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早鸟区间突破策略

概述

早鸟区间突破策略 是 MetaTrader "earlyBird3" 专家顾问的 C# 版本。策略关注欧洲时段开盘后形成的早盘整理区间，使用 14 周期 RSI 作为趋势过滤，在价格向上或向下突破区间时立即分批进场（默认 3 笔市价单）。每笔仓位都绑定预设止盈、统一止损，并在波动度放大时启用可选的移动止损。

数据要求

  • 仅需一种时间框架的K线（默认 5 分钟）。
  • 交易标的必须提供有效的 PriceStep，因为所有止损/止盈都以点数表示。
  • 交易时间依据接收到的K线时间戳（即数据源服务器时间）。

交易时段

  1. 区间构建：在 RangeStartHour 到 RangeEndHour 之间记录最高价和最低价。
  2. 交易窗口：从 TradingStartHour:TradingStartMinute 开始到 TradingEndHour 之前启动突破逻辑。
  3. 强制平仓：到达 ClosingHour 时，不论盈亏都会平掉剩余仓位。
  4. 仅限工作日：只在周一到周五处理信号。

入场逻辑

  1. 多头突破价 = 区间高点 + EntryBufferPoints，空头突破价 = 区间低点 − EntryBufferPoints（均为点数）。
  2. RSI>50 才允许多头，RSI≤50 才允许空头。
  3. 每个方向每天只触发一次，触发后立即下 3 笔市价单（默认每笔 0.1 手）。
  4. 如果存在反向仓位且 HedgeTrading 为假，则忽略新信号；若为真，会先平掉旧仓位再建立新方向。由于 StockSharp 账户使用净头寸，此实现采用“平仓后反手”的方式来模拟原策略的对冲行为。

离场与风控

  1. 止损：StopLossPoints 定义的点差会转换为价格，若触发立即关闭剩余头寸。
  2. 分级止盈：TakeProfit1Points、TakeProfit2Points、TakeProfit3Points 依次关闭一部分仓位，最后一部分继续持有直到触发止损、移动止损或交易结束。
  3. 移动止损：仅在最后一部分仓位剩余时启用。当前K线振幅必须大于 ATR * TrailingRiskMultiplier，且价格至少朝盈利方向走出 TrailingStopPoints，才会上调止损，使其始终保持原始止损距离。
  4. 收盘平仓：时间达到 ClosingHour 时立即清空所有仓位。

参数

参数 说明 默认值
AutoTrading 是否启用自动下单。 true
HedgeTrading 是否允许在出现反向信号时反手（先平仓再反向）。 true
OrderType 0=双向，1=仅多，2=仅空。 0
TradeVolume 每笔市价单的手数。 0.1
StopLossPoints 止损点差。 60
TakeProfit1Points 第一目标止盈点差。 10
TakeProfit2Points 第二目标止盈点差。 20
TakeProfit3Points 第三目标止盈点差。 30
TrailingStopPoints 移动止损启动所需的最小盈利点差。 15
TrailingRiskMultiplier 波动度过滤的 ATR 倍数。 1.0
EntryBufferPoints 突破价外加的缓冲点数。 2
RangeStartHour 区间统计起始小时。 3
RangeEndHour 区间统计结束小时。 7
TradingStartHour 允许入场的起始小时。 7
TradingStartMinute 允许入场的起始分钟。 15
TradingEndHour 停止开新仓的小时。 15
ClosingHour 强制平仓的小时。 17
RsiPeriod RSI 观察期。 14
VolatilityPeriod ATR 观察期。 16
CandleType 使用的K线类型（默认 5 分钟）。 TimeSpan.FromMinutes(5)

实现要点

  • 使用 StockSharp 高层 API 订阅K线，并通过 Bind 同时绑定 RSI 与 ATR 指标。
  • 所有指标值直接在 ProcessCandle 中处理，未调用 GetValue() 或额外缓存，符合项目规范。
  • 仅处理完成态的K线，忽略未结束的更新。
  • 点数通过 Security.PriceStep 转换为实际价格，配置前请确认品种的最小跳动单位。
  • 原始 EA 通过多笔单子实现对冲，本移植版本在 HedgeTrading 打开时采用先平后反的方式，以适配净头寸账户。

使用建议

  • 根据所用市场的时区调整 RangeStartHour、RangeEndHour 与交易窗口，保持与原 MT4 策略相同的早盘区间。
  • 优化时可重点关注突破缓冲、止盈阶梯以及波动度过滤，它们决定了假突破与错失行情之间的平衡。
  • 若希望更紧凑的移动止损，可降低 TrailingRiskMultiplier 或 StopLossPoints，让止损更快贴近价格。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Early Bird RangeBreak: EMA trend following with ATR stops.
/// </summary>
public class EarlyBirdRangeBreakStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public EarlyBirdRangeBreakStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0) { _prevClose = close; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close < emaVal) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close > emaVal) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevClose = close;
	}
}