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Speed MA 策略

概述

Speed MA 策略 是对 MetaTrader 4 智能交易系统 ytg_Speed_MA_ea 的 StockSharp 版本移植。原始 EA 通过比较简单移动平均线在相邻柱子间的差值来衡量 "速度"，当斜率超过设定门槛时就按照对应方向开仓。本策略使用 StockSharp 的高级 API 完整复刻该逻辑：订阅指定的蜡烛类型、计算带位移的简单移动平均线，并在相邻位移值的差异足够大时发出交易信号。为了忠实于源码，交易量、止盈、止损都仍然以 MetaTrader 的 "point"（最小报价单位）表示。

交易逻辑

  1. 订阅设定的蜡烛类型（默认 1 分钟），并根据 MovingAveragePeriod 创建简单移动平均线。
  2. 每当收到一根完成的蜡烛，就记录最新的均线值。内部历史只保留计算所需的部分，用于比较当前 Shift 和 Shift + 1 的取值。
  3. 计算斜率：将距当前 Shift 根柱子的均线值减去 Shift + 1 根柱子的均线值，对应于 MetaTrader 中的 iMA(..., shift) 与 iMA(..., shift + 1) 调用。
  4. 将得到的斜率转换成绝对价格后，与 SlopeThresholdPoints（以 point 表示）比较。若差值大于正向阈值，则生成做多信号；若小于负向阈值，则生成做空信号。
  5. 当开启 ReverseSignals 时，信号方向会被反转：斜率向上时卖出，斜率向下时买入。
  6. 只有在没有持仓时才会发送新的市价单。原 EA 依赖 OrdersTotal() < 1 判断仓位，本策略同样会在有仓位时忽略新信号，保证行为一致。
  7. 通过 StartProtection 管理止盈与止损。TakeProfitPoints 与 StopLossPoints 仍然以 point 为单位，内部根据交易品种的小数位数换算成价格偏移。

风险控制

  • 止损：StopLossPoints 指定从入场价向外多少 point 设置保护性止损。设为 0 可关闭止损。
  • 止盈：TakeProfitPoints 指定获利目标距离，单位同样为 point。设为 0 可关闭止盈。
  • 策略不包含追踪止损或部分平仓，完全按照原始 EA 的固定止盈止损方式管理风险。
  • 由于仅在空仓时开新单，任何时刻最多只有一个持仓，仓位管理与 MetaTrader 版本一致（默认手数 0.1）。

参数

参数 说明 默认值
OrderVolume 每次下单的交易量，对应原 EA 的 0.1 手。 0.1
MovingAveragePeriod 简单移动平均线的周期。 13
Shift 计算斜率时引用的完成蜡烛数量，比较 shift 与 shift + 1 的均线值。 1
SlopeThresholdPoints 相邻位移均线值之间的最小差值，单位为 point。 10
ReverseSignals 是否反转交易方向。 false
TakeProfitPoints 止盈距离，单位为 point（内部换算为绝对价格）。 500
StopLossPoints 止损距离，单位为 point（内部换算为绝对价格）。 490
CandleType 用于计算的蜡烛类型（默认 1 分钟）。 1 分钟 时间框架

实现细节

  • 使用品种的 Decimals 重建 MetaTrader 的 Point 常量，对 5 位或 3 位小数的外汇品种会得到与 MT4 一致的最小价格步长。
  • 均线历史列表只保留满足当前 Shift 需求的数量，避免内存无限增长，同时确保索引和原 EA 完全匹配。
  • StartProtection 将 point 单位的止盈止损转换为 StockSharp 的绝对价格 Unit，确保价格偏移与 MT4 保持一致。
  • 通过 SubscribeCandles().Bind(...) 绑定指标，保证只在完成蜡烛时计算信号，无需直接调用指标的 GetValue()。
  • 源码中加入了英文注释，标注核心的移植决策与差异点。
  • 目录仅包含 C# 版本，未提供 Python 实现，以符合当前需求。

使用建议

  • 降低 SlopeThresholdPoints 会显著增加交易次数，因为较小的均线变化也会触发信号；提高该值则可过滤噪音，要求更强的动量。
  • 调整 Shift 可以改变斜率测量的位置。0 表示比较当前完成的蜡烛与上一根蜡烛，较大的值则会关注更早期的走势。
  • 如需额外的资金管理，可结合 StockSharp 的风险控制模块或组合级别的限制。
  • 请确保订阅的 CandleType 与在 MT4 上优化时使用的时间框架一致，否则斜率数值会发生明显变化。

与原始 EA 的差异

  • 下单与离场使用 StockSharp 的市价单封装函数代替 OrderSend，但开仓/平仓的实际效果完全相同（单次开仓并立即设置固定止盈止损）。
  • MetaTrader 通过订单数量管理仓位；StockSharp 通过净头寸判断。通过限制仅在空仓时下单，实现了与 OrdersTotal() < 1 相同的行为。
  • 借助 StockSharp 的日志、图表和单位换算功能，可以获得更丰富的调试信息，同时不改变交易逻辑。

文件

  • CS/SpeedMAStrategy.cs – 策略实现。
  • README.md, README_zh.md, README_ru.md – 分别为英文、中文、俄文的详细说明文档。

目录中未包含 Python 子目录或实现文件。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Speed MA: EMA slope breakout with ATR stops.
/// </summary>
public class SpeedMAStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevPrevEma;
	private decimal _entryPrice;

	public SpeedMAStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 13)
			.SetDisplay("EMA Length", "Moving average period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevEma = 0; _prevPrevEma = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevEma = 0; _prevPrevEma = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevEma == 0 || atrVal <= 0) { _prevPrevEma = _prevEma; _prevEma = emaVal; return; }
		if (_prevPrevEma == 0) { _prevPrevEma = _prevEma; _prevEma = emaVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;
		var slope = emaVal - _prevEma;
		var prevSlope = _prevEma - _prevPrevEma;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || slope < 0) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || slope > 0) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (slope > 0 && prevSlope <= 0) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (slope < 0 && prevSlope >= 0) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevPrevEma = _prevEma; _prevEma = emaVal;
	}
}