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RobotPowerM5 Meta4 V12 策略

概述

RobotPowerM5 Meta4 V12 策略是 MetaTrader 4 顾问 RobotPowerM5_meta4V12.mq4 的 C# 移植版本。原始脚本运行在 5 分钟外汇 图表上，通过比较 Bulls Power 与 Bears Power 的强弱关系来决定是否建立新的多头或空头仓位。StockSharp 版本保持一次仅持有 一个仓位的设计，继续使用基于 MetaTrader “点（point）” 的止损/止盈设置，并重新实现了当行情朝有利方向发展时逐步锁定利润 的移动止损逻辑。

交易逻辑

  1. 指标引擎
    • 默认订阅 5 分钟 K 线（可通过 CandleType 参数修改时间框架）。
    • StockSharp 的 BullsPower 与 BearsPower 指标在每根收盘 K 线后更新，使用相同的周期参数。
    • 将两者之和 BullsPower + BearsPower 以一根 K 线的延迟进行保存，从而模拟 MQL 代码中的 shift=1 调用，即始终使用完全收 盘的上一根 K 线数据。
  2. 入场规则
    • 当当前无持仓并且延迟后的 Bulls/Bears Power 之和为 正值 时，发送市价买单。
    • 当当前无持仓并且该数值为 负值 时，发送市价卖单。
    • 持仓期间忽略新的信号，仓位仅由保护性退出规则管理。
  3. 仓位规模
    • Volume 参数表示申请的手数，直接传递给 BuyMarket / SellMarket，由连接器按照合约的最小交易单位进行四舍五入。

风险控制

  • 止损 – 初始止损距离入场均价 StopLossPoints 个 MetaTrader 点，通过多头的 K 线最低价或空头的最高价进行监控，只要价格 触及即以市价离场。
  • 止盈 – 止盈距离为 TakeProfitPoints 个点，使用 K 线极值判断是否触发，与 MT4 在单根 K 线内执行止盈的方式一致。
  • 移动止损 – 当价格向有利方向突破 TrailingStopPoints 个点后启动移动止损。多头仓位的止损调整为 referencePrice - trailingDistance，其中 referencePrice 取 K 线收盘价与最高价的较大值；空头仓位的止损调整为 referencePrice + trailingDistance，其中 referencePrice 取收盘价与最低价的较小值。这一过程复刻了原脚本中通过 OrderModify 实现的移动止损行为。

参数

名称 说明 默认值 备注
BullBearPeriod Bulls/Bears Power 指标的平滑周期。 5 周期越大，动量滤波越平滑。
Volume 每次入场请求的手数。 1 实际成交量取决于品种的最小/最大手数及步长。
StopLossPoints 初始止损距离（点）。 45 设为 0 可关闭硬性止损。
TakeProfitPoints 止盈距离（点）。 150 设为 0 表示不使用固定止盈。
TrailingStopPoints 启动后的移动止损距离。 15 设为 0 可关闭移动止损。
CandleType 指标所使用的 K 线类型。 5 分钟 可选择任意其他 DataType。

实现细节

  • 策略在内部保存所有风险控制水平（止损、止盈、移动止损），当 K 线确认价格穿越某个阈值时以市价离场，重现了 MT4 每个 tick 调整订单的做法。
  • 指标订阅通过 Subscription.Bind 完成，在单一回调中同时接收 Bulls Power 与 Bears Power 的最新值。
  • 点值基于 Security.PriceStep 计算，因此参数可适配以 tick、pip 或分计价的各种品种。
  • 入场判断始终使用上一根 K 线的指标值，避免在未收盘的 K 线上产生信号。

与 MQL 版本的差异

  • 在 StockSharp 中采用显式的市价平仓而不是直接修改止损订单，对不同的连接器更加稳定，但总体逻辑一致。
  • 借助 StrategyParam 对参数进行校验，防止出现诸如负数距离等无效配置。
  • 利用 StockSharp 的高级 API 实现图表输出、指标绑定和数据订阅，无需手动遍历 tick 数据。
  • MQL 脚本中的 EA 标识字符串在该移植版本中不再需要，因此被省略。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RobotPowerM5: RSI momentum with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class RobotPowerM5Meta4V12Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public RobotPowerM5Meta4V12Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevRsi = rsiVal; return; }

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 80)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 10;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 20)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 10;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 65 && _prevRsi <= 65 && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
				_cooldown = 10;
			}
			else if (rsiVal < 35 && _prevRsi >= 35 && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
				_cooldown = 10;
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}