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ARD Order Management Command 策略

策略概述

ARD Order Management 策略将 MetaTrader 4 专家顾问 ARD_ORDER_MANAGEMENT_.mq4 迁移到 StockSharp 的高级框架。原始脚本提供了四个手动命令（买入、卖出、关闭、修改），每个命令都会根据账户可用保证金重新计算下单手数，开/反转市价单，并按照固定的点数距离设置止损和止盈。

在 StockSharp 版本中，交互方式保持一致：通过修改参数 Command 来驱动执行。一旦该参数不为 None，策略会在下一次 Level 1 行情更新时执行相应动作，并自动把参数恢复为 None。每次新开仓或执行修改命令时都会重新生成保护性订单，使得止损/止盈距离始终与当前参数保持一致。

命令执行流程

  1. 接收命令 – 当 Command 为 Buy 或 Sell 时，策略会记录请求并立即调用 ClosePosition() 平掉当前持仓。同时取消所有尚未成交的保护订单，完全复刻原始 MQL 中遍历 OrderClose 的行为。
  2. 计算手数 – 每次执行前都会重新计算下单手数。逻辑使用 Portfolio.CurrentValue（若无则使用 Portfolio.BeginValue），除以 LotSizeDivisor 并再乘以 1/1000，与 MetaTrader 中的 AccountFreeMargin()/lotsize/1000 完全一致。然后按照 LotDecimals 进行四舍五入，并确保结果不低于 MinimumVolume。
  3. 等待持仓归零 – 如果命令到达时仍有持仓，新的开仓会等待到 Position 变为 0。策略在每个 Level 1 行情事件中检查该条件，以避免与异步执行管线发生竞争。
  4. 市价下单 – 在仓位归零后提交 BuyMarket 或 SellMarket。策略保存最新的买价/卖价，为后续的止损止盈定价提供参考。
  5. 下保护单 – 止损和止盈以单独的 stop/limit 订单形式提交。多头仓位的止损价为 bid − StopLossPoints * PriceStep，止盈价为 ask + TakeProfitPoints * PriceStep；空头仓位则反向处理。Modify 命令会使用 ModifyStopLossPoints 与 ModifyTakeProfitPoints 重建保护单。
  6. 关闭命令 – 设置 Command = Close 时，策略会取消所有保护性订单并调用 ClosePosition()。如果已经空仓，则只记录一条日志，不会执行额外操作。

资金管理

  • 保证金驱动的手数 – 手数随投资组合价值自动调整。若 LotSizeDivisor 被错误地设置为 0，策略会给出警告并退回到 MinimumVolume。
  • 手数取整 – LotDecimals 控制小数位数，内部使用 Math.Round（MidpointRounding.AwayFromZero 模式），与 MetaTrader 的 NormalizeDouble 行为一致。
  • 最小手数 – 经过取整后，手数会与 MinimumVolume 比较，确保不会低于该值，重现原 EA 中“低于 lotmax 时强制为 0.1 手”的逻辑。

止损与止盈

  • 每次开仓或修改都会取消旧的保护订单并重新下单。
  • 下单前会检查 Security.PriceStep。如果价格步长缺失或小于等于 0，将跳过保护单并写入警告日志。
  • Modify 命令仅重新构建保护单，不改变当前仓位规模。

数据与执行

  • 通过 SubscribeLevel1() 订阅 Level 1 行情，获取 Bid/Ask 信息，无需蜡烛或指标。
  • 全程使用 StockSharp 的高级封装方法（BuyMarket、SellMarket、BuyStop、SellStop、BuyLimit、SellLimit、CancelOrder）。

参数

名称 类型 默认值 说明
SlippageSteps int 4 允许的滑点（按价格步数表示）。保持与原版一致，StockSharp 的市价单不会直接使用该值。
LotDecimals int 1 手数保留的小数位数。
StopLossPoints decimal 50 初始止损距离（价格点数）。
TakeProfitPoints decimal 100 初始止盈距离（价格点数）。
LotSizeDivisor decimal 5 将投资组合价值转换为手数时使用的除数（freeMargin / divisor / 1000）。
ModifyStopLossPoints decimal 20 执行 Modify 命令时使用的止损距离。
ModifyTakeProfitPoints decimal 100 执行 Modify 命令时使用的止盈距离。
MinimumVolume decimal 0.1 取整之后的最低手数限制。
OrderComment string "Placing Order" 写入到每张订单的备注。
Command ArdOrderCommand None 要执行的命令，完成后会自动重置为 None。

使用提示

  • 可通过界面或代码设置 Command。若要重复同一动作，需要先把它改回 None 再次设置。
  • 由于止损/止盈以独立订单形式存在，经纪商必须支持对应的 stop/limit 订单类型；若不支持，需要自行实现合成退出逻辑。
  • SlippageSteps 只保留为说明用途，StockSharp 的市价单不会读取该参数。
  • 策略使用 LogInfo/LogWarn 记录关键事件，方便审计和排查。

与原版 EA 的差异

  • MetaTrader 将止损/止盈直接附加在订单上；StockSharp 通过独立订单实现相同功能。
  • StockSharp 采用事件驱动的异步模型，新开仓会等待旧仓位确认平掉，避免订单重叠。
  • 资金来源改为投资组合对象的 CurrentValue/BeginValue，请确保适配器能提供这些信息。
  • 错误处理依赖 StockSharp 的日志输出，而不是重复调用 OrderSend 的循环。

测试建议

  • 在模拟环境中使用 Level 1 行情测试，确认保护订单价格与预期一致。
  • 在实盘前根据经纪商的合约规格调整 LotSizeDivisor 和 LotDecimals。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ARD Order Management Command: EMA trend following with ATR stops.
/// </summary>
public class ArdOrderManagementCommandStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public ArdOrderManagementCommandStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0) { _prevClose = close; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close < emaVal) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close > emaVal) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevClose = close;
	}
}