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Trailing Stop FrCnSar 策略

概述

Trailing Stop FrCnSar 策略移植了 MetaTrader 套件中的 TrailingStopFrCnSARen_v4.mq4 和 OrderBalansEN_v3_4.mq4。原始脚本通过多种方法（最近蜡烛极值、分形、价格“速度”或 Parabolic SAR）调整已有订单的止损，并在图表上展示账户信息。StockSharp 版本在净头寸模式下重写了全部逻辑，同时提供可选的日志输出，以文本方式复刻 OrderBalans 指标的监控面板。

该策略不会自动开仓。它持续监控 Strategy.Security 的净头寸，根据所选模式与过滤条件计算理想的移动止损，并在价格触及该水平时通过市价单平仓。由于 StockSharp 按净持仓统计，因此所有计算都会作用于整体仓位，而非单独的 MetaTrader 订单。

交易逻辑

  1. 订阅参数 CandleType 指定的蜡烛序列，只处理收盘后的蜡烛，避免提前移动止损。
  2. 维护蜡烛高低价的短期缓冲区，在不调用受限函数的情况下获取最近极值或分形。
  3. 当选择速度模式时，根据 VelocityPeriod 计算以点数衡量的收盘价平均变化，模拟 MetaTrader 的 Velocity 指标。
  4. 每根完成的蜡烛都会计算新的候选止损价：
    • 最近蜡烛的最低/最高价减去或加上 DeltaPoints。
    • 最近确认的五根分形价格加上偏移。
    • 当前收盘价减去/加上按速度调整后的距离。
    • 当前 Parabolic SAR 值再叠加偏移。
    • 固定点差模式直接使用常数距离。
  5. 使用资金管理过滤器验证候选价格：是否要求已有止损、是否只在盈利后才移动、达到盈亏平衡后是否停止更新、是否参考平均建仓价。
  6. 只有当候选价相对现有止损至少改善 StepPoints 点时才会更新。
  7. 当蜡烛突破存储的止损价（多头看最低价，空头看最高价）且允许交易时，通过市价单平掉净头寸。
  8. 如果启用 LogOrderSummary，在日志中输出余额、仓位、开仓价、当前止损以及浮动盈亏，模拟 OrderBalans 指标的提示面板。

移动止损模式

  • Candle（蜡烛）：跟随最近的显著蜡烛极值，可通过 DeltaPoints 设置缓冲。
  • Fractal（分形）：使用最近一个五柱分形，行为与原始 EA 一致。
  • Velocity（速度）：根据 VelocityPeriod 平滑的收盘价变化调整止损，VelocityMultiplier 越大，止损越紧。
  • Parabolic（抛物线 SAR）：跟随 StockSharp 的 Parabolic SAR 指标，并支持步长和最大加速度。
  • FixedPoints（固定点差）：始终保持固定距离，对应原脚本的“>4 pips” 情形。
  • Off（关闭）：禁用移动止损，仅保留当前值。

参数

名称 类型 默认值 说明
Mode TrailingStopMode Candle 当前使用的移动止损算法。
CandleType DataType 15 分钟蜡烛 用于分析和计算止损的时间框架。
DeltaPoints int 0 在原始止损价基础上增加或减少的点数偏移。
StepPoints int 0 更新止损前所需的最小改善幅度。
FixedDistancePoints int 50 固定点差模式使用的距离。
TrailOnlyProfit bool true 仅在止损能带来正收益时才开始移动。
TrailOnlyBreakEven bool false 止损达到盈亏平衡后不再继续上移。
RequireExistingStop bool false 未生成初始止损前忽略所有更新。
UseGeneralBreakEven bool false 按净头寸的平均建仓价判定是否盈利，与原脚本的 TProfit 函数对应。
VelocityPeriod int 30 计算速度时使用的收盘价数量。
VelocityMultiplier decimal 1 调整速度对止损距离影响的系数。
ParabolicStep decimal 0.02 Parabolic SAR 的加速步长。
ParabolicMaximum decimal 0.2 Parabolic SAR 的最大加速度。
LogOrderSummary bool true 是否记录类似 OrderBalans 的账户摘要。
TradeVolume decimal 1 平仓时默认使用的数量。

与原脚本的差异

  • StockSharp 采用净头寸模式，不再区分单独的订单编号。移动止损直接作用于总仓位。
  • 移除了魔术号和多品种过滤器。策略仅跟踪 Strategy.Security，假设仓位管理由外部完成。
  • Velocity 模式使用收盘价变化的平均值来近似原自定义指标，数值会非常接近但不完全一致。
  • 所有图表对象和标签改为日志输出。LogOrderSummary 参数提供与 OrderBalans 指标相似的文本统计。
  • MetaTrader 的 OrderModify 功能替换为 StockSharp 的市价平仓助手方法。

使用建议

  • 将策略添加到图表可以直观观察不同模式的效果；启用图表区域后也可观察 Parabolic SAR 的点位。
  • DeltaPoints 与 StepPoints 需要结合品种最小跳动单位设置，策略会自动乘以 PriceStep 或 MinPriceStep。
  • 如果希望保持原脚本风格，应保持 TrailOnlyProfit=true，这样止损只会在盈利时启动。
  • 批量运行时可关闭 LogOrderSummary，避免输出过多日志。
  • 在速度模式下调节 VelocityMultiplier 可以改变止损的紧凑程度，数值越大越灵敏。

指标

  • Parabolic SAR (ParabolicSar)
  • 蜡烛高低价滚动缓冲区（用于分形和蜡烛模式）
  • 可选的收盘价速度均值（用于 Velocity 模式）
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trailing Stop FrCnSar: EMA crossover with ATR trailing stops.
/// </summary>
public class TrailingStopFrCnSarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _bestPrice;

	public TrailingStopFrCnSarStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _bestPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _bestPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close > _bestPrice) _bestPrice = close;
			if (close <= _bestPrice - atrVal * 2m || (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _bestPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close < _bestPrice) _bestPrice = close;
			if (close >= _bestPrice + atrVal * 2m || (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _bestPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; _bestPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; _bestPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}