中文 ZH
在 GitHub 上查看

Udy Ivan Madumere 策略

概览

Udy Ivan Madumere 是一个典型的日内时段策略：每天只在指定小时评估一次信号，并且始终保持最多一笔持仓。StockSharp 版本完整复制了这一行为，通过订阅蜡烛序列、对比历史开盘价，并在目标蜡烛收盘后立即执行交易指令，从而在 API 环境中再现 MetaTrader 4 的运行方式。

策略要点：

  • 仅在 TradeHour 指定的小时检查一次信号，不会重复开仓。
  • 使用 Open[FirstLookback] 与 Open[SecondLookback] 之间的差值决定做空或做多。
  • 继承原版的自动加仓梯度，当 UseAutoVolume = true 时按照账户余额调整基础手数。
  • 为多头与空头分别设置止损、止盈，并且只对空头头寸启用追踪止损。
  • 每笔交易都会受到 MaxHoldingHours 的时间限制，即使止盈/止损尚未触发也会强制平仓。

执行流程

  1. 订阅参数 CandleType 对应的蜡烛序列，并忽略所有未完成的蜡烛，确保逻辑与 MetaTrader 相同。
  2. 维护最近若干根蜡烛的开盘价：
    • Open[FirstLookback] - Open[SecondLookback] 大于空头阈值 → 做空。
    • Open[SecondLookback] - Open[FirstLookback] 大于多头阈值 → 做多。
  3. 当最新蜡烛的开盘时间等于 TradeHour 时：
    • 若空头差值超过 ShortDeltaPoints * PriceStep，发送市价卖单；
    • 否则若多头差值超过 LongDeltaPoints * PriceStep，发送市价买单。
  4. 成功下单后将 canTrade 置为 false，并在该小时之后重新允许下一次交易，从而确保一天只有一次尝试。
  5. 开仓瞬间重新计算手数：
    • 自动手数模式会根据账户余额在预设阶梯中选择合适的基础手数；
    • 如果当前余额低于上一笔交易时的快照，则将结果乘以 BigLotMultiplier，模拟原策略的「放大手数」机制。
  6. 持仓期间在每根完成的蜡烛上执行退出逻辑：
    • 根据入场价评估止盈和止损；
    • 空头同时检查追踪止损（TrailingStopPoints）；
    • 若持仓时间超过 MaxHoldingHours，立即按市价平仓。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType H1 用于生成信号的蜡烛类型。
TradeHour int 18 每日评估信号的小时（0-23）。
FirstLookback int 6 Open[FirstLookback] 引用的历史蜡烛数量。
SecondLookback int 2 Open[SecondLookback] 引用的历史蜡烛数量。
LongDeltaPoints decimal 6 做多所需的最小开盘价差（MetaTrader “点”）。
ShortDeltaPoints decimal 21 做空所需的最小开盘价差。
TakeProfitLongPoints decimal 39 多头止盈距离（点）。
StopLossLongPoints decimal 147 多头止损距离（点）。
TakeProfitShortPoints decimal 200 空头止盈距离（点）。
StopLossShortPoints decimal 267 空头止损距离（点）。
TrailingStopPoints decimal 30 空头追踪止损的距离（点）。
BaseVolume decimal 0.01 自动调整之前的初始手数。
UseAutoVolume bool true 是否启用余额梯度自动手数。
BigLotMultiplier decimal 1 当余额下降时额外放大的倍数。
MaxHoldingHours int 504 最大持仓时间（小时）。0 表示不限制。

实现细节

  • 所有阈值均以价格最小变动单位 PriceStep 进行换算，以适配不同报价精度。
  • 开盘价缓冲区仅保存 max(FirstLookback, SecondLookback) + 1 个值，既满足信号需求又避免多余的内存开销。
  • 空头追踪止损会记录最佳价格，并在出现更优的候选值时才更新止损位置。
  • 账户余额基于 Portfolio.CurrentValue（若无则退化到 BeginValue），确保回测和实时连接中的表现一致。
  • 代码注释全部使用英文，方便审核与后续维护。

使用建议

  • 将 CandleType 设置为与原 MT4 策略相同的周期（默认假定为 1 小时）。
  • 如果交易品种采用微型合约，请调整 BaseVolume 以及自动梯度，以匹配交易所/经纪商的合约规模。
  • 结合 DrawCandles 与 DrawOwnTrades 进行图表展示，可直观确认每天仅在目标时刻出现一次交易。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Udy Ivan Madumere: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class UdyIvanMadumereStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public UdyIvanMadumereStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 20)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 50)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 10; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 10; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 55) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 45) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}