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TenPointThree MACD 网格策略

概览

该策略是 MetaTrader 专家顾问 10p3v003 (10point3.mq4) 的 C# 版本。它把 MACD 金叉/死叉信号与马丁格尔式网格加仓结合，并通过 StockSharp 的高级 API 重现原脚本的全部流程：

  • MACD 触发：在 SignalShift 指定的已完成 K 线上，当 MACD 主线突破信号线且满足信号阈值 (TradingRangePips) 时生成方向。做多要求上一根信号值低于 -TradingRangePips、当前 MACD 小于 0，做空则相反。通过 ReverseSignal 可反转方向。
  • 网格加仓：首单之后，只有当价格相对上一单逆行至少 GridStepPips 点时才允许继续加仓。每一笔新单的手数乘以 LotMultiplier（若 MaxTrades > 12 自动改用 1.5），完整复刻了原 EA 的马丁格尔手数放大方式。
  • 收益保护：当持仓数达到 OrdersToProtect 且浮动收益超过阈值时，立即平掉最新一单并暂停继续加仓。阈值依据是否启用资金管理分别取账户风险百分比或合约规模推算。
  • 逐单退出：每笔网格单都独立跟踪止盈、虚拟止损与移动止损。止损距离沿用原公式：InitialStopPips + (MaxTrades - existingOrders) * GridStepPips。移动止损需先获得 TrailingStopPips + GridStepPips 的盈利空间，之后若回撤 TrailingStopPips 即平仓。
  • 时间过滤：启用 UseTimeFilter 时，如果蜡烛时间严格处于 StopHour 与 StartHour 之间，则不会开启新的网格，从而再现原策略的“危险时段”过滤器。

所有货币换算都依赖品种的 PriceStep / StepPrice。若交易所未提供合约面值，则使用 100000 的默认值，与外汇标准合约保持一致。

参数

参数 说明
CandleType 用于驱动 MACD 的 K 线类型（默认：30 分钟）。
Volume 首单的基础手数。
TakeProfitPips 单笔止盈点数（0 表示关闭）。
InitialStopPips 初始止损点数，会按照剩余网格空间自动拉大。
TrailingStopPips 移动止损点数（0 表示关闭）。
MaxTrades 允许同时存在的最大网格单数量。
LotMultiplier 每次加仓时的手数放大倍数（当 MaxTrades > 12 时固定为 1.5）。
GridStepPips 触发下一笔加仓所需的最小逆向点数。
OrdersToProtect 启动收益保护所需的最少持仓数量。
UseMoneyManagement 启用基于权益的动态手数计算。
AccountType 选择风险公式：0 标准账户（权益/10000）、1 普通账户（权益/100000）、2 Nano 账户（权益/1000）。
RiskPercent 启用资金管理时使用的权益百分比。
ReverseSignal 反转 MACD 信号方向。
FastEmaLength、SlowEmaLength、SignalLength MACD 参数（默认 12/26/9）。
SignalShift 用于判定交叉的历史 K 线偏移量（默认 1）。
TradingRangePips MACD 信号需要突破的带宽阈值。
UseTimeFilter 启用危险时间过滤。
StopHour、StartHour 危险区间的下限/上限（严格不含端点）。

资金管理说明

关闭 UseMoneyManagement 时，始终使用固定 Volume。打开后按原 EA 公式计算手数：

  • 类型 0：Ceil(risk% * equity / 10000) / 10
  • 类型 1：risk% * equity / 100000
  • 类型 2：risk% * equity / 1000

计算结果会按照 Security.VolumeStep 取整，并受到 MinVolume / MaxVolume 限制。

执行流程

  1. 订阅配置的 K 线并通过 BindEx 驱动 MACD 指标。
  2. 每根完成的 K 线更新所有网格单的止盈/止损/移动止损。
  3. 当 MACD 交叉满足条件时，检查时间过滤、方向一致性以及价格是否逆行到 GridStepPips，随后按马丁格尔手数下单。
  4. 持续监控浮动盈亏；一旦超过保护阈值则平掉最新网格单，并等待下一根 K 线后再评估。

转换说明

  • 所有代码注释均改为英文，符合仓库规范。
  • 完整使用 StockSharp 高阶接口（K 线订阅 + BindEx）。
  • 浮动盈亏依赖 PriceStep / StepPrice，使用非外汇品种时请确认元数据完整。
  • 为模拟 MQL4 的多订单管理，策略内部维护每笔网格单的独立状态，避免 StockSharp 汇总持仓带来的信息缺失。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 10point3 MACD Grid: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class TenPointThreeMacdGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public TenPointThreeMacdGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}