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MARE5.1 位移交叉策略

概述

MARE5.1 位移交叉策略是 MetaTrader 4 专家顾问 MARE5_1.mq4 的 StockSharp 移植版本。原始 EA 在 1 分钟级别运行，通过比较两条在多个历史偏移处的简单移动平均线来判断趋势反转。C# 实现保留了所有核心思想，提供可配置的参数、以 MetaTrader “点”为单位的保护性订单设置，并增加了详细的交易时间过滤器。

交易逻辑

  1. 行情数据
    • 仅订阅一个由 CandleType 指定的蜡烛序列（默认 1 分钟）。
    • 只在蜡烛完全结束后才处理，避免使用未收盘的数据。
  2. 指标体系
    • 使用两条 SimpleMovingAverage：快速均线（周期 FastPeriod）和慢速均线（周期 SlowPeriod）。
    • 两条均线都向前平移 MovingAverageShift 个柱，与 MQL iMA 函数中的 ma_shift 参数完全对应。
    • 另外计算 MovingAverageShift + 2 和 MovingAverageShift + 5 的偏移值，以复制 iMA(..., shift=2/5) 的调用效果。
  3. 信号判定
    • 均线之间的差值必须至少大于一个价格步长（即 MetaTrader 的 Point）。若工具的 PriceStep 为零，则只需差值为正。
    • 做空条件：
      • 前一根蜡烛为阴线（Close < Open）。
      • 当前平移后的慢速均线高于快速均线。
      • 向前 2 根和 5 根柱子时，快速均线仍旧高于慢速均线，表明多头趋势正在反转。
    • 做多条件：
      • 前一根蜡烛为阳线（Close > Open）。
      • 当前平移后的快速均线高于慢速均线。
      • 向前 2 根和 5 根柱子时，慢速均线仍旧高于快速均线，证明空头趋势已开始转向。
    • 同一时间只允许持有一笔仓位，对应原 EA 中的 OrdersTotal() < 1 判断。
  4. 时间过滤
    • 只有当蜡烛收盘时间的小时数位于 [TimeOpenHour, TimeCloseHour] 区间内时才会触发交易。
    • 如果结束小时小于开始小时，则视为跨夜时段（例如 22 到 5）。

风险控制

  • 调用 StartProtection 将 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints（以 MetaTrader 点为单位）转换为绝对价格偏移，并绑定在后续订单上。
  • 原始代码虽然声明了 TrailingStop，但并未使用，因此移植版本也未实现追踪止损。
  • 下单数量固定为 TradeVolume，策略不会加仓或分批减仓。

参数列表

名称 说明 默认值 备注
TradeVolume 市价单的下单手数。 7.8 最终手数由连接器根据交易所规则自动修正。
FastPeriod 快速简单移动平均的周期。 13 周期越短，对价格变化越敏感。
SlowPeriod 慢速简单移动平均的周期。 55 定义大级别趋势背景。
MovingAverageShift 两条均线共同的前移距离。 2 等价于 MQL iMA 的 ma_shift。
StopLossPoints 止损距离（MetaTrader 点）。 80 与 PriceStep 相乘后转化为绝对价差。
TakeProfitPoints 止盈距离（MetaTrader 点）。 110 设为 0 可禁用止盈。
TimeOpenHour 允许交易的起始小时（0–23）。 8 与蜡烛收盘时间对比。
TimeCloseHour 允许交易的结束小时（0–23）。 14 可以小于 TimeOpenHour 以覆盖夜盘。
CandleType 计算所用的蜡烛类型。 1 分钟 可替换为任意 TimeFrame() 值。

实现细节

  • 借助 Shift 指标生成延迟序列，无需直接访问指标缓冲区即可复现 MQL 中的历史位移。
  • IsDifferenceSatisfied 统一处理“差值≥点值”的判断，从而适配不同报价精度的品种。
  • 交易时间过滤使用蜡烛的收盘时间，是对 MetaTrader 中 Hour() 函数最合理的近似。
  • 代码完全基于高层 API（SubscribeCandles().Bind(...)），并按照项目要求仅使用英文注释。

与 MQL 版本的差异

  • 仅在蜡烛收盘后生成信号，避免 MetaTrader 中可能出现的盘中重绘问题。
  • 使用 StartProtection 统一管理止损/止盈，而不是在每次下单时手动设置。
  • 删除了未生效的 TrailingStop 参数，防止误导使用者。
  • 时间过滤器原生支持跨夜区间，而原 EA 默认假设 TimeOpen <= TimeClose。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MARE5.1 Shift Crossover: SMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class Mare51ShiftCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public Mare51ShiftCrossoverStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastSmaLength = Param(nameof(FastSmaLength), 13)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period.", "Indicators");
		_slowSmaLength = Param(nameof(SlowSmaLength), 55)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastSmaLength { get => _fastSmaLength.Value; set => _fastSmaLength.Value = value; }
	public int SlowSmaLength { get => _slowSmaLength.Value; set => _slowSmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastSmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowSmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}