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Ten Points 3 策略

摘要

  • 将 MetaTrader 4 专家顾问 10p3v004（“10points 3”） 移植到 StockSharp 高级策略框架。
  • 复刻基于 MACD 斜率的网格开仓逻辑，并包含马丁加仓、移动保护和权益止盈等原始功能。
  • 为全部参数提供详细说明，方便按原策略行为运行或在实盘/回测中安全调整。

交易逻辑

  1. 信号判定。 在每根完成的 K 线结束时计算 MACD（可配置快线、慢线与信号周期）。若当前主线值高于上一根，则准备建立多头网格；若更低，则准备空头网格。启用 ReverseSignals 可反向解释信号。
  2. 网格开仓。 同一时间仅允许一个方向的网格：
    • 首单在信号出现后立即下单。
    • 当方向一致、价格距离上一次成交价至少 GridSpacingPoints * PriceStep 且网格订单数量未达到 MaxTrades 时继续加仓。
    • 加仓手数按照原 EA 的马丁逻辑进行放大：小网格（<=12 单）按 2^n，更大网格按 1.5^n。计算后的数量会根据交易品种的最小变动量与 MaxVolumeCap 进行限制和四舍五入。
  3. 资金管理。 若启用 UseMoneyManagement，基础手数按照当前组合净值和 RiskPerTenThousand 计算，并根据 IsStandardAccount 保留原策略对标准账户/迷你账户的不同取整方式。关闭该选项时始终使用固定 BaseVolume。
  4. 离场规则。
    • 初始止损：价格不利运行超过 InitialStopPoints（按价格步长换算）时立即平掉全部仓位。
    • 固定止盈：价格有利运行达到 TakeProfitPoints 时平仓。
    • 移动止损：当价格自均价有利移动超过 TrailingStopPoints + GridSpacingPoints 后激活，之后保持 TrailingStopPoints 的保护距离。
    • 账户保护：在持仓数达到 OrdersToProtect 时检测浮盈（点数 × 手数），若达到 SecureProfit 则立即清仓。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 计算 MACD 与交易使用的主时间框。 30 分钟 K 线
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod MACD 三个周期，与原始 EA 相同。 14 / 26 / 9
BaseVolume 未启用资金管理时的首单手数。 0.01
GridSpacingPoints 连续网格订单之间的最小点数间距。 15
TakeProfitPoints 固定止盈触发距离，0 表示禁用。 40
InitialStopPoints 初始止损触发距离，0 表示禁用。 0
TrailingStopPoints 移动止损保持的距离，激活条件为价格先移动 TrailingStopPoints + GridSpacingPoints。 20
MaxTrades 单方向允许的最大网格订单数。 9
OrdersToProtect 启动权益保护所需的最少订单数。 3
SecureProfit 触发权益保护的浮盈阈值（点数 × 手数）。 8
AccountProtectionEnabled 启用/禁用权益保护。 true
ReverseSignals 反转多空信号。 false
UseMoneyManagement 启用资金管理逻辑。 false
RiskPerTenThousand 资金管理模式下每 10,000 单位净值的风险额度。 12
IsStandardAccount 是否按标准手（true）或迷你手（false）取整。 true
MaxVolumeCap 马丁放大后允许的最大总手数。 100

转换说明

  • 原 MQL 程序对每笔订单分别设置止损。StockSharp 版本以净持仓为单位管理，因此移动止损和初始止损基于加权平均开仓价重新计算。
  • MT4 版本使用点值（Tick Value）换算为账户货币。此处权益保护直接比较“点数 × 手数”，与源策略中按点数比较的做法一致。
  • AccountFreeMarginCheck 等平台专有函数无法在 StockSharp 中复现。策略通过合约最小/最大手数与 MaxVolumeCap 来替代风险控制。
  • 原策略的订单注释、魔术号以及图形对象在 StockSharp 中无等价物，因此未迁移。

使用建议

  1. 将策略加入 StockSharp 项目并设置好目标 Security 与 Portfolio。
  2. 根据需求调整 CandleType，通常应与原 MT4 图表周期保持一致。
  3. 选择固定手数或开启 UseMoneyManagement，并配置 RiskPerTenThousand 与 IsStandardAccount。
  4. 根据品种波动性设置止损、止盈、移动止损以及权益保护参数。
  5. 启动策略，可通过内置图表观察 K 线、MACD 以及成交情况。

后续扩展思路

  • 使用 ATR 等波动指标动态调整网格间距。
  • 为多头和空头分别设置不同的移动止损或马丁倍率。
  • 引入趋势过滤（如均线、上位周期确认）减少逆势建仓次数。

注意： 按要求本策略暂未提供 Python 版本，对应的 PY 目录也未创建。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// TenPoints3: RSI reversal with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class TenPoints3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public TenPoints3Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 25)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}