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Lilith Goes To Hollywood 策略

概述

本策略把 MetaTrader 专家顾问 “Lilith goes to Hollywood” 移植到 StockSharp 的高层 API。它实现了一套对冲网格，提供两种截然不同的工作模式：

  • 自动模式 – 使用抛物线 SAR 指标（加速 0.02 / 最大加速 0.2）触发市价开仓。
  • 手动模式 – 在用户给定的参考价格附近挂入买卖止损/限价单，等待行情触发。

无论在哪种模式下，策略都会分别统计多头与空头的成交量，计算当前网格的浮动盈亏，并据此决定何时加码或对冲。

运行模式

  • 自动模式：当没有持仓时，策略根据抛物线 SAR 信号在每根已完成 K 线收盘后立即下单。价格高于 SAR 时买入，价格低于 SAR 时卖出。成交价定义为新的 焦点价格（Focus），后续的恢复单会按照锚点距离围绕该价格布置。
  • 手动模式：当没有持仓时，每一侧仅保留一个挂单。若市场价格低于 PriceUp，则挂买入止损单；若价格高于该水平，则改为买入限价单。卖出方向围绕 PriceDown 采用相同规则。挂单成交后，另一侧会继续保持，除非被手动取消或被策略逻辑关闭。

订单管理逻辑

  • 策略持续追踪多空实仓量及买卖挂单量，用于衡量两侧的失衡程度。
  • 当浮动利润达到动态目标（账户价值 / 1000）时，策略会平掉全部仓位并撤销所有挂单。
  • 当浮亏低于 -AccountValue * RiskPercent / 100 时，会触发紧急对冲，在市价上补齐净敞口以锁定风险。
  • 恢复单通过止损单实现，价格围绕焦点（自动模式）或手动设置的价格分布，数量按照 (对侧仓位 * XFactor) - 当前仓位 计算，完全复刻原 MT4 网格的加码方式。

参数

名称 说明
Automated 是否启用抛物线 SAR 驱动的自动开仓。关闭后进入手动挂单模式。
PriceUp 手动模式下用于生成买入止损/限价单的参考价格。
PriceDown 手动模式下用于生成卖出止损/限价单的参考价格。
AnchorSteps 以价格步长为单位的锚点距离，用于计算恢复单的上下偏移。
ManualVolume 手动模式或动态仓位算法返回零时使用的基础手数。
XFactor 计算恢复单数量时乘以对侧仓位的系数。
RiskPercent 触发紧急对冲前允许的最大浮亏，占账户价值的百分比。
CandleType 用于驱动指标与管理逻辑的时间框架。

风险控制

  • 盈利目标随账户权益自动调节，账户增长时目标也随之提高。
  • 当浮亏超过 RiskPercent 阈值时会自动对冲，防止网格在单边行情中失控。
  • 所有挂单价格都会按最小跳动价对齐，交易数量也会根据交易所限制进行修正，与原始 MT4 专家顾问保持一致的保护机制。

转换说明

  • MetaTrader 的逐笔调用被转换为基于已完成 K 线的处理，默认使用 1 分钟周期以保持灵敏度，可通过 CandleType 参数调整。
  • MQL 脚本中的 Anchor 以“点”为单位，这里改为“价格步长数量”，从而可以自动适配标的的最小报价单位。
  • 原脚本中的 Comment 输出被替换为 LogInfo 日志，方便在 StockSharp 的日志系统中查看运行状态。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Lilith Goes To Hollywood: SMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class LilithGoesToHollywoodStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public LilithGoesToHollywoodStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastSmaLength = Param(nameof(FastSmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period.", "Indicators");

		_slowSmaLength = Param(nameof(SlowSmaLength), 25)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastSmaLength
	{
		get => _fastSmaLength.Value;
		set => _fastSmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowSmaLength
	{
		get => _slowSmaLength.Value;
		set => _slowSmaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastSmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowSmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 45)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 55)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}