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MACD 信号 ATR 策略

概述

MACD 信号策略 是 MetaTrader 专家顾问 MACD_signal.mq4 的 StockSharp 版本。原始脚本通过比较 MACD 直方图与基于 ATR 的波动通道，只要直方图越过该通道就开出一笔市价单。此 C# 实现使用 StockSharp 的高级 API 重现同样的动量 突破逻辑，显式保存上一根柱子的直方图和 ATR 读数，并在源码中以英文注释清晰说明每一个资金管理规则。

与直接修改单据的 MetaTrader 版本不同，StockSharp 运行在净头寸模式下。因此在翻转方向之前必须先平掉已有 的持仓，并在策略内部维护跟踪止损，而不是依赖经纪商侧的 OrderModify 调整。

交易逻辑

  1. 订阅参数 CandleType 指定的 K 线序列，只处理已经收盘的蜡烛，避免半成品数据造成噪音。
  2. 使用设定的快线、慢线和信号 EMA 周期驱动 MovingAverageConvergenceDivergenceSignal 指标，并在每根 K 线收 盘时记录一次直方图数值（MACD - signal）。
  3. 在同一套 K 线上计算 AverageTrueRange。上一根 K 线的 ATR 乘以 ThresholdMultiplier，复刻 MQL 版本中 rr = ATR * LEVEL 的阈值。
  4. 当当前直方图突破 +threshold 且上一根柱子仍低于该值时视为多头突破。如果当前为空仓或空头并且 Direction 允许做多，则按 TradeVolume 下达市价买单。
  5. 当当前直方图跌破 -threshold 且上一根柱子仍高于该值时视为空头突破。如果当前为空仓或多头并且允许做 空，则按 TradeVolume 下达市价卖单。
  6. 每根 K 线都会检查持仓：
    • 一旦直方图变成负值就平掉多单，变成正值就平掉空单；
    • 将 TakeProfitPoints 转换为价格步长，对比蜡烛最高价/最低价以模拟原始 EA 的止盈设置；
    • 当盈利幅度超过 TrailingStopPoints 后启动跟踪止损，若价格回落到跟踪价位立即离场。多单的跟踪价以收 盘价近似买价，空单则以收盘价近似卖价。
  7. 如果 TakeProfitPoints 小于历史上设定的 10 点下限，策略会拒绝交易，与 MQL 中的防护逻辑完全一致。

风险控制

  • 同一时间仅有一笔订单。 策略在开新仓之前会先将净头寸归零，复刻 OrdersTotal() < 1 的约束。
  • 固定仓位。 TradeVolume 对应 MQL 的 Lots，同时赋值给 Strategy.Volume，便于界面上的手动操作保持 一致的下单手数。
  • 固定止盈。 TakeProfitPoints 依据 Security.PriceStep 将点数转换为实际价格距离。
  • 指标反向立即离场。 直方图符号翻转会触发即时市价平仓，确保在动能逆转时不会继续持仓。
  • 跟踪止损。 盈利超过设定距离后启动跟踪，并且只在盈利方向移动，从不放宽。

参数

名称 类型 默认值 说明
TradeVolume decimal 10 每笔市价单的下单手数，同时赋值给 Strategy.Volume。
TakeProfitPoints int 10 固定止盈的价格步数，低于 10 时策略完全停止交易。
TrailingStopPoints int 25 跟踪止损的价格步数，设为 0 表示关闭跟踪。
FastPeriod int 9 MACD 快速 EMA 的长度。
SlowPeriod int 15 MACD 慢速 EMA 的长度。
SignalPeriod int 8 MACD 信号线 EMA 的长度。
ThresholdMultiplier decimal 0.004 乘以前一根 K 线 ATR 后得到直方图突破阈值。
AtrPeriod int 200 ATR 波动率过滤器的计算长度。
CandleType DataType 30 分钟周期 策略处理的主要时间框架。

与原始 EA 的差异

  • MetaTrader 提供 AccountFreeMargin() 并在保证金不足时拒绝交易。StockSharp 无法直接读取该值，因此移除 了此检查，需要在组合层面另行控制风险。
  • MQL 版本通过 OrderModify 调整止盈/止损。StockSharp 使用净头寸模式，所以改为在策略内部依据蜡烛高低价 和跟踪止损变量来管理离场。
  • MQL 会统计历史柱数，少于 100 根时打印警告。StockSharp 借助 BindEx 自动等待指标形成，无需手工计算 柱子数量。
  • 为了复刻 Delta 与 Delta1 的比较，移植版本把前一根柱子的 ATR 与直方图缓存成字段，从而避免对指标 进行随机索引。

使用建议

  • 请确保 Security.PriceStep、Security.MinVolume 与 Security.VolumeStep 数据准确，以便正确换算仓位和价格 距离。
  • 如果在震荡行情中过度交易，可以提高 ThresholdMultiplier 或 AtrPeriod；若想更灵敏地捕捉波动扩张，则适当 降低这两个参数。
  • 在高杠杆或高波动品种上运行时应适当下调 TradeVolume，因为原始脚本面向大手数的外汇交易。
  • 可以利用 Direction 属性结合更高周期的趋势过滤，只在特定方向或时段允许开仓。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD Signal ATR: EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class MacdSignalAtrStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MacdSignalAtrStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}