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JK BullP AutoTrader 策略

概述

JK BullP AutoTrader 最初是 MetaTrader 4 上的一个动量型专家顾问，依赖 Elder Bulls Power 指标来识别买方力度的变化。 本移植版本完整保留了原始规则，并补充了清晰的参数说明、严格的 trailing-stop 逻辑以及适用于 StockSharp 平台的风险控 制工具。

交易逻辑

  1. 策略订阅可配置的蜡烛序列（默认 1 小时）并计算周期为 13 的指数移动平均线（EMA），用于还原 Bulls Power 的基准线。
  2. 每根收盘蜡烛都会计算 Bulls Power，方法是取蜡烛最高价减去当根 EMA 值。
  3. 比较最近的两个 Bulls Power 数值：
    • 如果前一个数值高于当前数值且当前仍大于 0，则开立空单；
    • 如果当前数值跌破 0，则开立多单。
  4. 同一时间只允许存在一个持仓，以符合原始 EA 在有持仓时禁止再次下单的限制。

风险控制与离场

  • 初始止损 / 止盈： 参数以点数表示，通过标的的最小报价步长换算为价格距离，并通过 StartProtection 自动注册 对应的保护单，复现 MetaTrader 中的行为。
  • Trailing-stop： 当浮动盈利超过设定距离后，策略会在每根蜡烛结束时更新保护位置。一旦价格突破 trailing 阈值，系统会直接发送市价单平仓，而不是修改已有止损单，从而保证在不支持保护单的环境下依旧能够安全退出。

参数

名称 说明 默认值
OrderVolume 入场时使用的市价单手数。 8.5
TakeProfitPips 止盈距离（点）。 500
StopLossPips 止损距离（点）。 20
TrailingStopPips 激活并维护 trailing-stop 的盈利距离（点）。 10
EmaPeriod 计算 Bulls Power 所用的 EMA 长度。 13
CandleType 驱动计算的蜡烛数据类型（默认 1 小时）。 1 小时蜡烛

实现细节

  • 原脚本中的额外输入参数（Patr、Prange、Kstop、kts、Vts）在 MetaTrader 中并未使用，因此在移植时予以删除。
  • 点数距离依赖于证券的 PriceStep。当步长未知时，策略会退化为使用值 1，以提供保守的换算。
  • 通过高层的 Bind API 获取指标值，只处理收盘蜡烛，并保存 _previousBullsPower 以模拟 MT4 中的 shift 访问方式。
  • 每次平仓后都会重置 trailing 相关状态，避免旧的止损水平影响下一次交易。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// JK BullP AutoTrader: RSI momentum with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class JkBullPAutoTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public JkBullPAutoTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 13)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 75) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 25) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}