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Escape 均值回归策略

概述

Escape 策略是 MetaTrader 4 智能交易系统 escape.mq4 的 StockSharp 版本。原始脚本运行在 5 分钟图上，通过均值回归信号交易：当收盘价跌破一个短期均线时买入，当收盘价上穿另一条快速均线时卖出。所有仓位都带有以 MetaTrader 点数表示的固定止盈和止损。C# 实现保留了这种极简结构，并将所有关键距离公开为参数。

交易逻辑

  1. 初始化

    • 订阅可配置的 CandleType（默认 5 分钟 K 线）。
    • 创建两个 SimpleMovingAverage 指标，周期分别为 5 和 4，并使用每根 K 线的开盘价进行更新。
    • 根据 Security.PriceStep 计算 MetaTrader Point 的等价值，用于把点数转换成绝对价格距离。

  2. 逐根 K 线处理

    • 通过 SubscribeCandles(...).WhenCandlesFinished(ProcessCandle) 仅处理已完成的 K 线。
    • 首先检查当前持仓是否触及止损或止盈：比较 K 线的最高价/最低价与记录的退出水平。若价格突破相应水平，则发送市价单平仓，并通过内部标志避免重复发单。
    • 当账户为空仓、两个均线的上一根数据可用、交易允许且资金充足（Portfolio.CurrentValue >= MinimumMarginPerLot * TradeVolume）时，计算入场信号：
      • 做多 —— 当前收盘价低于上一根 5 周期开盘价 SMA。
      • 做空 —— 当前收盘价高于上一根 4 周期开盘价 SMA。
    • 触发信号后，根据当前收盘价和配置的点数距离计算止盈与止损价位，并保存以供后续监控。

  3. 风险控制

    • TradeVolume 决定每次市价委托的手数。
    • MinimumMarginPerLot 近似复刻 MetaTrader 的 AccountFreeMargin 检查。如果可用资金不足，入场会被跳过并写入日志。

参数

名称 默认值 说明
LongTakeProfitPoints 10 多头仓位的止盈距离（MetaTrader 点）。设为 0 可关闭止盈。
ShortTakeProfitPoints 10 空头仓位的止盈距离（MetaTrader 点）。设为 0 可关闭止盈。
LongStopLossPoints 1000 多头仓位的止损距离（MetaTrader 点）。设为 0 可关闭止损。
ShortStopLossPoints 1000 空头仓位的止损距离（MetaTrader 点）。设为 0 可关闭止损。
TradeVolume 0.2 市价单的下单手数。
MinimumMarginPerLot 500 开仓前每手需要的最低资金（近似值）。
CandleType 5 分钟周期 用于驱动指标更新和生成信号的 K 线序列。

实现细节

  • 在 ProcessCandle 中手动使用 K 线开盘价更新均线，确保保存的数值对应前一根柱子，从而模拟 iMA 中的 shift=1 行为。
  • 止盈与止损价位存储在 decimal 字段中，没有建立额外的集合，符合高阶 API 的约束。
  • 通过比较 K 线的最高价和最低价判断止损/止盈是否触发。由于只有 OHLC 数据，先检查止损再检查止盈，以尽可能贴近 MetaTrader 的执行优先级。
  • 如果存在图表区域，策略会绘制 K 线、两条均线以及自有成交，便于视觉验证。

与 MetaTrader 版本的差异

  • MetaTrader 会把止损和止盈直接附加在订单上；本移植版本通过监控 K 线高低点并发送市价单平仓来模拟，因此当同一根 K 线同时触及两个水平时，实际触发顺序无法完全保证一致。
  • 入场价格取自触发信号的收盘价，而非 MetaTrader 使用的即时买卖价，滑点和点差需要在连接器层面处理。
  • AccountFreeMargin() 检查替换为 Portfolio.CurrentValue 的比较，如需更精细的保证金模型可以扩展 HasSufficientMargin 方法。
  • 原脚本中的颜色、声音、滑点设置等界面元素被省略，C# 版本聚焦于交易逻辑本身。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Escape Mean Reversion: SMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class EscapeMeanReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public EscapeMeanReversionStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_smaLength = Param(nameof(SmaLength), 5)
			.SetDisplay("SMA Length", "SMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaLength
	{
		get => _smaLength.Value;
		set => _smaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close > smaVal)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close < smaVal)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close < smaVal && _prevClose >= smaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close > smaVal && _prevClose <= smaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}
}