指数移动平均线与 Average Directional Index（ADX）的 +DI/-DI 分量结合使用。只有当上一根 K 线的 EMA 差距足够大并且当前 K 线的方向性指数确认 动量时才会开仓。本移植保持“同一时刻仅持有一笔仓位”的原始约束，并将离场交给止盈止损保护模块。

交易逻辑

  1. 订阅由 CandleType 参数定义的主时间框，并且只在 K 线收盘后处理数据。
  2. 计算两条指数移动平均线（周期分别为 5 和 12），输入值为蜡烛图的收盘价。保存上一根 K 线的指标数值，用来模拟 MetaTrader 中 shift = 1 的回溯设置。
  3. 使用同一组蜡烛计算一个周期为 6 的 AverageDirectionalIndex，同时保存当前与上一根 K 线的 +DI/-DI 数值，以复刻原策略的 过滤条件。
  4. 求上一根 K 线快慢 EMA 的绝对差值，并将其转换成价格步长后与 DifferenceThreshold 做比较（MetaTrader 的 Point 对应 StockSharp 的 Security.PriceStep）。
  5. 做多条件（且当前没有持仓）：
    • 上一根 K 线的快 EMA 低于慢 EMA；
    • 上一根 K 线的 +DI 小于 5，当根 K 线的 +DI 大于 10，并且 +DI 强于 -DI；
    • EMA 差值超过阈值。
  6. 做空条件 与做多相反：上一根快 EMA 高于慢 EMA，-DI 过滤条件满足，并且当前 -DI 强于 +DI。
  7. 一旦开仓，就交由 StartProtection 启动的风险模块触发止盈或止损，代码中不包含额外的离场规则，与原始 EA 保持一致。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 1 分钟 主时间框 K 线数据。
TakeProfitPoints int 4700 止盈距离，以价格跳动数表示，设为 0 可关闭。
StopLossPoints int 2400 止损距离，以价格跳动数表示，设为 0 可关闭。
TradeVolume decimal 0.1 每次市价单的交易量。
DifferenceThreshold int 10 接受信号前所需的最小 EMA 差距（价格跳动数）。

风险控制

  • 策略通过 StartProtection 传入 UnitTypes.Step，会自动把止盈止损点数换算成实际价格距离。
  • 保护模块使用市价平仓（useMarketOrders = true），模拟 MQL 辅助函数立即离场的效果。

实现细节

  • 使用高阶 API SubscribeCandles(...).Bind(...).BindEx(...) 绑定指标，无需手动轮询数据。
  • 缓存上一根 K 线的 EMA 数值，完整复现 iMA(..., shift = 1) 的行为。
  • 通过 AverageDirectionalIndexValue 直接读取 +DI 和 -DI，避免调用被禁止的 GetValue 类方法。
  • _lastProcessedTime 字段确保每根 K 线只计算一次信号，尽管 EMA 与 ADX 绑定会分别触发回调。

与 MetaTrader 版本的差异

  • 原 MQL 代码在做空分支包含多余的 OrderSend 调用，移植版本统一改用 BuyMarket / SellMarket 辅助方法。
  • MetaTrader 会检查账户可用保证金；StockSharp 版本假定宿主环境负责资金校验。
  • 订单保护逻辑由 StockSharp 的风险管理模块实现，不再手写循环尝试下单。

使用建议

  • 启动前根据标的品种调整 TradeVolume，确保符合最小交易手数。
  • 如果交易品种的价格刻度与默认设置差异较大，需要同步调整 DifferenceThreshold 以及止盈止损点数。
  • CandleType 可以切换到任何数据源支持的其他时间框，用于回测或多周期实验。

指标

  • 基于收盘价的 ExponentialMovingAverage(5)。
  • 基于收盘价的 ExponentialMovingAverage(12)。
  • 周期为 6 的 AverageDirectionalIndex，提供 +DI/-DI 及趋势强度过滤。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RobotADX2MA: Dual EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class RobotAdxTwoMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public RobotAdxTwoMaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 5)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}